SVAR操作步驟Eviews

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1、一單位根檢驗(yàn)二兩種分析思路思路一VAR與SVAR模型及應(yīng)用思路二協(xié)整檢驗(yàn)及向量誤差修正模型（VEC）1第七章向量自回歸和誤差修正模型2注：進(jìn)行向量自回歸與誤差修正模型分析首先必須進(jìn)行穩(wěn)定性檢驗(yàn)各個(gè)變量進(jìn)行穩(wěn)定性檢驗(yàn)結(jié)果及分析思路如下：（1）均穩(wěn)定，則直接進(jìn)行VAR構(gòu)建請(qǐng)點(diǎn)VAR/SVAR建模（2）部分穩(wěn)定，部分不穩(wěn)定請(qǐng)點(diǎn)VAR/SVAR建模（3）不穩(wěn)定，但均有相同單整階數(shù)，請(qǐng)點(diǎn)協(xié)整檢驗(yàn)及VEC（建議做）也可以做VAR建模（建議不做）一各個(gè)變量進(jìn)行單位根檢驗(yàn)第一步：請(qǐng)點(diǎn)建立初始VAR第二步：請(qǐng)點(diǎn)初始VAR模型檢驗(yàn)第三步：請(qǐng)點(diǎn)確定最終的VAR第四步：請(qǐng)點(diǎn)在最終的VAR基礎(chǔ)上建立SVAR（可做可

2、不做，建議做）.第五步：請(qǐng)點(diǎn)以第三步VAR或是第四步SVAR的為基礎(chǔ)做脈沖分析及方差分解3VAR/SVAR建?！蛐蛄幸螅簺](méi)有任何要求處理序列與否，撐握如下原則：原則一：處理序列目的是使VAR穩(wěn)定，只有當(dāng)VAR不穩(wěn)定是才考慮處理序列原則二：不要做I（2）向I（0），結(jié)果不好解釋?zhuān)@樣處理能使VAR穩(wěn)定，也放棄建模注一：VAR穩(wěn)定是指VAR的AR根均小于1（在單位圓內(nèi)），因?yàn)榉€(wěn)定VAR模型定，滿足脈沖分析及方差分解所需條件（見(jiàn)高鐵梅計(jì)量分析方法與建模第2版P301）。注二：由于穩(wěn)定序列構(gòu)建的VAR容易達(dá)到穩(wěn)定性要求，而夾雜了不穩(wěn)定序列難以使VAR穩(wěn)定，所以有的書(shū)上直接講VAR建模是要求序列平

3、穩(wěn)注三：處理方法是差分或是取對(duì)數(shù)注四：序列穩(wěn)定與否均可建立VAR（VAR可能穩(wěn)定也可能不穩(wěn)定，不穩(wěn)定的序列沒(méi)有任何價(jià)值，所有我們最終是要建立一個(gè)穩(wěn)定的VAR，進(jìn)一步做脈沖及方差分解）◎滯后階數(shù)：任意設(shè)（因?yàn)槌跏糣AR建立后要進(jìn)行檢驗(yàn)，以確定真正的滯后階數(shù)，以便在最終的VAR模型中引入正確的滯后階數(shù)）◎所有序列均視為內(nèi)生的，除非你已知哪些是外生（初始VAR建立后要進(jìn)行因果關(guān)系檢驗(yàn)，確定哪些變量為外生變量引入最終的VAR模型）軟件操做請(qǐng)點(diǎn)軟件操做：建立最初的VAR4第一步初始VAR建模5檢驗(yàn)說(shuō)明對(duì)已構(gòu)建的初始VAR做如：一AR根觀察，以便確定模型的穩(wěn)定性，模型不穩(wěn)定則某些結(jié)果（如脈沖響應(yīng)函數(shù)的

