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《二單邊交易策略》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、品種日報酒藥補跌，待尋短底一、【宏觀要聞聚焦】表1-1:每日多空信息類別內容多空評分外圍頭條隔夜，周二歐元兌美元再度上漲，因市場寄望歐洲央行(ECB)將買入國債遏制債務危機，且預期美聯儲(FED)將進一步放寬政策，提振歐元上揚。不過，正當人們對群英薈萃的全球央行年會翹首以盼之際，歐洲央行發(fā)言人卻表示，行長馬里奧·德拉吉因工作繁忙，將無法參加美聯儲杰克森霍爾會議。0貨幣繼上周3650億天量逆回購之后，央行昨日再度進行1250億元大手筆逆回購。這是自6月26日以來央行連續(xù)第十周于公開市場逆回購操作，創(chuàng)下自2002年6月以來連續(xù)逆回購操作的最長時間紀錄。有專家指出，逆回購的頻繁使用，削弱了
2、市場對于存準率下調的預期。此前，央行曾于2月、5月兩次下調準備金率，隨著6月、7月兩次下調基準利率，市場曾一度認為8月份將是央行準備金率調降的時間窗口，不過，隨著逆回購的日趨常態(tài)化，市場對于短期內降準的預期明顯黯淡。0經濟全球PMI初值昨日公布，中國8月匯豐制造業(yè)PMI預覽值47.8，前值49.3，創(chuàng)九個月新低。美國8月Markit制造業(yè)PMI初值51.9，預期51.2，前值51.4。歐元區(qū)8月制造業(yè)PMI初值45.3，預期44.1，前值44.0。德國8月制造業(yè)PMI初值45.1，預期43.4，前值43.0。法國8月制造業(yè)PMI初值46.2，預期43.6，前值43.4。0通脹法國財長
3、莫斯科維奇8月28日指出，G7成員國已同意聯合呼吁增加全球石油產量。各方已承若將密切關注油市，并已準備好呼吁國際能源署采取適當的行動確保市場有充足的供應。各方同時也將鼓勵產油國增加產量以滿足要求。0行業(yè)轉融通業(yè)務各項規(guī)則在本周一晚間火線出爐，率先推出的轉融資業(yè)務今日便可展開。所謂轉融通，就是通過成立中國證券金融股份有限公司，由銀行、基金和保險公司等機構提供資金和證券，證金公司則作為中介將這些資金和證券出借給證券公司開展融資融券業(yè)務。有券商表示會在今天向證金公司提交轉融資申報。根據《轉融通業(yè)務規(guī)則》，單一證券公司每天各期限轉融資申報總額不得超過5億元。如果11家試點券商今日全部按照5億
4、元上限轉融資，當日可融出的資金總額最多為55億元。0資料來源:平安期貨研究所【注：-2及以上為強空；-1為弱空；0為中性；1為弱多；2及以上為強多】2012年08月29日星期三每日視點·股指?4請務必閱讀正文之后的免責條款每日視點?4請務必閱讀正文之后的免責條款每日視點?二、【單邊交易策略】1、波段趨勢：周線級別處于下跌波段、日線級別處于下跌波段（1）周線：下跌波段仍在延續(xù)，但可關注背離的出現圖2-1:上證周K線圖：下跌趨勢延續(xù)，2050一帶有所支撐，可關注位置與趨勢背離的共振資料來源:飛狐、平安期貨研究所（2）日線：探底尋背離，關注日線與周線背離的共振圖2-2:上證日K線圖：關注日
5、線與周線背離的共振資料來源:飛狐、平安期貨研究所4請務必閱讀正文之后的免責條款每日視點?2、綜合論市國際方面，歐元略有反彈，對歐洲央行購債的預期提升，不過從歐美各大股指下跌來看，市場對美聯儲的預期并不太高。市場交投相對清淡，重點還是關注伯南克本周五的講話。市場方面，上證成交額一直萎靡于500億以下，石化雙雄在盤中一度引發(fā)大盤的超跌急升，不過呼應著不多，股指尾盤重歸起跳原點，由于深指年初的所謂鉆石底剛剛宣告破位，未來中小板與創(chuàng)業(yè)板或將進一步補跌。不過樂觀的一面是，上證2050一帶支撐力度較強，可關注背離的情況，我們前期一直說的高價股貴州茅臺等也從高位回落約15%，階段性反彈的腳步已臨近
6、。但值得強調的是，我們一貫的行情判別標準是成交量而非價位，投資者應關注何時放量而不是屢次抄底忍受慢跌的煎熬。從中長期來看，隨著高流通市值的存在以及轉融通機制的逐漸打開，A股仍有一個往下價值回歸的動能，不建議長期持有多單。圖2-3:指標監(jiān)測：多頭情緒反復不定瘋狂區(qū)樂觀區(qū)低迷區(qū)資料來源:平安期貨研究所2、交易策略技術形態(tài)方面，目前位于多空轉換的臨界，日線有再度下破2050的可能性。不過下破之后，也許會發(fā)生日線級別下跌波段的背離，并與周線級別的背離形成共振，因此中線做空也存在風險。操作上，可以觀望為主，等待放量確認階段性反彈的到來。行情預判：日內交易（基于30分鐘圖表）：震蕩下行—觀望短線
7、波段交易（基于日線圖表）：震蕩下行—觀望中長線波段交易（基于周線圖表）：盤整—觀望三、【期現套利策略】期現套利操作方面，按昨日收盤價計算，股指期貨各合約賣出1份所需的資金價值分別為：4請務必閱讀正文之后的免責條款每日視點?表3-1:期貨合約套利持有頭寸合約名稱數量價格價值（RMB）IF120912248.0067.44萬IF121012260.4067.81萬IF121212287.0068.61萬IF130312321.8069.65萬資料來源:WIND
