銀保合作機(jī)制研究——基于一個(gè)博弈模型的分析.pdf

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1、謬衙新宄(雙腫1)2014年第2期(總第69期)銀保合作機(jī)制研究——基于一個(gè)博弈模型的分析仲兵初春(1．中共江蘇省委黨校公共管理教研部，江蘇南京210009；2．金陵科技學(xué)院商學(xué)院，江蘇南京211169)摘要：近年來(lái)隨著我國(guó)金融改革的逐步深化，銀保合作作為一種金融創(chuàng)新模式進(jìn)一步推動(dòng)了我國(guó)銀行和保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展。為此運(yùn)用博弈理論對(duì)我國(guó)銀保長(zhǎng)期合作問(wèn)題進(jìn)行研究，分別從單次博弈和重復(fù)博弈兩種情況對(duì)銀保合作中的制約因素進(jìn)行分析，得出銀行在長(zhǎng)期合作中的激勵(lì)和懲罰措施可以有效地約束保險(xiǎn)公司的機(jī)會(huì)主義行為，并給出相應(yīng)的對(duì)策，為銀保合作的長(zhǎng)期發(fā)展提

2、供理論參考。關(guān)鍵詞：?jiǎn)未尾┺?；重?fù)博弈；銀保合作；機(jī)會(huì)主義行為中圖分類(lèi)號(hào)：F830．3；40．3文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A文章編號(hào)：1671—9301(2014)02—0103—08一、引言自1979年中國(guó)人民銀行分行行長(zhǎng)會(huì)議決定放松對(duì)保險(xiǎn)業(yè)的宏觀管制開(kāi)始，中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)便正式成為金融領(lǐng)域的重要角色，同銀行、基金以及證券共同構(gòu)成了我國(guó)現(xiàn)代金融市場(chǎng)的四大支柱，在完善我國(guó)金融體系的同時(shí)，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展也起到了重要的推動(dòng)作用。隨著我國(guó)金融市場(chǎng)的逐步深化和完善，銀行和保險(xiǎn)業(yè)為了應(yīng)對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也在不斷謀求多領(lǐng)域發(fā)展，銀行業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)間的合作便不可

3、避免。一方面保險(xiǎn)公司希望借助銀行的廣闊銷(xiāo)售渠道和良好的社會(huì)信譽(yù)來(lái)擴(kuò)大保險(xiǎn)產(chǎn)品的銷(xiāo)售和增加其社會(huì)美譽(yù)度，另一方面銀行也希望通過(guò)代理多元化的保險(xiǎn)產(chǎn)品來(lái)拓展自身的業(yè)務(wù)領(lǐng)域以進(jìn)一步增加利潤(rùn)來(lái)源。但看似共贏的合作卻出現(xiàn)了一系列的問(wèn)題：保險(xiǎn)公司大量激勵(lì)費(fèi)用的投入并未得到預(yù)期業(yè)績(jī)的持續(xù)增長(zhǎng)；銀行增加利潤(rùn)來(lái)源的同時(shí)卻導(dǎo)致了管理能力的下降；更為重要的是大量的誤導(dǎo)和投訴對(duì)銀行和保險(xiǎn)業(yè)的社會(huì)信譽(yù)造成了難以彌補(bǔ)的損失，乃至影響到了行業(yè)的發(fā)展¨。上述問(wèn)題的產(chǎn)生主要源于銀行和保險(xiǎn)公司在合作中所采取的合作策略，為此，引入博弈理論分別從單次博弈和重復(fù)博弈的角度

4、對(duì)銀行和保險(xiǎn)公司在合作中存在的問(wèn)題進(jìn)行分析，從二者收益和風(fēng)險(xiǎn)人手研究其合作中的機(jī)會(huì)主義行為動(dòng)因，并以此結(jié)論為參考，對(duì)二者在長(zhǎng)期合作中所采取的合作策略給出相關(guān)建議。二、經(jīng)驗(yàn)事實(shí)隨著近年來(lái)銀行和保險(xiǎn)公司的快速發(fā)展，二者合作中存在的問(wèn)題也逐步引起越來(lái)越多學(xué)者的關(guān)注，現(xiàn)有研究成果主要集中在合作問(wèn)題和機(jī)理的定性分析上，而在定量分析方面的研究成果較少。其中：王玉波對(duì)當(dāng)前我國(guó)金融混業(yè)經(jīng)營(yíng)背景下的銀行和保險(xiǎn)公司合作模式的發(fā)展進(jìn)行了探討，認(rèn)為二者在利益目標(biāo)、服務(wù)品質(zhì)和產(chǎn)品研發(fā)等方面還存在較大的分歧是產(chǎn)生問(wèn)題的根本原因。許閑和李收稿日期：2013—

