風(fēng)險評估之風(fēng)險識別

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1、第二章風(fēng)險評估之風(fēng)險識別風(fēng)險管理工作的起點就是風(fēng)險識別,即風(fēng)險主體要弄清楚哪些經(jīng)濟(jì)指標(biāo)未來的不確定性可能需要加以管理,這些指標(biāo)的不確定性是由什么事由導(dǎo)致,這些事由的原因是什么等等。風(fēng)險識別為風(fēng)險分析和風(fēng)險評價提供對象和基礎(chǔ)，從而也為風(fēng)險管理對策提供工作方向。第一節(jié)風(fēng)險要素與風(fēng)險分類分類是識別的基礎(chǔ)。我們先簡單了解一下風(fēng)險分類的一般知識。一風(fēng)險要素當(dāng)我們定義風(fēng)險為行為結(jié)果的不確定性、而結(jié)果在大多數(shù)情況下可用數(shù)量指標(biāo)表示時，我們實際上在暗示，有些事件可能導(dǎo)致這些指標(biāo)未來的水平偏離正常的或預(yù)期的水平。這些

2、事件我們可以叫做風(fēng)險事件。比如，汽車車主每年因交通事故導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失額是我們關(guān)心的數(shù)量指標(biāo)，其風(fēng)險事件就是各種交通事故。而汽車發(fā)生交通事故又有多種原因，可能是駕駛員違章駕駛導(dǎo)致，也可能是汽車剎車失靈等汽車機(jī)械故障導(dǎo)致，還可能是天氣寒冷路面結(jié)冰導(dǎo)致。這些直接導(dǎo)致風(fēng)險事件發(fā)生的原因，是風(fēng)險事件原因。但為什么駕駛員會違規(guī)、汽車為什么會出現(xiàn)機(jī)械故障、路況為什么不好？則有更深層次的原因，這些有可能導(dǎo)致駕駛員會違規(guī)、汽車出現(xiàn)機(jī)械故障、路況不好的因素叫風(fēng)險源。我們這樣來定義風(fēng)險源、風(fēng)險事件、風(fēng)險事件原因和后果：風(fēng)

3、險源：這樣的因素，他們單獨或結(jié)合在一起，具有引發(fā)風(fēng)險事件的內(nèi)在潛能。風(fēng)險源可能是有形的或無形的。風(fēng)險事件：導(dǎo)致人類關(guān)心的數(shù)量指標(biāo)未來的水平偏離正常的或預(yù)期的水平的特別境況的出現(xiàn)。一個風(fēng)險事件可能包含多件事，如一個交通事故會有多輛車受損、多人受傷，也可以有多種原因（注意原因與風(fēng)險源不是完全相同的概念）。風(fēng)險事件原因：直接導(dǎo)致風(fēng)險事件發(fā)生的原因。后果：特定的行為結(jié)果。一個風(fēng)險事件可以使多個表示行為結(jié)果的數(shù)量指標(biāo)偏離預(yù)期，出現(xiàn)特定的結(jié)果。這些特定的結(jié)果可能是不確定的也可能是確定的，可以有利于風(fēng)險主體、也可

4、能不利于風(fēng)險主體。后果可以是質(zhì)量上的、也可以是數(shù)量上的。后果本身又可能成為更高層次風(fēng)險的風(fēng)險源或風(fēng)險事件。在保險學(xué)上，一般提三個要素：風(fēng)險因素（風(fēng)險源）、風(fēng)險事故、風(fēng)險損失。稱為保險三要素。不過作者認(rèn)為提四要素似乎更貼切。四要素具有因果關(guān)系,所以,四要素的地位具有相對性,在某些分析中,某要素是結(jié)果,在另一類分析中,它可能是風(fēng)險事件原因、或風(fēng)險源。二風(fēng)險分類分類必須要有標(biāo)準(zhǔn)。就風(fēng)險而言,可以根據(jù)風(fēng)險主體劃分為企業(yè)風(fēng)險、個人（家庭）風(fēng)險、社會風(fēng)險。如風(fēng)險是關(guān)于企業(yè)經(jīng)濟(jì)狀態(tài)的，則風(fēng)險是企業(yè)風(fēng)險，例如凈資產(chǎn)

