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1、風險管理基礎選擇題1、金融風險的分類：根據來源不同分為（1）信用風險：是指因交易對方無法履約償還款項1佃造成的損失。（2）流動性風險：是指由于流動性不足給經濟主體造成損失的町能性。（3）利率風險：是指利率變動給經濟主體造成損失的可能性。（4）匯率風險（外匯風險）：指匯率變的變動可能給當事人帶來的不利影響。三類：交易風險、會計風險、經濟風險。（5）操作風險（運作風險）：指由于不健全或失靈的內部程序、人員、系統(tǒng)和外部事件導致損失的風險。（6）法律風險：指金融機構沒有適當地履行英對客八的法律和條規(guī)職責，或者沒有正確實
2、施'法律條款而導致的風險。（7）通貨膨脹風險（購買力風險）：指通貨膨脹對能使經濟主體的實際收益率下降。或使籌資成木提高。（8）政策風險：是指因國家政策變動而給金融活動參與者帶來的風險。（9）國家風險：是指山于國家政治、經濟、社會等方而的重大變化而給經濟主體造成損失的可能性。預測風險結果采用三種方法：（1）在險價值（2）極限測試（3）情景分析2、金融風險管理的定性方法（1）風險預防：尚未導致損失之前，經濟主體釆川一定的防范措施，以防止損失實際發(fā)牛或將損失控制在可承受的范圍之內。（2）風險規(guī)避：經濟主體根據一定的原
3、則，采取一定措施避開金融風險，以減少由于風險引起的損失。（3）風險自留：企業(yè)口我承擔風險。①儲備基金②自保③資本充足管理。（4）內部風險抑制。3、金融風險管理的定量方法：（1）金融風險的損失控制：不能規(guī)避時的采取措施。（2）金觸風險的分散：通過多樣化的投資（3）金融風險的轉移：金融保險、擔保、延遲支付。（4）金融風險的對沖。4、"5C”分析:屈德打聲望（character）＞資格與能力（capacity）＞資金實力（capitalorcash）＞擔保（collateral）＞經營條件和商業(yè)周期（cycleand
4、condition）5、信用度量制模型（creditmetrics）：主要應用與対債券和貸款的處理。在一個既定的期限內（通常是一年）估計一項貸款或者債券資產組合未來價值變動的分部。6、利率風險的分類：（1）重新定價風險（2）基準風險（3）凈利息頭寸風險（4）收益率曲線風險（5）期權性風險7、利率敏感性缺口管理：（計算）利率敏感性缺口二利率敏感性資產?利率敏感性負債利率敏感性系數二利率敏感性資產?利率敏感性負債8、有效持續(xù)期缺口管理：P103（計算）9、匯率風險的種類：（1）交易風險：①交易結算風險②外匯買賣風險
5、（2）會計風險（折算風險、轉換風險）（3）經濟風險（經營風險）10、匯率風險的成因：（1）影響外匯供求變化的因素：①經濟發(fā)展狀況②國際收支變化③物價水平變化④利率變化⑤中央銀行的T?預⑥各國政府宏觀經濟政策的影響（2）經濟主體的原因①以外幣計價的資產或負債存在敞口②經濟主體的跨貨幣交易行為（3）時間的影響。11、金融交易管理方法:（1）即期外匯交易（2）遠期外匯交易（3）外匯期貨交易12、BSI（borrow-spot-invest）借款?即期交易?投資法：利用BSI法消除外匯風險13、LSI（lead-spo
6、t-invset）收付?即期交易■投資法：也可利用LSI法消除外匯風險14、衍生金融工具的基本分類：（1）遠期（2）期貨（3）期權（4）互換1&風險發(fā)生的概率評估方法：P16（1）主觀概率法（2）客觀概率法（3）時間序列預測法（4）累計頻率分析法名詞解釋1、在險價值：（VaR）也可以譯為“受險價值”或“風險估值”。在正常的市場條件、給定的置信水平和給定的時間間隔內，某項資產或某一資產組合預期可能發(fā)牛的最人損失。2、風險敞口：（riskexposure）在金融活動中存在風險的部位以及受金融風險彩響的程度，3、金融
7、衍生品：指以貨幣、債券、股票等傳統(tǒng)金融產品為基礎，以杠桿性的信用交易為特征的金融產品。4、信用衍生品：是一種金融衍生工具。其意指買賣雙方，一方利用繳付權利金，將信用風險轉讓給另一方5、金融風險：是指經濟主體在金融活動中遭受損失的不確定性或可能性。6、操作風險：是指由不完善或有問題的內部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風險。7、系統(tǒng)性風險：市于“系統(tǒng)性事件”的人規(guī)模“沖擊”導致人量金融機構或市場的逆效應誘發(fā)金融“系統(tǒng)性危機”的可能性8、非系統(tǒng)性風險：非系統(tǒng)性風險是指對某個行業(yè)或個別證券產生影響的
8、風險，它通常由某-特殊的因素引起，與整個證券市場的價格不存在系統(tǒng)的全面聯系，而只對個別或少數證券的收益產生影響。問答題1?信用風險產生的原因？P41答：1）現代金融市場內的本質表現信用風險是金融市場的一種內在的推動力和制約力，促進了市場參與管理效率的提高，增添了市場活力。（1）信用風險內牛于金融市場（2）信用風險也是金融市場的一?種內在的推動和制約力量。一方面，如果金融市場的參與者如果
