資源描述：
《創(chuàng)金合信量化核心混合型證券投資基金》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、創(chuàng)金合信量化核心混合型證券投資基金2017年半年度報告創(chuàng)金合信量化核心混合型證券投資基金2017年半年度報告2017年06月30日基金管理人:創(chuàng)金合信基金管理有限公司基金托管人:中國工商銀行股份有限公司報告送出日期:2017年08月25日61第頁，共61頁創(chuàng)金合信量化核心混合型證券投資基金2017年半年度報告§1?重要提示及目錄1.1重要提示??基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶的法律責(zé)任。本半年度報告
2、已經(jīng)三分之二以上獨立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)。??基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2017年8月21日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財務(wù)會計報告、投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?！ ??基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。??基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書及其更新。??本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報
3、告期自2017年03月27日起至2017年06月30日止。61第頁，共61頁創(chuàng)金合信量化核心混合型證券投資基金2017年半年度報告1.2目錄§1?重要提示及目錄21.1重要提示21.2目錄3§2?基金簡介52.1基金基本情況52.2基金產(chǎn)品說明52.3基金管理人和基金托管人62.4信息披露方式62.5其他相關(guān)資料6§3主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)73.1主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)73.2基金凈值表現(xiàn)7§4?管理人報告94.1基金管理人及基金經(jīng)理情況104.2管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明
4、114.3管理人對報告期內(nèi)公平交易情況的專項說明114.4管理人對報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的說明114.5管理人對宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望114.6管理人對報告期內(nèi)基金估值程序等事項的說明124.7管理人對報告期內(nèi)基金利潤分配情況的說明124.8報告期內(nèi)管理人對本基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警情形的說明12§5?托管人報告125.1報告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明125.2托管人對報告期內(nèi)本基金投資運作遵規(guī)守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明125.3托管人對本半年度報
5、告中財務(wù)信息等內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見13§6半年度財務(wù)會計報告(未經(jīng)審計)136.1資產(chǎn)負(fù)債表136.2利潤表156.3所有者權(quán)益（基金凈值）變動表166.4報表附注17§7?投資組合報告427.1期末基金資產(chǎn)組合情況427.2報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合427.3期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票投資明細(xì)437.4報告期內(nèi)股票投資組合的重大變動487.5期末按債券品種分類的債券投資組合517.6期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)527.7期
6、末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)527.8報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)527.9期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)527.10報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明527.11報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明537.12投資組合報告附注53§8?基金份額持有人信息548.1期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu)548.2期末基金管理人的從業(yè)人員持有本基金的情況5461第頁，共61頁創(chuàng)金合信量化核
7、心混合型證券投資基金2017年半年度報告8.3期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開放式基金份額總量區(qū)間情況55§9?開放式基金份額變動55§10?重大事件揭示5610.1基金份額持有人大會決議5610.2基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動5610.3涉及基金管理人、基金財產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟5610.4基金投資策略的改變5610.5為基金進(jìn)行審計的會計師事務(wù)所情況5610.6管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況5610.7基金租用證券公司交易單元的有關(guān)情況5610.
8、8其他重大事件59§11影響投資者決策的其他重要信息6011.1影響投資者決策的其他重要信息60§12?備查文件目錄6112.1備查文件目錄6112.2存放地點6112.3查閱方式6161第頁，共61頁創(chuàng)金合信量化核心混合型證券投資基金2017年半年度報告§2?基金簡介(轉(zhuǎn)型后)2.1基金基本情況基金名稱創(chuàng)金合信量化核心混合型證券投資基金基金簡稱創(chuàng)金合信量化核心混合場內(nèi)簡稱-基金主代碼004359交易代碼--基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2017年03月27日基金管理人創(chuàng)金合信基金管理有
