人大：商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng)第4章 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理

《人大：商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng)第4章 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫(kù)。

1、第四章商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的和原則存款準(zhǔn)備金的管理商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)與流動(dòng)性需求銀行流動(dòng)性需求的預(yù)測(cè)流動(dòng)性需求與來(lái)源的協(xié)調(diào)管理7/21/2021商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理2第四章商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理第一節(jié)商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的和原則7/21/2021商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理第四章第一節(jié)商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的和原則現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成狹義的現(xiàn)金資產(chǎn)是指銀行庫(kù)存現(xiàn)金。一般意義上理解現(xiàn)金資產(chǎn)是指廣義現(xiàn)金資產(chǎn)，即包括現(xiàn)金和準(zhǔn)現(xiàn)金。從構(gòu)成上來(lái)看,四類資產(chǎn)屬于銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的范疇：7/21/2021商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理第四章第一節(jié)商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)

2、管理的目的和原則現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的現(xiàn)金資產(chǎn)與銀行安全性和盈利性之間的關(guān)系結(jié)論：現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的就是要在確保銀行流動(dòng)性需要的前提下，盡可能地降低現(xiàn)金資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比重，使現(xiàn)金資產(chǎn)達(dá)到最適度的規(guī)模。7/21/2021商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理5第四章第一節(jié)商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的和原則現(xiàn)金資產(chǎn)管理的原則適度存量控制原則：適度的存量控制既能保證銀行的盈利性，也能保證銀行的流動(dòng)性。適度流量調(diào)節(jié)原則：銀行必須根據(jù)業(yè)務(wù)需要調(diào)節(jié)現(xiàn)金流量，使其達(dá)到適度規(guī)模。安全性原則：確?，F(xiàn)金資產(chǎn)的安全。7/21/2021商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理6第四章商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理第二節(jié)存款準(zhǔn)

3、備金的管理7/21/2021商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理第四章第二節(jié)存款準(zhǔn)備金的管理存款準(zhǔn)備金在中央銀行的存款由兩部分組成：一是法定準(zhǔn)備金；二是超額準(zhǔn)備金。法定準(zhǔn)備金是按照法定比率向中央銀行繳存的存款準(zhǔn)備金。超額準(zhǔn)備金是指在中央銀行存款準(zhǔn)備金賬戶中超出了法定存款準(zhǔn)備金的那部分存款。超額存款準(zhǔn)備金與法定存款準(zhǔn)備金有此消彼長(zhǎng)的關(guān)系。7/21/2021商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理第四章第二節(jié)存款準(zhǔn)備金的管理法定準(zhǔn)備金的計(jì)算方法滯后準(zhǔn)備金計(jì)算法滯后準(zhǔn)備金計(jì)算法是根據(jù)前期存款負(fù)債的余額確定本期準(zhǔn)備金需要量的方法。這種方法主要適用于銀行對(duì)非交易性賬戶存款計(jì)算存款準(zhǔn)備金。同步準(zhǔn)

4、備金計(jì)算法同步準(zhǔn)備金計(jì)算法的基本原理是：以本期的存款余額為基礎(chǔ)，計(jì)算本期的準(zhǔn)備金需要量。這種方法主要適用于商業(yè)銀行的交易性賬戶存款計(jì)算準(zhǔn)備金。7/21/2021商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理第四章第二節(jié)存款準(zhǔn)備金的管理滯后準(zhǔn)備金計(jì)算法7/21/2021商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理10第四章第二節(jié)存款準(zhǔn)備金的管理同步準(zhǔn)備金計(jì)算法7/21/2021商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理第四章第二節(jié)存款準(zhǔn)備金的管理法定準(zhǔn)備金頭寸的管理原則：在滿足中央銀行法定要求前提下，通過(guò)自身努力，盡量使準(zhǔn)備金賬戶最小化。預(yù)測(cè)：銀行法定存款準(zhǔn)備金管理需要提前預(yù)測(cè)在準(zhǔn)備金保持期內(nèi)的各種存款與庫(kù)存現(xiàn)金的變化狀

5、況，據(jù)此制定法定存款準(zhǔn)備金的具體管理目標(biāo)。調(diào)整：銀行將已繳納的存款準(zhǔn)備金余額與實(shí)際需要量進(jìn)行比較，若不足則不足，若多余則調(diào)減以增加收益．7/21/2021商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理第四章第二節(jié)存款準(zhǔn)備金的管理影響超額準(zhǔn)備金需要量的因素存款波動(dòng)。超額存款準(zhǔn)備金需要量與銀行存款流出存在正相關(guān)關(guān)系。貸款的發(fā)放與收回。其他因素。對(duì)超額存款準(zhǔn)備金的影響貸款發(fā)放的對(duì)象貸款收回的對(duì)象它行開戶的企業(yè)減少超額存款準(zhǔn)備增加超額存款準(zhǔn)備本行開戶的企業(yè)增加超額存款準(zhǔn)備不變7/21/2021商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理13第四章第二節(jié)存款準(zhǔn)備金的管理影響超額準(zhǔn)備金需要量的其他因素7/21

6、/2021商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理14第四章第二節(jié)存款準(zhǔn)備金的管理超額存款準(zhǔn)備金的調(diào)節(jié)調(diào)節(jié)原則：相對(duì)成本較低核定必要的超額準(zhǔn)備金保有數(shù)量。調(diào)節(jié)方法：比較持有超額準(zhǔn)備金的機(jī)會(huì)成本和不持有超額存款準(zhǔn)備金的損失成本。在預(yù)測(cè)需要量的基礎(chǔ)上適當(dāng)進(jìn)行頭寸的調(diào)度。調(diào)度頭寸的方法：同業(yè)拆借、短期證券回購(gòu)、商業(yè)票據(jù)交易、中央銀行融資、商業(yè)銀行系統(tǒng)內(nèi)的資金調(diào)度等。7/21/2021商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理15第四章商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理第三節(jié)商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)與流動(dòng)性需求7/21/2021商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理第四章第三節(jié)商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)與流動(dòng)性需求銀行的流動(dòng)性需求及其種類銀行

7、的流動(dòng)性需求是指客戶對(duì)銀行提出的必須立即兌現(xiàn)的資金要求，具體分為存款客戶的提現(xiàn)要求和貸款客戶的貸款要求。流動(dòng)性需求存在著四種類型：7/21/2021商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理短期流動(dòng)性需求：是一種短期現(xiàn)金需求。季節(jié)性因素是影響存款的變化和貸款需求波動(dòng)的主要因素。長(zhǎng)期流動(dòng)性需求：是一種長(zhǎng)期現(xiàn)金需求，這種需求主要由銀行所服務(wù)的社區(qū)或者產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展所決定。周期流動(dòng)性需求：是一種長(zhǎng)期現(xiàn)金需求，這種需求主要是由于經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)所引發(fā)的。臨時(shí)流動(dòng)性需求：是一種臨時(shí)的現(xiàn)金需求，這種需求是由難以預(yù)測(cè)的不尋常事件所引發(fā)的。第四章第三節(jié)商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)與流動(dòng)性需求銀行流

8、動(dòng)性需求的類型7/21/2021商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理18第四章第三節(jié)商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)與流動(dòng)性需求長(zhǎng)期流動(dòng)性需求的產(chǎn)生原理