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《時(shí)間序列分析實(shí)例分析上機(jī)報(bào)告.doc》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫(kù)。
1、得分《時(shí)間序列分析》期末上機(jī)實(shí)踐報(bào)告課程名稱：時(shí)間序列分析學(xué)期：學(xué)院：專業(yè)：姓名：學(xué)號(hào)：日期：《時(shí)間序列分析》期末課程上機(jī)報(bào)告一、ARMA模型1.數(shù)據(jù)來(lái)源及其背景：澳門整體建筑工人平均日薪的同期變動(dòng)率，1988第一季度至2003第二季度，并利用ARMA模型建模及預(yù)測(cè)未來(lái)5個(gè)季度的同期變動(dòng)率。2.時(shí)序圖：如圖所示：該序列沒(méi)有明顯的不平穩(wěn)性3.白噪聲：P值小于0.05屬于非白噪聲序列4.樣本自相關(guān)圖自相關(guān)系數(shù)基本0值附近波動(dòng)，可以認(rèn)為有短期相關(guān)性。序列平穩(wěn)。5.樣本偏自相關(guān)圖此圖為截尾3.預(yù)測(cè)可得出之后5個(gè)季度的同期變動(dòng)率：14.2210.
2、821316.3517.594.模型檢驗(yàn)P值小于0.05建模成功擬合模型為AR（2）模型8.擬合預(yù)測(cè)圖圖形擬合得十分不錯(cuò)9.程序datanicole1_1;inputcjj@@;time=_n_;cards;20.712523.233.31814.9412.1946.1384.03124.32-7.1-77-48.2625.0124.9247.8123.784.253.9210.0931.3936.0924.787.5617.9520.548.977.425.310.1-2.52-2.696.619.461420.15114.11.78
3、-3.5411.7659.6716.685.8215.842633.915016.1616.0820.754.6925.9911.515.452.5128.4222.99；procgplotdata=nicole1_1;plotcjj*time=1;symbol1c=redI=joinv=star;procarimadata=nicole1_1;identifyvar=cjjnlag=14;estimatep=2;forecastlead=5id=timeout=results;procgplotdata=results;plotcjj
4、*time=1forecast*time=2l95*time=3u95*time=3/overlay;symbol1c=blacki=nonev=star;symbol2c=redi=joinv=none;symbol3c=greeni=joinv=nonel=2;run;一、ARIMA模型1.數(shù)據(jù)來(lái)源及其背景澳門甲類物價(jià)消費(fèi)指數(shù)，1998年1月至2003年11月，并利用ARIMA模型建模及預(yù)測(cè)未來(lái)5個(gè)月的物價(jià)消費(fèi)指數(shù)。2.時(shí)序圖如圖所示：序列具有長(zhǎng)期趨勢(shì)。3.差分對(duì)序列進(jìn)行一階差分。4.樣本自相關(guān)圖如圖所示：延遲6階之后，自相關(guān)系數(shù)基
5、本都在零值附近波動(dòng)。具有短期相關(guān)性，該差分后序列平穩(wěn)。5.樣本偏相關(guān)圖如圖所示：只有延遲1階和4階的偏自相關(guān)系數(shù)顯著大于2倍標(biāo)準(zhǔn)差。可用AR（1,4）模型。6.白噪聲P值小于0.05屬于非白噪聲序列。具有非純隨機(jī)性。7.模型檢驗(yàn)如圖所示：殘差檢驗(yàn)結(jié)果顯示殘差序列可視為白噪聲序列，參數(shù)顯著性檢驗(yàn)結(jié)果顯示兩參數(shù)均高度顯著。模型擬合成功。8.預(yù)測(cè)如圖所示：接下來(lái)5個(gè)月的預(yù)測(cè)值為：109.25103.5100.9698.6794.969.擬合圖如圖所示：圖形擬合得十分不錯(cuò)。10.程序datanicole1_2;inputmonthx@@;dif
6、=dif(x);cards;183.1283.9363.1479.5581.4673.4767.6877.4971.71070.11163.71251.91345.414451538.91631.51725.71829.51929.62029.52132.22234.12332.12437.42548.12674.12774.72856.72943.33089.73111232100.433101.834100.735115.636122.537131.538137.93914440159.441168.842164.343164.54
7、4168.14516446152.84714048129.149104.85093.351795278.15381.15465.65559.85636.15726.35823.35918.5;procgplot;plotx*monthdif*month;symbolc=blacki=joinv=square;procarima;identifyvar=x(1);estimatep=(14)noint;forecastlead=5id=monthout=out;procgplotdata=out;plotx*month=1forecast
8、*month=2l95*month=3u95*month=3/overlay;symbol1c=blacki=nonev=star;symbol2c=redi=joinv=none;symbol3c=gre
