關(guān)于流動性風險監(jiān)測參考指標說明

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1、附件3關(guān)于流動性風險監(jiān)測參考指標的說明一、流動性缺口（一）流動性缺口是指以合同到期日為基礎(chǔ)，按特定方法測算未來各個時間段到期的表內(nèi)外資產(chǎn)與負債，并將到期資產(chǎn)與到期負債相減獲得的差額。（二）計算公式未來各個時間段的流動性缺口=未來各個時間段到期的表內(nèi)外資產(chǎn)-未來各個時間段到期的表內(nèi)外負債（三）計算口徑未來各個時間段到期的表內(nèi)外資產(chǎn)=未來各個時間段到期的表內(nèi)資產(chǎn)+未來各個時間段到期的表外收入未來各個時間段到期的表內(nèi)外負債=未來各個時間段到期的表內(nèi)負債+未來各個時間段到期的表外支出在計算到期的表內(nèi)負債時，活期存款中的穩(wěn)定部分按規(guī)定方法進行審慎估算。二、流動性缺口率（一）流動

2、性缺口率是指未來各個時間段的流動性缺口與相應時間段到期的表內(nèi)外資產(chǎn)的比例。（二）計算公式流動性缺口率=未來各個時間段的流動性缺口/相應時間段到期的表內(nèi)外資產(chǎn)×100%（三）計算口徑相應時間段到期的表內(nèi)外資產(chǎn)=相應時間段到期的表內(nèi)資產(chǎn)+相應時間段到期的表外收入3三、核心負債比例（一）核心負債比例是指中長期較為穩(wěn)定的負債占總負債的比例。（二）計算公式核心負債比例=核心負債/總負債×100%（三）計算口徑核心負債包括距離到期日三個月以上（含）的定期存款與發(fā)行債券，以及活期存款中的穩(wěn)定部分?？傌搨琴Y產(chǎn)負債表中負債總計的余額?；钇诖婵钪械姆€(wěn)定部分按規(guī)定方法進行審慎估算。四、同

3、業(yè)市場負債比例（一）同業(yè)市場負債比例是指商業(yè)銀行從同業(yè)機構(gòu)交易對手獲得的資金占總負債的比例。（二）計算公式同業(yè)市場負債比例=(同業(yè)拆借+同業(yè)存放+賣出回購款項)/總負債×100%五、最大十戶存款比例（一）最大十戶存款比例是指前十大存款客戶存款合計占各項存款的比例。（二）計算公式最大十戶存款比例=最大十家存款客戶存款合計/各項存款×100%六、最大十家同業(yè)融入比例（一）最大十家同業(yè)融入比例是指商業(yè)銀行通過同業(yè)拆借、同業(yè)存放與賣出回購款項等業(yè)務從最大十家同業(yè)機構(gòu)交易對手獲得的資金占總負債的比例。（二）計算公式最大十家同業(yè)融入比例=(最大十家同業(yè)機構(gòu)交易對手同業(yè)拆借+同業(yè)存

4、放+賣出回購款項)/總負債×100%3七、超額備付金率（一）超額備付金率是指商業(yè)銀行的超額備付金與各項存款的比例。（二）計算公式超額備付金=商業(yè)銀行在中央銀行的超額準備金存款+庫存現(xiàn)金超額備付金率=超額備付金/各項存款×100%八、重要幣種的流動性覆蓋率（一）重要幣種的流動性覆蓋率是指對某種重要幣種單獨計算的流動性覆蓋率。（二）計算公式同流動性覆蓋率。3