資源描述：
《基于面板數(shù)據(jù)的分位數(shù)回歸及實證研究.pdf》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、第39卷第3期河北工業(yè)大學(xué)學(xué)報2010年6月Vol.39No.3JOURNALOFHEBEIUNIVERSITYOFTECHNOLOGYJune2010文章編號：1007-2373(2010)03-0098-04基于面板數(shù)據(jù)的分位數(shù)回歸及實證研究齊曉麗1，金善女2，梁慧超1，連建新1（1.河北工業(yè)大學(xué)管理學(xué)院，天津300401；2.河北工業(yè)大學(xué)外國語學(xué)院，天津300401）摘要在面板數(shù)據(jù)模型和分位數(shù)回歸原理分析的基礎(chǔ)上，對分位數(shù)回歸方法在面板數(shù)據(jù)模型中的應(yīng)用作了深入的研究．利用1998~2007年間31個省市的地區(qū)生產(chǎn)總值與專利申請量的面板數(shù)據(jù)分析了自主創(chuàng)新與經(jīng)濟
2、增長的關(guān)系，比較了最小二乘法和分位數(shù)回歸在面板數(shù)據(jù)模型中的估計結(jié)果，結(jié)果顯示分位數(shù)回歸方法在面板數(shù)據(jù)模型估計時具有一定的優(yōu)勢．關(guān)鍵詞面板數(shù)據(jù)；分位數(shù)回歸；混合估計模型；固定效應(yīng)模型；實證研究中圖分類號F064.1文獻標(biāo)識碼AResearchonQuantileRegressioninPanelDataModelingandItsApplicationQIXiao-li1，JINShan-nü2，LIANGHui-chao1，LIANJian-xin1(1.SchoolofManagement,HebeiUniversityofTechnology,Tianjin3
3、00401,China;2.SchoolofForeignLanguages,HebeiUniversityofTechnology,Tianjin300401,China)AbstractThisarticleprincipallyintroducestheconceptsandestimationequationofquantileregressioninpaneldatamodelinganditsapplication.Itanalyzetherelationshipbetweenendogeneticinnovationandeconomicgrowth
4、withactualdata,andcontrasttheestimationefficiencyoftwokindsofmethodsbytheoreticalandempiricalanalyses:LS,PLSandQR,PQR,andfindthatPQRorQRhascertainrelativeadvantagesoverLSorPLSonestimationofpaneldatamodels.Keywordspaneldatamodeling;quantileregression;pooledmodel;fixedeffectsmodel;empir
5、icalstudy回歸分析是通過建立變量之間的回歸方程來分析變量之間的關(guān)系，是數(shù)據(jù)分析中常用的統(tǒng)計方法．傳統(tǒng)的線性回歸模型在描述因變量的條件分布受到自變量的影響過程時，利用普通最小二乘法估計回歸系數(shù)，描述自變量對于因變量的均值影響．回歸分析方法在發(fā)展過程中不斷完善，產(chǎn)生了很多回歸思想．分位數(shù)回歸是為了彌補普通最小二乘法在回歸分析中的缺陷，由Koenker和Bassett于1978年提出的．分位數(shù)回歸相比普通最小二乘回歸只能描述自變量對于因變量局部變化的影響而言，更能精確地描述自變量對于因變量的變化范圍以及條件分布形狀的影響．將分位數(shù)回歸和面板數(shù)據(jù)模型結(jié)合對變量之間
6、的關(guān)系進行分析，可以更好地在控制個體異質(zhì)性的基礎(chǔ)上分析因變量條件分布的不同分位點上變量之間的關(guān)系．1面板數(shù)據(jù)回歸模型面板數(shù)據(jù)是二維數(shù)據(jù)，在利用面板數(shù)據(jù)對建立的變量回歸方程進行分析時，要考慮在不同的時間上，個體之間可能存在著顯著性差異；或是從截面上，不同時間之間存在著顯著性差異，這體現(xiàn)在模型中就是針對[1]不同的時間或截面截距不同，所以面板數(shù)據(jù)模型的一般形式為=++(1)式中：是被解釋變量在橫截面和時間上的數(shù)值；是解釋變量在橫截面和時間上的數(shù)值；為隨機收稿日期：2009-09-15基金項目：河北省哲學(xué)社會科學(xué)規(guī)劃研究項目（HB07BLJ003）作者簡介：齊曉麗（19
7、76-），女（漢族），博士生．第3期齊曉麗，等：基于面板數(shù)據(jù)的分位數(shù)回歸及實證研究99誤差項；為異質(zhì)性或個體效應(yīng)，其中包含一個常數(shù)項和一系列不隨時間而變化的組別變量，它可能是可觀察的個體效應(yīng)，或者是不可觀察的個體效應(yīng)．根據(jù)是否可觀察，面板數(shù)據(jù)模型一般有混合估計模型、固定效應(yīng)模型和隨機效應(yīng)模型3種．1.1混合估計模型如果所有個體的都可以觀測到，即從時間上看不同個體之間不存在顯著性差異，從截面上看不同截面也不存在顯著性差異，那么就可以把面板數(shù)據(jù)混合在一起，整個模型可被視為一個普通線性模型，用最小二乘法來擬合，稱為混合估計模型，模型為=++．1.2固定效應(yīng)模型如果不可觀
8、察且和相關(guān)
