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1、第9章時(shí)間序列分析為什么要進(jìn)行時(shí)間序列分析？個(gè)人、企業(yè)和政府都需要根據(jù)歷史數(shù)據(jù)（時(shí)間序列）對(duì)現(xiàn)象的未來(lái)發(fā)展作出預(yù)測(cè)并采取相應(yīng)的決策，時(shí)間序列分析為我們完成這一任務(wù)提供了基本的分析工具。我國(guó)每年年初的人代會(huì)都要對(duì)當(dāng)年的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)作出預(yù)測(cè)，每個(gè)五年計(jì)劃中要對(duì)未來(lái)五年的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展進(jìn)行預(yù)測(cè)。一名股票經(jīng)紀(jì)人要對(duì)股票市場(chǎng)的未來(lái)走勢(shì)作出及時(shí)的預(yù)測(cè)并相應(yīng)作出買入或賣出的決策。企業(yè)經(jīng)理人員的決策中經(jīng)常需要對(duì) 未來(lái)的市場(chǎng)供求進(jìn)行預(yù)測(cè)。第9章時(shí)間序列分析9.1時(shí)間序列的采集與分類9.2時(shí)間序列特征指標(biāo)測(cè)度9.3時(shí)間序列構(gòu)成分析9.4時(shí)間序列
2、自回歸分析9.1時(shí)間序列的采集與分類時(shí)間序列的概念時(shí)間序列的采集時(shí)間序列的分類時(shí)間序列的意義一、時(shí)間序列的概念時(shí)間序列又稱時(shí)間數(shù)列或動(dòng)態(tài)序列，它是指按照時(shí)間的先后順序取得的一系列觀測(cè)值。形式上由反映客觀現(xiàn)象的觀測(cè)值和這些數(shù)值所屬的時(shí)間兩個(gè)基本要素構(gòu)成。觀測(cè)值可以是年度數(shù)值、季度數(shù)值、月度數(shù)值或其他時(shí)間形式的數(shù)值二、時(shí)間序列的采集時(shí)間序列采樣的方法需要根據(jù)所觀測(cè)指標(biāo)的性質(zhì)而定，主要有以下三種：瞬間采樣：對(duì)于存量指標(biāo)，每隔一定時(shí)間，觀測(cè)登記一次當(dāng)時(shí)的現(xiàn)存數(shù)量。累積采樣：對(duì)于流量指標(biāo)，每隔一定時(shí)間，計(jì)算登記一次其在以前某段時(shí)間內(nèi)累
3、計(jì)發(fā)生數(shù)量。特征采樣：對(duì)于所考察的事物，每隔一定的時(shí)間，計(jì)算登記一次其在以前某段時(shí)間內(nèi)的特征值。根據(jù)觀測(cè)值表現(xiàn)形式的不同可以分為絕對(duì)數(shù)、相對(duì)數(shù)或平均數(shù)時(shí)間序列。絕對(duì)數(shù)時(shí)間序列又可分為時(shí)期序列和時(shí)點(diǎn)序列。三、時(shí)間序列分類(不同,參見(jiàn)257--258)時(shí)間序列相對(duì)數(shù)序列絕對(duì)數(shù)序列時(shí)點(diǎn)序列時(shí)期序列平均數(shù)序列時(shí)期序列與時(shí)點(diǎn)序列的區(qū)別時(shí)期序列：序列中的觀測(cè)值反映現(xiàn)象在一段時(shí)期內(nèi)發(fā)展過(guò)程的總量，不同時(shí)期的觀測(cè)值可以相加，相加結(jié)果表明現(xiàn)象在更長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)的活動(dòng)總量；例如我國(guó)歷年的GDP序列。時(shí)點(diǎn)序列：序列中的觀測(cè)值反映現(xiàn)象在某一瞬間上所達(dá)
4、到的水平，不同時(shí)期的觀測(cè)值不能相加，相加結(jié)果沒(méi)有實(shí)際意義。例如我國(guó)年末人口數(shù)序列。ExampleGDP，億元2000年價(jià)格年末人口數(shù)萬(wàn)人GDP指數(shù)CPI199137296.99115823109.1103.4199242555.87117171114.1106.4199348130.69118517113.1114.7199454195.15119850112.6124.1199559072.72121121109.0117.1199664861.84122389109.8108.3199770439.96123626108
5、.6102.8199875944.61124761107.899.2199981390.56125786107.298.6200088228.10126743108.4100.4資料來(lái)源：中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒2002四、時(shí)間序列分析的意義可以了解事物發(fā)展變化的過(guò)程，揭示事物發(fā)展變化的特點(diǎn)和特征，使人們更清楚地認(rèn)識(shí)事物的運(yùn)動(dòng)方式，把握事物發(fā)展變化的趨勢(shì)和規(guī)律。對(duì)事物未來(lái)的發(fā)展變化進(jìn)行有效的推斷和預(yù)測(cè)。通過(guò)對(duì)多種不同指標(biāo)的時(shí)間序列的共同分析，可以揭示各種指標(biāo)變動(dòng)之間的相互關(guān)系，有助于理解事物間的相互聯(lián)系。9.2時(shí)間序列特征指標(biāo)測(cè)度時(shí)間序
6、列均值的測(cè)度時(shí)間序列的波動(dòng)性與自相關(guān)性測(cè)度一、時(shí)間序列均值的測(cè)度（一）趨勢(shì)平穩(wěn)序列均值的計(jì)算設(shè)給定的均值平穩(wěn)時(shí)間數(shù)列為則其均值為：（二）趨勢(shì)非平穩(wěn)序列的平穩(wěn)化變化差分變化：用時(shí)間序列中的各期數(shù)值減去相鄰的前期數(shù)值，得出各期的增長(zhǎng)量，形成一個(gè)增長(zhǎng)量序列。記趨勢(shì)非平穩(wěn)序列，則差分變換公式為：環(huán)比變換：用時(shí)間序列中各期數(shù)值除以相鄰的前期數(shù)值，變換后的序列相當(dāng)于原時(shí)間序列指標(biāo)的環(huán)比發(fā)展速度序列.其公式為：對(duì)數(shù)差分變換：選取自然對(duì)數(shù)，再進(jìn)行差分變換。變換后的序列相當(dāng)于原時(shí)間序列指標(biāo)的增長(zhǎng)率序列.（三）平均增長(zhǎng)率的兩種算法幾何平均法從最
7、初水平y(tǒng)0出發(fā)，每期按平均發(fā)展速度發(fā)展，經(jīng)過(guò)n期后將達(dá)到最末期水平y(tǒng)n。只與序列的最初觀察值y0和最末觀察值yn有關(guān)。代數(shù)平均法基本思想：從最初水平a0出發(fā)，各期按平均發(fā)展速度發(fā)展的水平之和等于各期的實(shí)際值之和。計(jì)算過(guò)程中需要解一元高次方程。整理得：Example1、計(jì)算1992年-2000年我國(guó)GDP的年增長(zhǎng)率和年平均增長(zhǎng)率。2、計(jì)算1992年-2000年我國(guó)年末人口的年增長(zhǎng)率和年平均增長(zhǎng)率。GDP，億元2000年價(jià)格年末人口數(shù)（萬(wàn)人）199137296.99115823199242555.8711717119934813
8、0.69118517199454195.15119850199559072.72121121199664861.84122389199770439.96123626199875944.61124761199981390.56125786200088228.10126743Answer（Ex