5、收益率、原材料成本等；如風(fēng)險是關(guān)于個人（家庭）經(jīng)濟(jì)狀況的，則風(fēng)險是個人風(fēng)險，例如家庭財產(chǎn)總值、家庭年收入水平等。風(fēng)險可以根據(jù)風(fēng)險事件劃分，如汽車車主關(guān)心的交通事故導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失這個風(fēng)險，其風(fēng)險事件包括汽車追尾、側(cè)翻、迎面碰撞等交通事故，我們就說，汽車車主有汽車追尾風(fēng)險、側(cè)翻風(fēng)險、迎面碰撞風(fēng)險等。風(fēng)險可以根據(jù)風(fēng)險源劃分，如汽車車主關(guān)心的交通事故導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失這個風(fēng)險，其風(fēng)險源包括駕駛員駕駛技術(shù)、汽車機(jī)械保養(yǎng)狀況、路況等，我們就說，汽車車主面臨駕駛員駕駛技術(shù)風(fēng)險、汽車機(jī)械風(fēng)險、路況風(fēng)險等。需要注意的是，

6、當(dāng)按風(fēng)險源、風(fēng)險事件劃分風(fēng)險時，我們實際上可以將表示風(fēng)險源狀態(tài)、風(fēng)險事件狀態(tài)的某些數(shù)量指標(biāo)當(dāng)成風(fēng)險管理對象。我們有時也將風(fēng)險分為人為風(fēng)險與非人為風(fēng)險。這實際上是簡單地將風(fēng)險因素分為人為因素和非人為因素。常用的風(fēng)險分類還有如下幾種。純粹風(fēng)險和投機(jī)風(fēng)險純粹風(fēng)險指當(dāng)風(fēng)險事件發(fā)生（或不發(fā)生）時，其后果是人類財富的損失，只是損失的大小不同而已。無人能直接從風(fēng)險事件中獲益。投機(jī)風(fēng)險主要是價格風(fēng)險，當(dāng)風(fēng)險事件發(fā)生時，一些風(fēng)險主體從中獲益，另一些風(fēng)險主體則受損。投機(jī)風(fēng)險的風(fēng)險事件包括：商品價格波動、利率波動、匯率波

7、動等。財產(chǎn)風(fēng)險、人身風(fēng)險和責(zé)任風(fēng)險。財產(chǎn)風(fēng)險指財產(chǎn)價值增減的不確定性。人身風(fēng)險分為生命風(fēng)險和健康風(fēng)險。前者是壽命的不確定性，后者是健康狀態(tài)的不確定性。責(zé)任風(fēng)險指社會經(jīng)濟(jì)體因職業(yè)或合同，對其他經(jīng)濟(jì)體負(fù)有財產(chǎn)或人生責(zé)任大小的不確定性。自然風(fēng)險、社會風(fēng)險、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險和政治風(fēng)險這是從風(fēng)險源考慮問題，自然風(fēng)險指自然不可抗力，如地震、海嘯、風(fēng)雨雷電等，帶來的我們關(guān)心的數(shù)量指標(biāo)的不確定性。社會風(fēng)險指社會中非特定個人的反常行為或不可預(yù)料的團(tuán)體行為，如盜、搶、暴動、罷工等，帶來的我們關(guān)心的數(shù)量指標(biāo)的不確定性。經(jīng)濟(jì)風(fēng)險，

8、則是風(fēng)險主體的經(jīng)濟(jì)活動和經(jīng)濟(jì)環(huán)境因素，帶來的我們關(guān)心的數(shù)量指標(biāo)的不確定性。政治風(fēng)險，因種族、宗教、戰(zhàn)爭、國家間沖突、叛亂等，帶來的我們關(guān)心的數(shù)量指標(biāo)的不確定性。靜態(tài)風(fēng)險和動態(tài)風(fēng)險如果宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化會導(dǎo)致我們關(guān)心的風(fēng)險指標(biāo)的取值發(fā)生變化，那么這種由于宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不確定性導(dǎo)致的風(fēng)險指標(biāo)取值的不確定性是動態(tài)風(fēng)險。如果在宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境不變的情況下，風(fēng)險指標(biāo)還是具有不確定性，則這種不確定性是靜態(tài)風(fēng)險。三、企業(yè)風(fēng)險和個人風(fēng)險就生活和工作而言，絕大多數(shù)人更關(guān)心企業(yè)風(fēng)險和個人風(fēng)險