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《eviews的logistic回歸分析》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫(kù)。
1、第10章離散因變量和受限因變量模型重點(diǎn)內(nèi)容：二元選擇模型的建立排序選擇模型的建立審查回歸模型的建立計(jì)數(shù)模型的建立一、二元選擇模型1.二元選擇模型的形式假設(shè)有一個(gè)變量yt﹡，它與解釋變量xt之間存在線性關(guān)系，即yt﹡=β1x1t+β2x2t+…+βkxkt+μt﹡（t=1，2，…，n）yt﹡與yt之間的關(guān)系為1，當(dāng)yt﹡>0時(shí)yt=0，當(dāng)yt﹡≤0時(shí)一、二元選擇模型1.二元選擇模型的形式P(yt=1
2、xt,β)=P（yt﹡>0）=P(μt﹡>-xtβ)=1-F(-xtβ)(1-1)P(yt=0
3、xt,β)=P（yt﹡≤0）=P(μt﹡≤-xtβ)=F(-xtβ)(1-2)式1-2中，
4、F為μt﹡的連續(xù)分布函數(shù)，因而將原始的回歸模型變成如下形式，yt=1-F(-xtβ)+μt一、二元選擇模型1.二元選擇模型的形式二元選擇模型的類型是由分布函數(shù)的類型決定，常用的二元選擇模型有三種，如下表所示。μi﹡對(duì)應(yīng)的分布分布函數(shù)F對(duì)應(yīng)的二元選擇模型標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布Φ(x)Probit模型邏輯（logistic）分布ex/(1+ex)Logit模型極值分布1-exp(-ex)Extremevalue模型一、二元選擇模型2.二元選擇模型的建立二元選擇模型一般用迭代法求極大似然函數(shù)的最大值（線性概率（Tobit）模型除外），由于在模型中因變量的取值只能是1和0，因而估計(jì)系數(shù)不能解釋成解釋
5、變量對(duì)被解釋變量（因變量）的邊際影響，但可以從符號(hào)上進(jìn)行分析。當(dāng)估計(jì)系數(shù)為正時(shí)，表明解釋變量越大，被解釋變量取值為1的概率越大；當(dāng)估計(jì)系數(shù)為負(fù)時(shí)，表明解釋變量越大，被解釋變量取值為0的概率越大。一、二元選擇模型2.二元選擇模型的建立在EViews軟件的操作中，要建立二元選擇模型，需首先選擇主菜單欄中的“Object”
6、“NewObject”
7、“Equation”選項(xiàng)，或者選擇“Quick”
8、“EstimateEquation”選項(xiàng)，打開(kāi)方程設(shè)定對(duì)話框，選擇“Specification”選項(xiàng)卡。在“Method”的下拉菜單中選擇“BINARY–Binarychoice（logit,p
9、robit,extremevalue）”估計(jì)方法。一、二元選擇模型2.二元選擇模型的建立在“Equationspecification”中列出被解釋變量、常數(shù)項(xiàng)和解釋變量。（二元選擇模型的估計(jì)只能以列表形式將方程中的變量列出，不能輸入公式的形式。）在“Binaryestimation”中有三個(gè)選項(xiàng)，分別是“Probit”、“Logit”、“Extremevalue”，用戶需選中三種估計(jì)方法中的一種。一、二元選擇模型2.二元選擇模型的建立在“Options”選項(xiàng)卡中，可以設(shè)置估計(jì)算法和迭代限制。一、二元選擇模型2.二元選擇模型的建立RobustCovariances”（穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)差）有
10、兩個(gè)選項(xiàng):“Huber/White”為用準(zhǔn)—極大似然函數(shù)方法估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)差，“GLM”為用廣義線性模型方法估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)差。一、二元選擇模型2.二元選擇模型的建立““Optimizationalgorithm”為“最優(yōu)化算法”，包括三個(gè)運(yùn)算法則：“QuadraticHillClimbing”法則是用對(duì)數(shù)似然分析二次導(dǎo)數(shù)的矩陣；“Newton-Raphson”使用二次導(dǎo)數(shù);“BHHH”使用一次導(dǎo)數(shù)來(lái)確定迭代更新和協(xié)方差矩陣估計(jì)。一、二元選擇模型2.二元選擇模型的建立“在“Startingcoefficient”中可以指定初始值:“.8×EViews”、“.5×EViews”、“.3×EView
11、s”分別為使用默認(rèn)值的80%、50%、30%作為初始值；“Zero”為零系數(shù)；“UserSupplied”為由用戶提高數(shù)值。一、二元選擇模型3.二元選擇模型的分析二元選擇模型的回歸結(jié)果分析包括：擬合優(yōu)度檢驗(yàn)異方差檢驗(yàn)預(yù)測(cè)和產(chǎn)生殘差序列一、二元選擇模型3.二元選擇模型的分析二元選擇模型的回歸結(jié)果分析包括：擬合優(yōu)度檢驗(yàn)包括：H-L（Hosmer-Lemeshow）檢驗(yàn)Andrews檢驗(yàn)檢驗(yàn)中通過(guò)分組對(duì)擬合值和實(shí)際值進(jìn)行比較，如果兩者間的差別較大，就可斷定模型的擬合效果不好；如果兩者間的差別很小，就可認(rèn)為模型的擬合效果較好。一、二元選擇模型3.二元選擇模型的分析二元選擇模型的回歸結(jié)果分析
12、包括：擬合優(yōu)度檢驗(yàn)EViews軟件操作中，在建立好的方程對(duì)象窗口下選擇“View”
13、“Goodness-of-FitTest（Hosmer-Lemeshow）”選項(xiàng)，將彈出擬合優(yōu)度檢驗(yàn)的對(duì)話框。一、二元選擇模型3.二元選擇模型的分析二元選擇模型的回歸結(jié)果分析包括：擬合優(yōu)度檢驗(yàn)在“Groupobservationsby”區(qū)域確定分組變量：當(dāng)分組變量取值很多時(shí)選擇“Quantiles”，當(dāng)分組變量只取少許幾個(gè)值，選擇“Distinctvalues”。一、二元選擇模型3.二
