《時(shí)間序列》PPT課件

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1、為什么要進(jìn)行時(shí)間序列分析？個(gè)人、企業(yè)和政府都需要根據(jù)歷史數(shù)據(jù)（時(shí)間序列）對(duì)現(xiàn)象的未來(lái)發(fā)展作出預(yù)測(cè)并采取相應(yīng)的決策，時(shí)間序列分析為我們提供了相應(yīng)的分析工具。我國(guó)每年年初都要對(duì)當(dāng)年的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)作出預(yù)測(cè)，每個(gè)五年計(jì)劃中要對(duì)未來(lái)五年的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展進(jìn)行預(yù)測(cè)。股票經(jīng)紀(jì)人要對(duì)股票市場(chǎng)的未來(lái)走勢(shì)作出及時(shí)的預(yù)測(cè)并相應(yīng)作出買入或賣出的決策。企業(yè)經(jīng)理人員的決策中經(jīng)常需要對(duì)未來(lái)的市場(chǎng)供求進(jìn)行預(yù)測(cè)。第11章時(shí)間序列分析和預(yù)測(cè)11.1時(shí)間序列及其分解11.2時(shí)間序列的描述性分析11.3時(shí)間序列的預(yù)測(cè)程序11.4平穩(wěn)序列的預(yù)測(cè)11.5趨勢(shì)型序列的預(yù)測(cè)11.6季節(jié)變動(dòng)分析11.7復(fù)合型序列的分解預(yù)測(cè)一、概念時(shí)間

2、序列是同一現(xiàn)象在不同時(shí)間上的相繼觀察值排列而成的數(shù)列。要素：1、現(xiàn)象所屬時(shí)間；2、現(xiàn)象在不同時(shí)間上的觀察值。時(shí)間可以是年份、季度、月份或其他任何時(shí)間形式。例如：國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）按年度順序排列起來(lái)的數(shù)列；某種商品銷售量按季度或月度排列起來(lái)的數(shù)列等等都是時(shí)間序列。時(shí)間序列一般用y1,y2,…，yt,…表示，t為時(shí)間。11.1時(shí)間序列及其分解一、概念時(shí)間序列是同一現(xiàn)象在不同時(shí)間上的相繼觀察值排列而成的數(shù)列。大柳塔礦1993—2006年生產(chǎn)原煤與掘進(jìn)進(jìn)尺數(shù)據(jù)表對(duì)時(shí)間序列分析的目的：一是描述事物在過(guò)去時(shí)間的狀態(tài)二是揭示事物發(fā)展變化的規(guī)律性三是預(yù)測(cè)事物在未來(lái)時(shí)間的數(shù)量時(shí)間序列的分類平穩(wěn)序列(

3、stationaryseries)基本上不存在趨勢(shì)的序列，各觀察值基本上在某個(gè)固定的水平上波動(dòng)，雖然在不同時(shí)間段波動(dòng)的程度不同，但并不存在某種規(guī)律，而其波動(dòng)可以看成是隨機(jī)的是指各指標(biāo)值的變動(dòng)除了受一些隨機(jī)因素的影響外，不存在某種規(guī)律性的變動(dòng)，基本上固定在某個(gè)水平上。非平穩(wěn)序列(non-stationaryseries)包含趨勢(shì)、季節(jié)性或周期性的序列二、時(shí)間序列的構(gòu)成要素客觀事物隨著時(shí)間的推移而發(fā)展變化，是受各種因素共同影響的結(jié)果。這些主要影響因素歸納起來(lái)可以劃分為：長(zhǎng)期趨勢(shì)、季節(jié)變動(dòng)、循環(huán)波動(dòng)和不規(guī)則波動(dòng)1、長(zhǎng)期趨勢(shì)：長(zhǎng)期趨勢(shì)是指由于某種根本性因素的影響，時(shí)間序列在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)朝著一定的

