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1、萬家中證創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)分級證券投資基金2012年第四季度報告萬家中證創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)分級證券投資基金2012年第四季度報告2012年12月31日基金管理人：萬家基金管理有限公司基金托管人:中國工商銀行股份有限公司報告送出日期:2013年1月22日-7-萬家中證創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)分級證券投資基金2012年第四季度報告§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊ど蹄y行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定,于2013年1月21日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投
2、資組合報告等內(nèi)容,保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險,投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期自2012年10月01日起至12月31日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡稱萬家中創(chuàng)基金主代碼161910基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2012年8月2日報告期末基金份額總額163,368,310.47份投資目標(biāo)本基金采用被動式指數(shù)化投資方法,力爭控制本基金的凈值增長率與業(yè)績比較
3、基準(zhǔn)之間的日平均跟蹤偏離度不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。投資策略本基金為指數(shù)型基金,采用完全復(fù)制的方法進(jìn)行投資運作,按照成份股在中證創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。當(dāng)成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時,以及因基金的申購和贖回對本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時,基金管理人會對實際投資組合進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,以便實現(xiàn)對跟蹤誤差的有效控制。業(yè)績比較基準(zhǔn)95%×中證創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)收益率+5%×銀行同業(yè)存款利率。風(fēng)險收益特征本基金為指數(shù)分級基金,不同的基金份額具有不同的風(fēng)險收益特征。萬
4、家創(chuàng)業(yè)成長份額為常規(guī)指數(shù)基金份額,具有較高風(fēng)險、較高預(yù)期收益的特征,其風(fēng)險和預(yù)期收益均高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金?；鸸芾砣巳f家基金管理有限公司基金托管人中國工商銀行股份有限公司下屬三級基金的基金簡稱萬家創(chuàng)A萬家創(chuàng)B萬家中創(chuàng)下屬三級基金的交易代碼150090150091161910報告期末下屬三級基金的份額總額15,868,383.00份15,868,384.00份131,631,543.47份下屬三級基金的風(fēng)險收益特征萬家創(chuàng)業(yè)成長A份額,具有較低風(fēng)險、收益相對穩(wěn)定的特征。萬家創(chuàng)業(yè)成長B份額具有高風(fēng)險、高預(yù)期收益的特征。萬家創(chuàng)業(yè)成長份額為常規(guī)指
5、數(shù)基金份額,具有較高風(fēng)險、較高預(yù)期收益的特征,其風(fēng)險和預(yù)期收益均高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金?！?主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)-7-萬家中證創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)分級證券投資基金2012年第四季度報告3.1主要財務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財務(wù)指標(biāo)報告期（2012年10月1日至2012年12月31日）1.本期已實現(xiàn)收益-6,858,565.362.本期利潤-4,580,184.283.加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.02094.期末基金資產(chǎn)凈值163,819,792.565.期末基金份額凈值1.003注：1、本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不
6、含公允價值變動收益)扣除相關(guān)費用后的余額,本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。2、上述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。3、本基金合同生效于2012年8月02日,截至2012年12月31日成立未滿一年。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較階段凈值增長率①凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①-③②-④過去三個月0.00%1.24%2.00%1.31%-2.00%-0.07%注:業(yè)績比較基準(zhǔn)為95%×中證創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)收益
7、率+5%×銀行同業(yè)存款利率3.2.2自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較注:本基金于2012年8月2日成立,截至本報告期末成立未滿一年。根據(jù)基金合同規(guī)定,基金合同生效后六個月內(nèi)為建倉期,截至本報告期末本基金尚處于建倉期?！?管理人報告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說明任職日期-7-萬家中證創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)分級證券投資基金2012年第四季度報告離任日期吳濤本基金基金經(jīng)理、萬家180基金基金經(jīng)理、萬家中證紅利指數(shù)(LOF)基金基金經(jīng)理、量化投資部總監(jiān)2012年8月2日-17年碩
8、士學(xué)位,曾任天同證券有限責(zé)任公司上海營業(yè)部副總經(jīng)理、
