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《宏觀經(jīng)濟模型多種估計方法的EVIEWS實現(xiàn).doc》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、08統(tǒng)計學(xué)號：0807294吳揚一、問題綜述建立中國宏觀經(jīng)濟模型。宏觀經(jīng)濟模型，是指以整個國民經(jīng)濟系統(tǒng)為研究對象，從總量水平和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)方面來研究國民經(jīng)濟各變量之間的相互作用。它可用來評價宏觀經(jīng)濟政策、分析宏觀經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和國民經(jīng)濟的發(fā)展趨勢。宏觀經(jīng)濟模型的表達可以用單一方程進行表達，也可以用聯(lián)立方程組表達。本作業(yè)建立如下宏觀經(jīng)濟模型，完備的結(jié)構(gòu)式模型為其中，包含3個內(nèi)生變量，即國內(nèi)生產(chǎn)總值Y，居民消費總額C和投資總額I；3個先決變量，即政府消費G，前期居民消費總額Ct-1和常數(shù)項?？梢耘袛?，消費方程是恰好識別的方程，投資方程是過度識別的，模型可以識別。數(shù)
2、據(jù)來自題目提供。導(dǎo)入EVIEWS二、各種方法的EVIEWS實現(xiàn)1.狹義的工具變量法估計消費方程選取消費方程中未包含的先決變量G作為內(nèi)生解釋變量Y的工具變量；在工作文件主窗口點擊quick/estimateequation，選擇估計方法TSLS，在equationspecification對話框輸入消費方程，在instrumentlist對話框輸入工具變量.點擊確定，得到：DependentVariable:C01Method:Two-StageLeastSquaresDate:06/02/11Time:14:08Sample(adjusted):19
3、792009Includedobservations:31afteradjustmentsInstrumentlist:CGC01(-1)VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.??C1290.053402.73533.2032290.0034Y0.1071330.0231504.6277390.0001C01(-1)0.7857560.07185910.934710.0000R-squared0.998513????Meandependentvar34025.26AdjustedR-squared0.
4、998407????S.D.dependentvar34218.49S.E.ofregression1365.679????Sumsquaredresid52222209F-statistic9402.761????Durbin-Watsonstat0.743434Prob(F-statistic)0.000000????Second-StageSSR53379247得到結(jié)構(gòu)參數(shù)的工具變量法估計量：1.間接最小二乘法估計消費方程消費方程中包含的內(nèi)生變量的簡化方程為參數(shù)關(guān)系體系為用普通最小二乘法估計第一個簡化式：DependentVariable:C0
5、1Method:LeastSquaresDate:06/02/11Time:14:46Sample(adjusted):19792009Includedobservations:31afteradjustmentsVariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.??C1086.594386.55342.8109810.0089C01(-1)0.9545380.03625626.327720.0000G0.2655810.0580214.5773100.0001R-squared0.998480????Meand
6、ependentvar34025.26AdjustedR-squared0.998372????S.D.dependentvar34218.49S.E.ofregression1380.725????Akaikeinfocriterion17.39037Sumsquaredresid53379247????Schwarzcriterion17.52914Loglikelihood-266.5507????Hannan-Quinncriter.17.43561F-statistic9198.948????Durbin-Watsonstat0.74399
7、9Prob(F-statistic)0.000000用普通最小二乘法估計第二個簡化式：DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:06/02/11Time:14:47Sample(adjusted):19792009Includedobservations:31afteradjustmentsVariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.??C-1899.1342081.958-0.9121860.3695C01(-1)1.5754550.1952738.067950
8、0.0000G2.4789920.3124997.9327940.0000R-squared0.994318
