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《最全的VAR模型理論基礎與Eviews實現(xiàn)》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、——VAR及其Eiews實現(xiàn)向量自回歸(VAR)模型主講人：鄧芳克里斯托弗?西姆斯3.VAR模型的檢驗2.VAR的建立與識別4.脈沖響應函數(shù)5.方差分解6.協(xié)整檢驗1.向量自回歸理論向量自回歸理論導入Granger因果檢驗及滯后階數(shù)p的確定脈沖響應函數(shù)的基本思想及其Eiews實現(xiàn)VAR的表示與建立以及SVAR的識別方差分解及Eivews實現(xiàn)Johansen檢驗與VEC模型一、向量自回歸理論傳統(tǒng)的計量經濟方法（如聯(lián)立方程模型等結構性方法）是以經濟理論為基礎來描述變量關系的模型。遺憾的是，經濟理論通常并不足以對變量之間的動態(tài)聯(lián)系提供一個嚴密的說明，而且內生變量既可以出
2、現(xiàn)在方程的左端又可以出現(xiàn)在方程的右端使得估計和推斷變得更加復雜。為了解決這些問題而出現(xiàn)了一種用非結構性方法來建立各變量之間關系的模型。一、向量自回歸模型向量自回歸(Vecotratuo-regression)是基于數(shù)據(jù)的統(tǒng)計性質建立模型，VAR模型把系統(tǒng)中每一個內生變量作為系統(tǒng)中所有內生變量的滯后值來構造模型，從而將單變量自回歸模型推廣到多元時間序列變量組成的“向量”自回歸模型。一、向量自回歸理論1980年西姆斯（Ch-restopher?Sims）將VAR模型引入到經濟學中，推動了經濟系統(tǒng)動態(tài)性分析的廣泛應用，他本人也因此而榮獲2011年諾貝爾經濟學獎。二、VA
3、R模型的表示與建立1、VAR模型的一般表示：滯后階數(shù)為p的VAR模型表達式為Yt=A1Yt-1+A2Yt-2+…+ApYt-p+BXt+μt其中，Yt為k維內生變量向量；Xt為d維外生變量向量;μt是k維誤差向量,A1，A2，…，Ap，B是待估系數(shù)矩陣。滯后階數(shù)為p的VAR模型表達式還可以表述為：即上式稱為非限制性向量自回歸（UnrestrictedVAR）模型，是滯后算子L的k*k的參數(shù)矩陣。當行列式det[A(L)]的根都在單位圓外時，不含外生變量的非限制性向量自回歸模型才滿足平穩(wěn)性條件。2、結構VAR模型（SVAR）結構VAR是指在模型中加入了內生變量的當期
4、值，即解釋變量中含有當期變量，這是與VAR模型的不同之處。下面以兩變量SVAR模型為例進行說明。xt=b10+b12zt+γ11xt-1+γ12zt-1+μxtzt=b20+b21xt+γ21xt-1+γ22zt-1+μzt這是滯后階數(shù)p=1的SVAR模型。其中，xt和zt均是平穩(wěn)隨機過程；隨機誤差項μxt和μzt是白噪聲序列，并且它們之間不相關。系數(shù)b12表示變量的zt的變化對變量xt的影響；γ21表示xt-1的變化對zt的滯后影響。該模型同樣可以用如下向量形式表達，即B0yt=Γ0+Γ1yt-1+μt（一）變量選取根據(jù)宏觀經濟理論,消費(C)、投資(I)和出口
5、(X)是影響經濟的三駕馬車,對經濟增長有舉足輕重的影響。所用年度數(shù)據(jù)均取自歷年《海南統(tǒng)計年鑒》,每個變量樣本時間跨度為1987-2010年,樣本容量為24。（二）數(shù)據(jù)預處理數(shù)據(jù)預處理包括三個步驟:(1)凡以美元為單位的數(shù)據(jù)全部按當年的平均匯率折算為人民幣;(2)所有數(shù)據(jù)均按GDP平減指數(shù)(1987=100)進行平減,以消除價格波動因素影響并獲取實際值;(3)由于數(shù)據(jù)的自然對數(shù)變換不改變原有的協(xié)整關系,并能使其趨勢線性化,消除時間序列中存在的異方差現(xiàn)象,所以對所有數(shù)據(jù)取其自然對數(shù)值,以增強數(shù)據(jù)線性化趨勢、消除異方差,同時便于考察各變量對GDP的敏感性。3、VAR模型
6、的建立選擇“Quick”
7、“EstimateVAR…”選項，將會彈出下圖所示的對話框。在“VARType”中有兩個選項：“UnrestrictedVAR”建立的是無約束的向量自回歸模型，即VAR模型的簡化式；“VectorErrorCorrection”建立的是誤差修正模型?！癊stimationSample”的編輯框中輸入的是樣本區(qū)間，當工作文件建立好后，系統(tǒng)會自動給出樣本區(qū)間?！癊ndogenousVariables”中輸入的是內生變量。“ExogenousVariables”中輸入的是外生變量，系統(tǒng)默認情況下將常數(shù)項c作為外生變量?！癓agIntervals
8、forEndogenous”中指定滯后區(qū)間三、VAR模型的檢驗VAR模型的滯后結構檢驗（1）AR根的圖與表如果VAR模型所有根模的倒數(shù)都小于1，即都在單位圓內，則該模型是穩(wěn)定的；如果VAR模型所有根模的倒數(shù)都大于1，即都在單位圓外，則該模型是不穩(wěn)定的。如果被估計的VAR模型不穩(wěn)定，則得到的結果有些是無效的。（如脈沖響應函數(shù)的標準誤差）在VAR對象的工具欄中選擇“View”
9、“LagStructure”
10、“ARRootsTable/ARRootsGraph”選項，得到AR根的表和圖。三、VAR模型的檢驗（2）Granger因果檢驗Granger因果檢驗主要是用來檢驗
11、內生變量是
