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《MATLAB實(shí)驗(yàn)金融期末復(fù)習(xí)整理.docx》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。
1、一、投資組合：在險(xiǎn)價(jià)值ValueAtRisk=portvrisk(PortReturn,PortRisk,RiskThreshold,PortValue)返回一定的置信水平下，某一投資組合在未來特定的一段時(shí)間內(nèi)的最大潛在損失。PortReturn％一期內(nèi)總資產(chǎn)的期望收益PortRisk％總資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差RiskThreshold％表示概率閾值（損失概率），默認(rèn)值是5%PortValue％表示資產(chǎn)投資組合的總值。默認(rèn)值＝1例子：已知3種資產(chǎn)組成的投資組合，該投資組合的年回報(bào)率為0.29%,標(biāo)準(zhǔn)差為3.08%,資產(chǎn)的總價(jià)值為1億元，概率
2、閾值分別為1％，5％和10％，求該水平下每種資產(chǎn)的Var。>>PortReturn=0.29/100;PortRisk=3.08/100;>>RiskThreshold=[0.01;0.05;0.10];>>PortValue=1;>>ValueAtRisk=portvrisk(PortReturn,PortRisk,RiskThreshold,PortValue)ValueAtRisk=0.06880.04780.0366于是我們得到：這3種資產(chǎn)損失0.0688，0.0478和0.0366億的可能性分別為1％，5％和10％投資組
3、合的有效前沿方差有效前沿的函數(shù)是frontcon[PortRisk,PortReturn,PortWts]=frontcon(ExpReturn,ExpCovariance,NumPorts,PortReturn,AssetBounds,Groups,GroupBounds)輸入?yún)?shù)ExpReturn%資產(chǎn)組合中每項(xiàng)資產(chǎn)預(yù)期回報(bào)，是一列行向量ExpCovariance%資產(chǎn)收益的協(xié)方差矩陣NumPorts%(Optional)資產(chǎn)組合有效前沿上的點(diǎn)的個(gè)數(shù)，默認(rèn)值是10PortReturn%(Optional)有效前沿上每個(gè)點(diǎn)的回報(bào)
4、AssetBounds%(Optional)矩陣表示投資組合分配到每一種資產(chǎn)上的權(quán)重的最小和最大值，是2-by-NASSETS矩陣。所有資產(chǎn)下界的默認(rèn)值=0(沒有賣空)，上界的默認(rèn)值=1(表示該資產(chǎn)構(gòu)成整個(gè)投資組合).矩陣的每一列代表一種資產(chǎn)，第一行表示資產(chǎn)分配的下界，并且第二行表示資產(chǎn)分配的上界。Groups%(Optional)資產(chǎn)組矩陣。每一行表示一組。如果Groups(i,j)=1，表示第j個(gè)資產(chǎn)屬于第i個(gè)組；Groups(i,j)=0，表示第j個(gè)資產(chǎn)不屬于第i個(gè)組GroupBounds%(Optional)表示每一組的權(quán)
5、重約束區(qū)間矩陣，下界的默認(rèn)值=0，上界的默認(rèn)值=1。規(guī)定每一組的一個(gè)上界和下界。矩陣的每一行表示一個(gè)組，第一列表示每一組的最小分配，并且第二列表示每一組的最大分配。輸出參數(shù)：PortRisk%每一個(gè)投資組合的風(fēng)險(xiǎn)（標(biāo)準(zhǔn)差），為一列向量PortReturn%每一個(gè)投資組合的期望回報(bào)，為一列向量PortWts%投資組合中各資產(chǎn)的權(quán)重，為一矩陣。每一行表示一個(gè)投資組合，在一個(gè)投資組合中的權(quán)重的和等于1注意：在調(diào)用函數(shù)frontcon時(shí)，如果用戶沒有規(guī)定任何輸出變量，函數(shù)frontcon將產(chǎn)生一個(gè)有效前沿圖例題：考慮一個(gè)三資產(chǎn)組合，資產(chǎn)1
6、、2、3，其預(yù)期收益率分別為0.1,0.2,0.15資產(chǎn)協(xié)方差矩陣如圖，求該資產(chǎn)組合的有效前沿。二、時(shí)間序列金融時(shí)間序列文本文件的轉(zhuǎn)換ascii2ftstsobj=ascii2fts(filename,timedata,descrow,colheadrow,skiprows)輸入?yún)?shù):filename％文件名，必須用單引號括起來timedata%判定是否包含時(shí)間信息，若是輸入字符串“t”，若不是則輸入“nt”descrow％(Optional)確定文本文件中文字說明的行數(shù)colheadrow％(Optional)說明每列變量名所在
7、的行數(shù)skiprows％(Optional)ASCII文件中不需要輸入的行時(shí)間序列數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成矩陣數(shù)據(jù)tsmat=fts2mat(tsobj,datesflag,seriesnames)輸入?yún)?shù)：tsobj%需要轉(zhuǎn)換的金融時(shí)間序列對象的名稱datesflag%(Optional)表示轉(zhuǎn)換成矩陣時(shí)是否要輸出日期到矩陣中，datesflag=0（默認(rèn)值）表示不輸出日期到矩陣中，datesflag=1表示輸出日期到矩陣中。seriesnames%(Optional)需要導(dǎo)出的某列數(shù)據(jù)序列的名稱。實(shí)現(xiàn)對時(shí)間序列數(shù)據(jù)的抽取ftse=extfi
8、eld(tsobj,fieldnames)%從tsobj中提取日期和字段名為fieldnames的數(shù)據(jù)序列成一個(gè)新的金融時(shí)間序列對象ftse.ftse包含tsobj中所有的日期,但是較少的數(shù)據(jù)序列輸入?yún)?shù)：tsobj%原始數(shù)據(jù)fieldnames%
