金融計(jì)量學(xué)重點(diǎn)

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1、各位同學(xué)：請大家按照這個復(fù)習(xí)重點(diǎn)進(jìn)行認(rèn)真復(fù)習(xí)，考試時(shí)請大家?guī)嫌?jì)算器，平時(shí)成績占30%（其中大作業(yè)占10%），期末占70%，課程大作業(yè)等大家考完試回家之前提交電子版到公共郵箱即可（大作業(yè)要求必須要查找最近的數(shù)據(jù)進(jìn)行多元線性回歸分析，且必須有多重共線性、異方差、自相關(guān)、模型設(shè)定誤差檢驗(yàn)等內(nèi)容，字?jǐn)?shù)不少于3000字，但不超過12000字），預(yù)祝大家考個好成績。考試時(shí)間：第15周周一晚上（6月8日），19:00-21:00，考試地點(diǎn)如附件所示，另外如果沒有查到自己名字的同學(xué)就在310309教室考試。一、名詞解釋題(每小

2、題4分，共20分)1.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：根據(jù)理論和觀測的事實(shí)，運(yùn)用合適的推理方法使之聯(lián)系起來同時(shí)推導(dǎo)，對實(shí)際經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行的數(shù)量分析。2.總體回歸函數(shù)：反映總體應(yīng)變量條件均值與每個自變量的變動關(guān)系的函數(shù)。3.樣本回歸函數(shù)：用以擬合樣本因變量值與自變量值變動關(guān)系的函數(shù)。4.OLS估計(jì)量：通過普通最小二乘法獲得的估計(jì)量。5.BLUE估計(jì)量：即最優(yōu)線性無偏估計(jì)量，是指擁有線性性、無偏性和有效性的估計(jì)量。6.修正的判定系數(shù)：是一個能根據(jù)模型中解釋變量的個數(shù)對擬合優(yōu)度進(jìn)行調(diào)整的度量指標(biāo)。一般用??2表示，可根據(jù)R2求出??2=1-

3、（1-R2）n-1/n-k。7.虛擬變量陷阱：如果模型有共同的截距項(xiàng)B1，且定性變量有m種分類，則需引入（m-1）個虛擬變量。如果不符合這種規(guī)則，則會陷入虛擬變量陷阱，即完全共線性或多重共線性。8.方差分析模型：解釋變量都是是虛擬變量以及定性變量時(shí)的回歸模型稱為方差分析（ANOVA）模型。9.協(xié)方差分析模型：解釋變量同時(shí)包括虛擬變量（定性變量）和連續(xù)變量的線性模型稱為協(xié)方差模型，可以理解為線性回歸模型和方差分析模型的一種“混合”。，10.多重共線性：多重共線性是指解釋變量之間存在完全的線性關(guān)系或近似的線性關(guān)系。–

4、違背經(jīng)典假設(shè)H6.解釋變量之間不存在精確的（完全的）線性關(guān)系，即解釋變量的樣本觀測值矩陣是滿秩矩陣。11.自相關(guān)：在古典線性回歸模型中，我們假定隨機(jī)擾動項(xiàng)序列的各項(xiàng)之間不相關(guān)，如果這一假定不滿足，則稱之為自相關(guān)。即用符號表示為：cov（Ui，Uj）=E(UiUj)/=0存在i/=j12.異方差：回歸模型隨機(jī)擾動項(xiàng)的方差隨樣本點(diǎn)不同而變化,即:var(ui)=σi2≠常數(shù)此時(shí)稱該回歸模型具有異方差性。13.隨機(jī)誤差項(xiàng)：從模型中省略下來的而又集體地影響著Y的全部變量的替代物。14.顯著性檢驗(yàn)：顯著性檢驗(yàn)是利用樣本結(jié)果

5、，來證實(shí)一個原假設(shè)的真?zhèn)蔚囊环N檢驗(yàn)程序15.模型設(shè)定誤差檢驗(yàn)：對模型是否設(shè)定得適當(dāng)?shù)臋z驗(yàn)。二、單項(xiàng)選擇題(從下列每小題的四個備選答案中選出一個正確答案，并將正確答案的序號填在題干后面的括號內(nèi)。每小題2分，共20分)三、簡答題(每題5分，共20分)1、為什么說計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科？它在經(jīng)濟(jì)學(xué)科體系中的地位和經(jīng)濟(jì)研究中的作用是什么？從計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義看，它是定量化的經(jīng)濟(jì)學(xué)；其次，從計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在西方國家經(jīng)濟(jì)學(xué)科中居于最重要的地位看，也是如此，尤其是從諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎設(shè)立之日起，已有多人因直接或間接對計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的創(chuàng)立和

6、發(fā)展作出貢獻(xiàn)而獲得諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎；計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)有嚴(yán)格的區(qū)別，它僅限于經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域；從建立與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的全過程看，不論是理論模型的設(shè)定還是樣本數(shù)據(jù)的收集，都必須以對經(jīng)濟(jì)理論、對所研究的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象有透徹的認(rèn)識為基礎(chǔ)。綜上所述，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)確實(shí)是一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科。2、為什么說計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)的結(jié)合？計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以經(jīng)濟(jì)理論和事實(shí)為依據(jù),以數(shù)學(xué)方法和統(tǒng)計(jì)推斷為工具,研究經(jīng)濟(jì)活動規(guī)律的一門經(jīng)濟(jì)學(xué)分支.首先,計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是揭示經(jīng)濟(jì)變量之間定量關(guān)系的學(xué)科,研究對象是經(jīng)濟(jì)問題.其次,模型的建立是在已有的經(jīng)濟(jì)理

7、論基礎(chǔ)上對經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的進(jìn)一步解釋,例如消費(fèi)問題,經(jīng)濟(jì)長期增長及商業(yè)周期的波動問題.再有,它是一種分析經(jīng)濟(jì)問題的工具.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué),是對經(jīng)濟(jì)學(xué)的作用存在有某種期待的結(jié)果,它把數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),以使數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)構(gòu)造出來的模型得到經(jīng)驗(yàn)上的支持,并獲得數(shù)值結(jié)果.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門把經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)推斷作為工具,應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的分析.綜述,計(jì)量是經(jīng)濟(jì)理論,數(shù)理經(jīng)濟(jì),經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)與數(shù)理統(tǒng)計(jì)的混合物,但是它值得作為一門單獨(dú)的學(xué)科來研究.經(jīng)濟(jì)理論所做的陳述或假說大多數(shù)是定性分析的；數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是要用數(shù)學(xué)形式表述經(jīng)濟(jì)理論而不去問理論

8、的可度量性或其經(jīng)驗(yàn)方面的可論證性；經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)的問題主要是收集,加工并通過圖或表的形式以展現(xiàn)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),數(shù)理統(tǒng)計(jì)提供了許多研究工具.3、建立與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的主要步驟有哪些？?經(jīng)濟(jì)理論或假說的陳述；?建立數(shù)學(xué)（數(shù)理經(jīng)濟(jì)）模型；?建立統(tǒng)計(jì)或計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型；?收集處理數(shù)據(jù)；?計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的參數(shù)估計(jì)；?檢驗(yàn)來自模型的假說——經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)；?檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷恼_性——模型的假設(shè)檢驗(yàn)；?模型