4、標(biāo)準(zhǔn)誤差）不是有效的。二檢驗(yàn)滯后階數(shù)三因果關(guān)系檢驗(yàn)（注：因果關(guān)系檢驗(yàn)應(yīng)在階數(shù)確定后展開(kāi)，如檢驗(yàn)結(jié)果階數(shù)要更改，則用改正的階數(shù)重新構(gòu)建VAR后再行檢驗(yàn)）軟件操做，請(qǐng)點(diǎn)VAR模型檢驗(yàn)操作初始VAR模型檢驗(yàn)6軟件操做：建立最初的VAR◎Objects/Newobject/VAR◎估計(jì)VAR模型※VAR類(lèi)型：unrestrictedVAR※填寫(xiě)：內(nèi)生變量，外生變量，及樣本區(qū)間※滯后欄目：滯后成對(duì)輸入/模型中無(wú)外生變量從1開(kāi)始，有外生變量時(shí)滯后從0開(kāi)始?！螯c(diǎn)OK7VAR檢驗(yàn)操作一：AR根觀察VAR窗口※VIEW※LAGSTRUCTURE※ARrootstable或ARrootsgraph注：特征根均

5、小于1時(shí)模型穩(wěn)定二：確定滯后階數(shù)原：滯后階數(shù)不為jVAR窗口※VIEW※LAGSTRUCTURE※LAGLENGTHCRITERIA※填寫(xiě)最大階數(shù)注：從最大P開(kāi)始檢驗(yàn)，軟件將以星號(hào)給出滯后階數(shù)三：因果關(guān)系檢驗(yàn)原：不是因果關(guān)系※VAR窗口※VIEW※LAGSTRUCTURE※pairwiseGrangerCausalityTests注：軟件對(duì)各個(gè)內(nèi)生變量依次給出單個(gè)檢驗(yàn)與聯(lián)合檢驗(yàn)，當(dāng)P值大小臨界水平（通常為0.05）說(shuō)明（X外生于Y/X不能Grange引起Y），簡(jiǎn)單地：當(dāng)聯(lián)合檢驗(yàn)P值大于0.05，則該被檢驗(yàn)的因變量外生于系統(tǒng)（外生變量），應(yīng)重構(gòu)VAR記住VAR模型檢驗(yàn)所得的滯后階數(shù)記住VAR

6、模型檢驗(yàn)所得的外生變量如果你幸運(yùn)的話最初設(shè)置正確，你真歷害，不用再建模型了如果不幸運(yùn)，請(qǐng)利用所得信息◎重新構(gòu)建VAR◎重新檢驗(yàn)VAR不斷重復(fù)直至你的模型通過(guò)三項(xiàng)檢驗(yàn)（穩(wěn)定性，滯后階數(shù)正確，外生變量與內(nèi)生變量明晰）8最終VAR建模9在最終的VAR基礎(chǔ)上建立SVAR（可做可不做，建議做）.當(dāng)已構(gòu)建了VAR以后就可以構(gòu)建SVAR模型具體第一步：實(shí)施約束第二步：估計(jì)SVAR第三步：分析10構(gòu)建SVAR模型（第一步：實(shí)施約束：矩陣約束填寫(xiě)原則文本約束，原則類(lèi)同，填寫(xiě)有別）（1）軟件短期約束基于AB-型SVAR模型（），長(zhǎng)期約束基于脈沖響應(yīng)的累積響應(yīng)函數(shù)（2）關(guān)于短期約束※可識(shí)別條件：AB-型SVAR

7、模型至少需要個(gè)約束※可識(shí)別條件一般假設(shè)結(jié)構(gòu)信息有單位方差，因此通常對(duì)矩陣B的約束為對(duì)角陣（約束個(gè)數(shù)為）或者單位矩陣（約束個(gè)數(shù)為），以致獲得沖擊的標(biāo)準(zhǔn)偏差.※A矩陣主對(duì)角元素一般設(shè)為1（約束個(gè)數(shù)為）※在矩陣B為單位陣情況下，對(duì)A矩陣的約束相當(dāng)于對(duì)矩陣施加約束，即對(duì)變量間同期相關(guān)關(guān)系的約束，如有三個(gè)內(nèi)生變量稅收（1），政府支出（2），產(chǎn)出（3），根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論當(dāng)期產(chǎn)出不會(huì)影響當(dāng)期政府支出，即矩陣中，在約束時(shí)當(dāng)B為單位陣時(shí)，直接