標(biāo)準(zhǔn)線性回歸模型1

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1、第二章標(biāo)準(zhǔn)線性回歸模型（2）1、控制變量的思想多元模型中每個變量的回歸系數(shù)，可以理解為在模型中其他解釋變量所代表的因素保持不變的情況下，該變量對被解釋變量的影響——這就是所謂的控制1、控制變量被解釋變量解釋變量控制變量1、控制變量1、控制變量條件收斂的驗(yàn)證一般認(rèn)為經(jīng)濟(jì)增長具有收斂性，即落后國家（人均GDP較低）會比先進(jìn)國家（人均GDP較高）具有更高的GDP增長率，但實(shí)證分析的結(jié)果并不支持此種觀點(diǎn)，所以有學(xué)者提出條件收斂的概念，即增長率的高低取決于一個國家或地區(qū)實(shí)際增長水平與穩(wěn)態(tài)增長水平之間的差距，而非僅僅由實(shí)際增長水平?jīng)Q定。差距越大，平均增長率會越高，反之則較低。條件收斂理論意味著：

2、如果兩國有相同的穩(wěn)態(tài)增長水平，落后國家會具有較高的增長率。1、控制變量如果控制了不該控制的變量，如該變量和核心解釋變量高度相關(guān)，或具有因果關(guān)系，則也會影響估計的可靠性2、因果分析的方法相關(guān)不是因果有因果的關(guān)系可以不相關(guān)無因果的關(guān)系可以表現(xiàn)出相關(guān)2、因果分析的方法回歸模型只具有相關(guān)意義，不具有因果意義2、因果分析的方法6、因果分析的方法患癌癥未患癌癥吸煙4060不吸煙2080女性男性患癌癥未患癌癥患癌癥未患癌癥吸煙060400不吸煙080200Granger檢驗(yàn)檢驗(yàn)要求估計如下回歸Granger檢驗(yàn)檢驗(yàn)統(tǒng)計量Granger檢驗(yàn)3點(diǎn)注意：1、在檢驗(yàn)之前，要先保證序列的平穩(wěn)性，或者具有協(xié)整

3、關(guān)系；2、控制變量問題3、檢驗(yàn)結(jié)果對滯后長度敏感。Granger檢驗(yàn)Granger檢驗(yàn)Granger檢驗(yàn)經(jīng)常用來判斷兩個變量的因果關(guān)系，其基本思想是，如果X為Y的原因，則X的發(fā)生應(yīng)該在前，應(yīng)該可以通過X預(yù)測Y，所以Granger檢驗(yàn)是通過檢驗(yàn)可預(yù)測性來推斷因果關(guān)系本質(zhì)上Granger檢驗(yàn)不是因果檢驗(yàn)2、因果分析的方法有學(xué)者引入圖模型（graphicalmodel）理論研究該問題有向非循環(huán)圖(directedacyclicgraphs，DAG)3、解釋變量之間的關(guān)系因變量自變量1自變量2自變量33、解釋變量之間的關(guān)系因變量自變量1自變量2自變量33、解釋變量之間的關(guān)系解釋變量（expl

4、anatoryvariables）vs控制變量（controlvariables）中介變量（mediator）vs調(diào)節(jié)變量（moderator）3、解釋變量之間的關(guān)系調(diào)節(jié)變量因變量自變量1自變量23、解釋變量之間的關(guān)系中介變量因變量自變量1自變量2調(diào)節(jié)效應(yīng)的檢驗(yàn)設(shè)交互項——檢驗(yàn)調(diào)節(jié)效應(yīng)適用于解釋變量X1對于被解釋變量Y的邊際影響取決于解釋變量X2的水平的情況調(diào)節(jié)效應(yīng)的檢驗(yàn)假說：“若行業(yè)的平均規(guī)模越大，則更高的銀行集中度有利于該行業(yè)的發(fā)展，若行業(yè)以中小企業(yè)為主，則更低的銀行集中度有利于該行業(yè)的發(fā)展”人口密度高的地區(qū)，交通設(shè)施對信任的影響要比人口密度低的地區(qū)大教育對于經(jīng)濟(jì)體吸收新技術(shù)的能

5、力具有積極效應(yīng)，因此，平均教育年限越長的國家，經(jīng)濟(jì)由初始水平收斂到均衡水平的速度越快調(diào)節(jié)效應(yīng)的檢驗(yàn)中介變量的檢驗(yàn)方法中介變量的檢驗(yàn)方法中介變量的檢驗(yàn)方法方法1中介變量的檢驗(yàn)方法方法2中介變量的檢驗(yàn)方法方法3中介變量的檢驗(yàn)方法群體效能感在團(tuán)隊組織氛圍與團(tuán)隊有效性之間充當(dāng)中介變量，即團(tuán)隊組織氛圍通過提升或降低群體效能感來影響團(tuán)隊的有效性。工作滿意度是個人—組織匹配影響離職傾向的中介變量；工作滿意度是組織支持感影響離職傾向的中介變量4.函數(shù)的設(shè)定常用手段：1）增設(shè)二次項適用于解釋變量X對于被解釋變量Y的邊際影響取決于解釋變量X的水平的情況4.函數(shù)的設(shè)定4.函數(shù)的設(shè)定4.函數(shù)的設(shè)定民主與增長

6、的關(guān)系：當(dāng)民主水平很低時，提高民主可以限制政府權(quán)力的過度使用，從而促進(jìn)增長；而當(dāng)民主水平較高時，進(jìn)一步提高民主程度，反而會因過度關(guān)注公平而影響效率，從而抑制增長。庫茲涅茲曲線（環(huán)境庫茲涅茲曲線EKC）4.函數(shù)的設(shè)定人均GDP人均凈對外直接投資4.函數(shù)的設(shè)定2）設(shè)滯后項存在1期的滯后影響4.函數(shù)的設(shè)定3）部分變量取非線性形式5.變量變換——取對數(shù)取對數(shù)的好處如果因變量、自變量都取對數(shù)，參數(shù)具有彈性含義經(jīng)過對數(shù)變換的變量，一般更加符合假設(shè)條件可以縮小取值范圍，減少異常值的影響什么時候取對數(shù)變量之間為相乘關(guān)系（雙對數(shù)），或具有某種非線性關(guān)系（單對數(shù)）那些取值為正的右偏分布變量5.變量變換—

7、—取對數(shù)取對數(shù)的陷阱取對數(shù)后，為獲得原變量的估計，往往需要取指數(shù)進(jìn)行還原，此時的估計會出現(xiàn)系統(tǒng)偏差。5.變量變換——取對數(shù)5.變量變換——取對數(shù)如果u不服從正態(tài)分布，則調(diào)整程序如下：1）得到lnY的擬合值2）對每個擬合值取指數(shù)，得到mi3）做Y對mi的過原點(diǎn)回歸，得到回歸系數(shù)4）將此系數(shù)乘以mi，得到最終擬合值6.常遭忽略的兩個問題1）把函數(shù)當(dāng)作確定關(guān)系處理，遺忘了隨機(jī)項也存在問題存在干擾不對稱問題6.常遭忽略的兩個問題2）過原點(diǎn)回歸具有一些特殊的性質(zhì)殘差