4、方向持續(xù)上升或下降，以及停留在某一水平上的傾向。它反映了事物的主要變化趨勢(shì)。就經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)而言，它反映基本經(jīng)濟(jì)力量的作用，如人口變動(dòng)、人們消費(fèi)習(xí)慣變化、重大技術(shù)進(jìn)步，資本積累等對(duì)經(jīng)濟(jì)變量的影響。2、季節(jié)變動(dòng)：現(xiàn)象在一年內(nèi)隨季節(jié)更替形成的有規(guī)律變動(dòng)。季節(jié)變動(dòng)是指由于受自然條件和社會(huì)條件的影響，時(shí)間序列在一年內(nèi)隨著季節(jié)的轉(zhuǎn)變而引起的周期性變動(dòng)。經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的季節(jié)變動(dòng)是季節(jié)性的固有規(guī)律作用于經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的結(jié)果。特點(diǎn)：（1）各年變化強(qiáng)度大體相同、且每年重現(xiàn)；（2）時(shí)間序列的又一個(gè)主要構(gòu)成要素。季節(jié)變動(dòng)產(chǎn)生的原因主要有兩個(gè)：自然因素；人為因素：法律、習(xí)俗、制度等“季節(jié)變動(dòng)”也用來(lái)指周期小于一年的規(guī)則變動(dòng)，例

5、如24小時(shí)內(nèi)的交通流量。3、循環(huán)波動(dòng)：近乎規(guī)律性的從低至高再?gòu)母咧恋偷闹芏鴱?fù)始的變動(dòng)。特點(diǎn)：（1）不同于長(zhǎng)期趨勢(shì)變動(dòng)，它不是朝著單一方向的持續(xù)運(yùn)動(dòng)，而是漲落相間的交替波動(dòng)；（2）不同于季節(jié)變動(dòng)，其變化無(wú)固定規(guī)律，變動(dòng)周期多在一年以上，且周期長(zhǎng)短不一。4、不規(guī)則波動(dòng)：不規(guī)則變動(dòng)是指由各種偶然性因素引起的無(wú)周期變動(dòng)。不規(guī)則變動(dòng)又可分為突然變動(dòng)和隨機(jī)變動(dòng)。突然變動(dòng)，是指諸如戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害、地震、意外事故、方針、政策的改變所引起的變動(dòng)；隨機(jī)變動(dòng)是指由于大量的隨機(jī)因素所產(chǎn)生的影響。不規(guī)則變動(dòng)的變動(dòng)規(guī)律不易掌握，很難預(yù)測(cè)。含有不同成分的時(shí)間序列平穩(wěn)趨勢(shì)季節(jié)季節(jié)與趨勢(shì)時(shí)間序列模型分析首先就是對(duì)這四種

6、影響因素進(jìn)行分析，度量不同因素對(duì)時(shí)間序列影響的大小和規(guī)律，進(jìn)而了解一個(gè)時(shí)間序列式如何綜合這些因素的變動(dòng)而體現(xiàn)它本身的運(yùn)動(dòng)的。為了研究分析經(jīng)濟(jì)管理中出現(xiàn)的時(shí)間序列，經(jīng)濟(jì)學(xué)者按照時(shí)間序列中四個(gè)主要因素間關(guān)系建立了兩類序列模型。三、時(shí)間序列的構(gòu)成模型時(shí)間序列的分解模型乘法模型Yt=Tt×St×Ct×It加法模型Yt=Tt+St+Ct+It加法模型（Yt=Tt+St+Ct+It）假定，四種因素變動(dòng)的原因各不相關(guān)，因而對(duì)Y的影響是相互獨(dú)立的，且具有與Y同樣的度量單位。乘法模型（Yt=Tt×St×Ct×It）是把時(shí)間序列的觀測(cè)值看作是四種因素之乘積，其中趨勢(shì)分量使用與原時(shí)間序列觀測(cè)值Y相同的度量單

7、位，其余分量都用相對(duì)數(shù)或百分?jǐn)?shù)表示。乘法模型又稱為經(jīng)典時(shí)間序列模型，它是一種描述性的模型，并滿足個(gè)分量對(duì)時(shí)間序列的影響是相互獨(dú)立的假設(shè)，可以很方便地將影響時(shí)間序列的四種因素分離出來(lái)，再進(jìn)一步研究時(shí)間序列各影響因素對(duì)時(shí)間序列的單獨(dú)作用。11.2時(shí)間序列的描述性分析11.2.1圖形描述11.2.2時(shí)間序列的速度分析11.2.1圖形描述(例題分析)圖形描述(例題分析)1、發(fā)展速度報(bào)告期水平與基期水平之比。說(shuō)明現(xiàn)象在觀察期內(nèi)相對(duì)的發(fā)展變化程度。根據(jù)所選