農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲對通貨膨脹的動(dòng)態(tài)影響研究

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1、農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲對通貨膨脹的動(dòng)態(tài)影響研究DOI：10．137><546／j．cnki．tjyjc．201<5．10．037農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲對通貨膨脹的動(dòng)態(tài)影響研究陳瑤(華中農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，武漢430070)摘要：文章從靜態(tài)和動(dòng)態(tài)的角度分析農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲對通貨膨脹的影響程度。研究結(jié)果表明農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格與通貨膨脹之間存在長期穩(wěn)定的協(xié)整關(guān)系；樣本期內(nèi)當(dāng)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲l％時(shí)，總體物價(jià)水平將平均上漲0．29％；農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲的確會推升總體物價(jià)水平，因而有必要監(jiān)控農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格并建立價(jià)格波動(dòng)的預(yù)警機(jī)制。變參數(shù)模型的模擬結(jié)果顯示不同年份農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格對通貨膨脹的影響程度存

2、在明顯的差異。分清不同時(shí)期農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格影響通貨膨脹的程度對于調(diào)控總體物價(jià)水平十分重要，將直接影響政策調(diào)控的有效性。關(guān)鍵詞：農(nóng)產(chǎn)品；價(jià)格；通貨膨脹；變參數(shù)模型中圖分類號：F323．7文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A文章編號：1002—6487(201<5)10—0131-041研究方法與數(shù)據(jù)說明1．1修正后的線性回歸模型若回歸方程殘差存在序列相關(guān)，則運(yùn)用最小二乘法估計(jì)所得到的參數(shù)將會被高估或低估，參數(shù)檢驗(yàn)對應(yīng)的t統(tǒng)計(jì)量也不再可信?；诖?，為了從經(jīng)驗(yàn)上準(zhǔn)確揭露樣本期內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格變化對總體物價(jià)水平的平均影響程度，本文對農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格和通貨膨脹之間的回歸模型進(jìn)行了修正。通貨膨脹對

3、農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的簡單線性回歸方程如式(1)所示，其中m和pt分別指通貨膨脹和農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格這兩個(gè)變量，e。為隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)，0。和0。為回歸系數(shù)。對于擾動(dòng)項(xiàng)存在序列相關(guān)的回歸方程，本文通過構(gòu)建擾動(dòng)項(xiàng)的自回歸方程An(p)來消除序列相關(guān)對模型估計(jì)結(jié)果的不利影響。對于存在一階序列相關(guān)的回歸方程，可構(gòu)建式(4)來消除序列相關(guān)的影響。8的一階自回歸方程如式(2)所示，其中u。為白噪聲序列，為回歸系數(shù)。將由表達(dá)式(3)推出的￡帶入式(2)，之后將式(2)帶人式(1)整理后得式(4)。顯然，以P一P為新的自變量，m。一m一為新的因變量，運(yùn)用最小二乘法所估計(jì)出來的系數(shù)是無偏

4、有效的。對于存在高階序列相關(guān)的線性回歸方程也可以采用與一階序列相關(guān)類似的方法，將滯后殘差逐項(xiàng)帶人，直至得到一個(gè)誤差項(xiàng)為白噪聲的序列u。mf=00+lPr+8f(1)sf=8f_l+Uf(2)mf—l=0o+lP1+sc_l(3)m，一1=0o(1一+01(p一婦，一1)+U，(4)1．2可變參數(shù)模型農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格與通貨膨脹之間修正線性回歸模型的建立反映的是兩者之間的靜態(tài)關(guān)系。不難證明，線性回歸模型中最小二乘法估計(jì)出來的回歸系數(shù)一定滿足n<5，=0o+P，這意味著此時(shí)回歸系數(shù)0表明的是樣本期內(nèi)所研究農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格均值對總體物價(jià)水平均值的影響。由于中國的政策變

5、化、經(jīng)濟(jì)改革及各種各樣的外界沖擊等因素的影響，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)正在逐步的發(fā)生變化，農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格對物價(jià)水平的推動(dòng)作用并不是一成不變的，為了分析農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格變化對通貨膨脹的動(dòng)態(tài)影響，本文建立關(guān)于兩者的變參數(shù)模型。可變參數(shù)模型中的參數(shù)可轉(zhuǎn)變?yōu)闋顟B(tài)空間模型求解。狀態(tài)空間模型模擬動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中的變量關(guān)系有兩個(gè)明顯的優(yōu)點(diǎn)：一是可以估計(jì)不可觀測變量的值；二是估計(jì)方法采用的是強(qiáng)有力的迭代算法——卡爾曼濾波來估計(jì)模型中的未知參數(shù)-一。狀態(tài)空間模型一般由量測方程和狀態(tài)方程構(gòu)成。單變量的量測方程和狀態(tài)方程如式(<5)和式(6)所示YfH,xf+cf+fXf=F,x1+dt+Wf(<

6、5)(6)為q×1維觀測向量，Xt為P×1維狀態(tài)向量，Hl為q×p維載荷矩陣，Ct為影響確定性可觀測變量的qX1維向量，而v是均值為0，協(xié)方差矩陣為R的連續(xù)的不相關(guān)擾動(dòng)項(xiàng)。由于Xt是不可觀測的變量，故一般假定其可表示成隨時(shí)間變化時(shí)具有一階向量自回歸形式的一階馬爾可夫過程。其中，PXP維矩陣F。為狀態(tài)轉(zhuǎn)移矩陣，d為影響確定性狀態(tài)向量期望值的P×1維向量，W是協(xié)方差矩陣為Q。的p×1維向量。系統(tǒng)矩陣和系統(tǒng)向量集fH，F(xiàn)I’c，d，RQl依賴于不可觀測的參數(shù)向量o。，狀態(tài)空間模型的目的就是估計(jì)這些參數(shù)1。本文所構(gòu)造的農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格與通貨膨脹之間的變參數(shù)模型是

7、狀態(tài)空間模型的一種形式，具體如式(7)和式(8)所作者簡介：陳瑤(1977一)，女，湖北武漢人，博士研究生，講師，研究方向：農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)。統(tǒng)計(jì)與決策201<5年第lO期·總第430期131不。m=Oo+“Pf+8r(7)0l，=一1+，(8)式(7)和式(8)為相應(yīng)的量測方程和狀態(tài)方程，分別與式(<5)和式(6)相對應(yīng)。其中式(7)表示農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格與通貨膨脹序列之間的一般關(guān)系。0為不可觀測的狀態(tài)變量，即為可變參數(shù)模型中的可變參數(shù)，需要運(yùn)用可以觀測的變量農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格p和通貨膨脹序列m來估計(jì)。式(8)為假定不可觀測的可變參數(shù)0的生產(chǎn)過程，假設(shè)狀態(tài)變量0。服從于

8、AR(1)模型，。為狀態(tài)方程的擾動(dòng)項(xiàng)，且與8相互獨(dú)立；為回歸系數(shù)。變參數(shù)0的值由卡爾曼濾波法估計(jì)，估計(jì)方法較為復(fù)雜，這里不