基于分位數(shù)回歸的面板向量自回歸模型.pdf

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1、基于分位數(shù)回歸的面板向量自回歸模型摘要本文探討了基于分位數(shù)回歸方法的面板向量自回歸模型(PⅥ撒),提出了基于分位數(shù)回歸的PVAR模型的參數(shù)估計(jì)方法。對于常見的固定效應(yīng)面板模型,當(dāng)個體數(shù)N比時間長度T大時,傳統(tǒng)的分位回歸固定效應(yīng)(QRFE)參數(shù)方法會使估計(jì)量產(chǎn)生較大的偏誤。本文發(fā)展了Chemozhukov(2006)的工具變量法,并用于基于分位數(shù)回歸的面板向量自回歸模型的參數(shù)估計(jì)中。蒙特卡洛模擬結(jié)果顯示該方法在N比T大時能有效的減少估計(jì)偏誤,并降低均方根誤差,從而提高估計(jì)的精度。文章最后基于本文提出的參數(shù)估計(jì)方法,對35個大中城市房地產(chǎn)價格與宏觀經(jīng)濟(jì)之間的關(guān)系進(jìn)行了分析。關(guān)鍵詞:分位數(shù)回

2、歸;PVAR;固定效應(yīng);工具變量QUANTILEREGRESSIONFORPANELVECTORAUTOREGRESSIONMoDELABSTRACTThispaperstudiesparameterestimateproblemofthequantileregressionforpaneldatavectorautoregressionmodelPaneldatafixedeffectsestimatorsaretypicallybiasedwhenNislarger.Toreducethebias,wesuggesttheuseoftheinstrumentalvariablesq

3、uantileregressionmethodofChemozhukov(2006).MonteCarlosimulationshowsthattheinstrumentalvariablesapproachsharplyreducesthebiaswhenNislargerthanT.Finally,weillustratearealdataexampletostudytherelationshiptherealestatepricesandmacroeconomicof35largeandmedium—Sizedcities.KEYWORDS:QuantileRegression;

4、PVAR;Fixedeffects;Instrumentalvariables浙江工商大學(xué)碩士論文目錄洲IlllllllIllIllIY2292348摘要????????????????????..IIABSTRACT??????????????????.III第一章緒論??????????????????.1第一節(jié)研究背景及意義??????????????.1第二節(jié)文獻(xiàn)綜述????????????????.1第三節(jié)研究思路及框架??????????????.2一、研究思路及創(chuàng)新之處?????????????2二、基本框架????????????????.3第二章分位數(shù)回歸概述????

5、???????????4第一節(jié)分位數(shù)回歸的基本思想??????????..’?..4第二節(jié)分位數(shù)回歸的有限樣本分布和漸近分布???????..5第三節(jié)線性回歸模型的漸近統(tǒng)計(jì)???????????..7第四節(jié)漸近協(xié)方差矩陣的估計(jì)????????????.7第五節(jié)模型的診斷檢驗(yàn)??????????????.9第六節(jié)面板數(shù)據(jù)分位數(shù)回歸模型???????????.10?、面板數(shù)據(jù)分位數(shù)回歸????????????..10二、動態(tài)面板分位數(shù)回歸????????????..11第三章基于工具變量法的面板分位數(shù)向量白回歸模型??????12第一節(jié)模型的建立???????????????.12第二節(jié)基

6、于分位數(shù)的PVAR模型參數(shù)估計(jì)方法???????.12第三節(jié)基于分位數(shù)回!JJ的工具變量法??????????13第四節(jié)漸近性質(zhì)????????????????15第五節(jié)滯后P階的PVAR分位回歸模型?????????.16第四章蒙特卡洛模擬研究????????.?????..18第‘鈴模擬設(shè)定????????????????18浙江工商大學(xué)碩士論文第二節(jié)模擬結(jié)果及分析??????????????18第五章實(shí)際應(yīng)用分析???????????????.29第六章結(jié)論??????????????????32第一節(jié)總結(jié)?????????????????..32第二節(jié)研究前景和不足之處????

7、????????..32附錄?????????????????????33定理l的證明?????????????????33蒙特卡洛模擬程序???????????????..38參考文獻(xiàn)???????????????????..43致謝????????????????????..45浙江工商大學(xué)碩士論文第一章緒論第一節(jié)研究背景及意義向量自回歸模型(VAR)是處理多個相關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的分析與預(yù)測時最易操作的模型之一。然而在現(xiàn)實(shí)中,數(shù)據(jù)的觀測值很難滿足

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