5、10—28：修回日期：2014一Ol一09作者簡(jiǎn)介：仲兵(1969一)，男，江蘇沐陽(yáng)人，中共江蘇省委黨校公共管理教研部副教授，研究方向?yàn)檎芾?；初?198O一)，男，吉林長(zhǎng)春人，金陵科技學(xué)院商學(xué)院講師，研究方向?yàn)榧夹g(shù)經(jīng)濟(jì)及管理理論與應(yīng)用。-——103·-——仲兵初春基于博弈視角下的銀保長(zhǎng)期合作問(wèn)題研究正基認(rèn)為保險(xiǎn)公司在提高產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量、通過(guò)創(chuàng)新符合借款人和投保人利益產(chǎn)品的同時(shí)還要處理好同銀行產(chǎn)品的替代關(guān)系是銀行和保險(xiǎn)公司合作可持續(xù)發(fā)展的方向。張文武認(rèn)為相對(duì)于傳統(tǒng)的銀保合作而言，銀行控股保險(xiǎn)公司作為銀保合作的升級(jí)版能夠有效地規(guī)

6、避傳統(tǒng)合作中存在的諸多問(wèn)題，但是現(xiàn)階段也存在著缺乏模式轉(zhuǎn)變的共識(shí)等困難。薛梅則從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體發(fā)展角度對(duì)銀行和保險(xiǎn)公司合作中的問(wèn)題機(jī)理進(jìn)行了分析，認(rèn)為銀監(jiān)會(huì)和保監(jiān)會(huì)對(duì)于二者市場(chǎng)主體意識(shí)的塑造不一致導(dǎo)致諸多問(wèn)題并進(jìn)一步降低了消費(fèi)者對(duì)銀行和保險(xiǎn)公司的信任度。就我國(guó)當(dāng)前銀保合作的模式來(lái)看，其本質(zhì)是保險(xiǎn)公司通過(guò)同銀行簽訂協(xié)議從而實(shí)現(xiàn)通過(guò)銀行的銷(xiāo)售渠道來(lái)銷(xiāo)售保險(xiǎn)產(chǎn)品的一個(gè)過(guò)程，銀行網(wǎng)點(diǎn)成為保險(xiǎn)產(chǎn)品的另一個(gè)主要的銷(xiāo)售平臺(tái)。為此，在當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和環(huán)境下，為了適應(yīng)金融市場(chǎng)和行業(yè)環(huán)境發(fā)展帶來(lái)的壓力，銀保合作就成為二者的必然選擇。當(dāng)然，也必須看

7、到，同樣作為金融改革深化的主體，銀行和保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在銷(xiāo)售渠道的合作中也并非出自于完全的自愿，兩個(gè)主體依附于這種合作渠道所要達(dá)成的不同業(yè)績(jī)目標(biāo)是造成二者間沖突的根源。即銀保合作是銀行和保險(xiǎn)公司博弈后的均衡，二者間既存在著對(duì)抗的動(dòng)機(jī)，又存在著合作的需要。(一)銀行合作內(nèi)生動(dòng)因1．收益分析銀行作為我國(guó)金融體系中的重要角色在金融市場(chǎng)中一直發(fā)揮著不可忽視的作用，特別是近年來(lái)伴隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的大背景下，銀行業(yè)的發(fā)展速度也是一13千里。不斷增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)規(guī)模帶來(lái)的是更高的業(yè)績(jī)需要，這對(duì)于主要依靠存貸款業(yè)務(wù)利差來(lái)創(chuàng)造利潤(rùn)的銀行業(yè)而言的確帶來(lái)了一定

8、的壓力，同時(shí)人世后金融業(yè)逐步開(kāi)發(fā)所帶來(lái)的外部競(jìng)爭(zhēng)壓力也在強(qiáng)化銀行的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力和開(kāi)發(fā)新的利潤(rùn)來(lái)源渠道J。在這種情況下，銀行業(yè)的中間業(yè)務(wù)成為了利潤(rùn)創(chuàng)新渠道的首選，而銷(xiāo)售保險(xiǎn)產(chǎn)品更是成為了首要選擇，究其原因，主要有以下幾個(gè)方面：首先，相對(duì)于銷(xiāo)售債券和基金產(chǎn)品而言，保