股票型分級基金套利策略研究初稿

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1、廣州大學(xué)松田學(xué)院畢業(yè)論文(設(shè)計)題目股票型分級基金套利策略的研究學(xué)生姓名朱慕然專業(yè)班級09金融(4)班導(dǎo)師姓名二O—三年六月畢業(yè)論文原創(chuàng)性聲明本人鄭重聲明:所呈交的畢業(yè)論文是本人在導(dǎo)師的指導(dǎo)下獨立進行研究所取得的研究成杲。除了文中特別加以標(biāo)注引用的內(nèi)容外,木畢業(yè)論文不包括任何其他個人或集體已經(jīng)發(fā)表或撰寫的成果作品。本人完全意識到本聲明的法律后果由木人承擔(dān)。作者簽名:20年月日畢業(yè)論文版權(quán)使用授權(quán)書木畢業(yè)論文作者完全了解學(xué)校有關(guān)保障、使用畢業(yè)論文的規(guī)定,同意學(xué)校保留并向有關(guān)畢業(yè)論文管理部門或機構(gòu)送交畢業(yè)論文的復(fù)卬件和電子版,允許畢業(yè)論文被查閱和

2、借閱。本人授權(quán)優(yōu)秀畢業(yè)論文評選機構(gòu)將本畢業(yè)論文的全部或部分內(nèi)容編入有關(guān)數(shù)據(jù)進行檢索,可以采用影卬、縮卬或掃描等復(fù)制手段保存和匯編本畢業(yè)論文。木畢業(yè)論文屬于1、保密口,在10年解密后適用木授權(quán)書2、不保密口。(請在以上相應(yīng)方框內(nèi)打“)作者簽名:20年刀日導(dǎo)師簽名:20年月口股票型分級基金套利策略的研究摘要:自2007年第一支分級基金國投瑞銀瑞福成立以來,分級基金在中國市場已經(jīng)進入到了第八個年頭。近年來,分級基金的規(guī)模迅速增長,口前基金資產(chǎn)已突破1100億元,成為場內(nèi)基金重要力量。作為創(chuàng)新的結(jié)構(gòu)化金融工具,分級基金按不同的收益方式和風(fēng)險級別把母基

3、金劃分為三部分,基礎(chǔ)份額風(fēng)險收益適屮,低風(fēng)險份額風(fēng)險和收益較低,高風(fēng)險份額風(fēng)險和收益較高。本文通過介紹分級基金在國內(nèi)的發(fā)展?fàn)顩r,對市場上現(xiàn)冇的基金產(chǎn)品進行了簡單分析。同吋,對股票型分級基金的套利機制和方法進行了分析,對市場上典型的基金產(chǎn)品進行了實證分析,討論在現(xiàn)行市場條件下存在的套利機會。全文最后分析了配對轉(zhuǎn)換套利和份額折算套利的可行性。關(guān)鍵詞:分級基金,基礎(chǔ)份額,低風(fēng)險份額,高風(fēng)險份額,套利,配對轉(zhuǎn)換機制,份額折算機制EquityfundsarbitragestrategyresearchclassiflcationABSTRACT:Sin

4、ce2007,thefirstgradesinceitsestablishment,thefundinvestmentubsatratingfundmarketinChinahasenteredintoitseighthyear.Rapidgrowthinrecentyears,theclassificationoffundscale,atpresent,thefuncTsassetshasreached110billionyuan,animportantforcetointernalfunds.Asaninnovationofstructu

5、redfinancialinstruments,gradingfundaccordingtothedifferentwaysofearningsandrisklevelofthefundisdividedintothreeparts,basedonmoderateincomesharerisk,lowriskshareriskandincomeislow,highriskshareriskandincomeishigher.Thisarticlethroughtheintroductionofthedevelopmentofratingfun

6、dinthedomesticsituation,hascarriedonthesimpletotheexistingfundproductsonthemarketanalysis.Atthesametime,theclassificationoffundarbitragemechanismandmethodareanalyzedinthispaper,thetypicalfundproductsonthemarketfortheempiricalanalysisanddiscussiononarbitrageopportunitiesexis

7、tinginthecurrentmarketconditions?Infullinthefinalanalysisthematchingtransformationandshareconversionarbitrageisfeasible.Keywords:Ratingfund,Sharebasis,Lowriskshare,Highriskshare,Interestarbitrage,Matchingtransformationmechanism,Shareconversionmechanism第一章緒論61.1研究背景和意義61.2研究

8、的基木內(nèi)容61.3研究擬解決的問題7第二章基金市場及股票型分級基金的概述72.1基金市場定義及發(fā)展歷程72.1.1全球基金市場發(fā)展?fàn)顩r72.1.2我國基金市場發(fā)展?fàn)?/p>

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