宏觀經(jīng)濟(jì)模型多種估計(jì)方法的EVIEWS實(shí)現(xiàn).docx

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1、08統(tǒng)計(jì)學(xué)號(hào)：0807294吳揚(yáng)一、問(wèn)題綜述建立屮國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)模型。宏觀經(jīng)濟(jì)模型，是指以整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)為研究對(duì)象，從總量水平和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)方而來(lái)研究國(guó)民經(jīng)濟(jì)各變量之間的相互作用。它可用來(lái)評(píng)價(jià)宏觀經(jīng)濟(jì)政策、分析宏觀經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢(shì)。宏觀經(jīng)濟(jì)模型的表達(dá)可以用單一方程進(jìn)行表達(dá),也可以用聯(lián)立方程組表達(dá)。本作業(yè)建立如下宏觀經(jīng)濟(jì)模型，完備的結(jié)構(gòu)式模型為C(=Q()++"20-1+"I?=/f=0o+01Yi+/Zr2Yt=If+Ct+Gt其中，包含3個(gè)內(nèi)生變量，即國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值匕居民消費(fèi)總額C和投資總額/；3個(gè)先決變量，即政府消費(fèi)G,前期居民消費(fèi)總額

2、C“和常數(shù)項(xiàng)。可以判斷，消費(fèi)方程是恰好識(shí)別的方程，投資方程是過(guò)度識(shí)別的，模型可以識(shí)別。數(shù)據(jù)來(lái)自題冃提供。導(dǎo)入EVIEWS□Group:UNTITLEDWorkfile:表6.4::UntitledIco

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13、Smpl+/-obs-YIC011GobsYIC01>197819783605.61377.91759.1468.6?—197919794092.61478.92011.5602.2I198019

14、804592.91599.72331.2662.0I198119815008.81630.22627.9750.7I198219825590.01784.22902.9902.9I198319836216.22039.03231.1946.H198419847362.72515.13742.01105.1198519859076.73457.54687.4931.811986198610508.53941.95302.11264.!1987198712277.44462.06126.11689.：11988198815388.65700.278

15、68.11820.：11989198917311.36332.78812.62166.11990199019347.86747.09450.93149.!1991199122577.47868.010730.63978J1992199227565.210086.313000.14478J1993199336938.115717.716412.14808.：11994199450217.420341.121844.28032/11995口""nAooocn7^QQA彳in?二、各種方法的EVIEWS實(shí)現(xiàn)1.狹義的工具變量法估計(jì)消費(fèi)方程選取消費(fèi)方程

16、中未包含的先決變量G作為內(nèi)生解釋變量Y的工具變量；在匚作文件主窗口點(diǎn)擊quick/estimateequation,選擇估計(jì)方法TSLS,在equationspecification對(duì)話框輸入消費(fèi)方程，在instrumentlist對(duì)話框輸入工具變量.SpecificationEquationEstimationI—i.*OptionsEquationspecificationDependentvariablefollowedbylisto￡regressorsandPDLterms?ORanexplicitequationlikecOlcyc

17、Ol(T)InstfurnmntlistcgcOl(T)EstimationsettingsMethod：TSLS[y]includelaggedregressorstorlinearequationswithAKMATwo-StageLeastSquares(TSNLSandAENA)Sample：19782009取消確定點(diǎn)擊確定，得到:DependentVariable:C01Method:Two-StageLeastSquaresDate:06/02/11Time:14:08Sample(adjusted):19792009Include

18、dobservations:31afteradjustmentsInstrumentlist:CGC01(-1)VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.c1290.053402.73533.2032290.0034Y0.1071330.0231504.6277390.0001C01(-1)0.7857560.07185910.934710.0000R-squared0.998513Meandependentvar34025.26AdjustedR-squared0.998407S?D.depend

19、entvar34218.49S?E.ofregression1365.679Sumsquaredresid52222209F-statistic940