華商收益增強(qiáng)債券型投資基金2017年第1季度報(bào)告

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1、華商收益增強(qiáng)債券2017年第1季度報(bào)告華商收益增強(qiáng)債券型證券投資基金2017年第1季度報(bào)告2017年3月31日基金管理人：華商基金管理有限公司基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：2017年4月24日第13頁共13頁華商收益增強(qiáng)債券2017年第1季度報(bào)告重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶的法律責(zé)任?；鹜泄苋酥袊ㄔO(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2017年4月21日復(fù)核了本報(bào)告中的

2、財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書及其更新。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2017年1月1日起至3月31日止。§1基金產(chǎn)品概況基金簡稱華商收益增強(qiáng)債券基金主代碼630003交易代碼630003基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日2009年1月23日報(bào)告期末基金份

3、額總額807,476,569.42份投資目標(biāo)本基金在追求基金資產(chǎn)穩(wěn)定增值的基礎(chǔ)上，力求獲得高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。投資策略自上而下確定投資策略和自下而上個券選擇策略相互結(jié)合，構(gòu)建和管理投資組合。具體投資策略主要包括利率策略、信用策略、相對價值策略、債券組合構(gòu)建及調(diào)整策略、可轉(zhuǎn)債投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略等。同時，通過對首次發(fā)行和增發(fā)公司的內(nèi)在價值與一級市場申購收益率的細(xì)致分析，積極參與一級市場申購，在保證基金資產(chǎn)安全的前提下提升組合的回報(bào)率。本基金將根據(jù)國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、市場利率走勢和資金供

4、求情況分析，預(yù)測債券市場利率走勢，并結(jié)合各類固定收益產(chǎn)品收益率、流動性、信用風(fēng)險、久期、稅收和利率敏感性分析，評定各類產(chǎn)品的投資價值，在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下，主動構(gòu)建及調(diào)整固定收益投資組合，力爭獲取超額收益。此外，通過對首次發(fā)行和增發(fā)股票內(nèi)在價值和申購收益率的綜合分析，積極參與一級市場申購，獲得較為安全的新股申購收益。業(yè)績比較基準(zhǔn)中證綜合債指數(shù)收益率第13頁共13頁華商收益增強(qiáng)債券2017年第1季度報(bào)告風(fēng)險收益特征本基金為債券型基金，在證券投資基金中屬于中等風(fēng)險的品種，其預(yù)期風(fēng)險與收益高于貨幣市場基金

5、，低于混合型基金和股票型基金?；鸸芾砣巳A商基金管理有限公司基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司下屬分級基金的基金簡稱華商收益增強(qiáng)債券A華商收益增強(qiáng)債券B下屬分級基金的交易代碼630003630103報(bào)告期末下屬分級基金的份額總額700,191,906.41份107,284,663.01份§1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)1.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期（2017年1月1日－2017年3月31日）華商收益增強(qiáng)債券A華商收益增強(qiáng)債券B1．本期已實(shí)現(xiàn)收益1,252,027.85557,431.

6、792．本期利潤-12,169,289.52-3,873,161.563．加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.0169-0.01524．期末基金資產(chǎn)凈值894,491,373.22134,034,910.135．期末基金份額凈值1.2771.249注：1.本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。2.所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。1.2基金凈

7、值表現(xiàn)1.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較華商收益增強(qiáng)債券A階段凈值增長率①凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－④過去三個月-1.39%0.18%-0.13%0.06%-1.26%0.12%華商收益增強(qiáng)債券B階段凈值增長率①凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－④過去三個月-1.58%0.17%-0.13%0.06%-1.45%0.11%第13頁共13頁華商收益增強(qiáng)債券2017年第1季度報(bào)告1.

8、1.1自基金合同生效以來基金累計(jì)凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較第13頁共13頁華商收益增強(qiáng)債券2017年第1季度報(bào)告注：①本基金合同生效日為2009年1月23日。②根據(jù)《華商收益增強(qiáng)債券型證券投資基金基金合同》的規(guī)定，本基金主要投資于固定收益類金融工具，包括國債、金融債、企業(yè)（公司）債等，上述資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%；本基金可參與投資一級市場股票首發(fā)及增發(fā)，持有因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股所形成的股票等資產(chǎn)。對非債券類資產(chǎn)的投資比例不高于