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《西南財大課件商業(yè)銀行管理第章、商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)及流動性.ppt》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、第七章、商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)及流動性管理一、商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的管理1、、現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成1）、庫存現(xiàn)金2）、在中央銀行的存款包括：法定準備金及銀行在中央銀行的一般性存款3）、存放同業(yè)存款4）、托收中的現(xiàn)金2、、現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目標及原則1）、目標：在確保銀行流動性需要的前提下，盡可能地降低現(xiàn)金資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比重，以使規(guī)模適度2）、應(yīng)堅持的原則適度存量控制原則適時流量調(diào)節(jié)原則安全性原則銀行和節(jié)儉儲蓄機構(gòu)、共同基金、保險公司等金融機構(gòu)都面臨流動性風險問題二、商業(yè)銀行流動性管理1、商業(yè)銀行流動性及流動性管理商業(yè)銀行流動性商業(yè)銀行流
2、動性管理2、商業(yè)銀行流動性管理的目標及原則流動性管理的目標：就是要在保持適度流動性的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)其盈利最大化的根本目標。必須注意適度控制存量，適時調(diào)節(jié)流量流動性管理的目標應(yīng)追求三個目標：1、滿足客戶提存、支付和正常的貸款需求2、滿足貨幣管理當局的法定存款準備金要求3、在這兩個前提下，銀行應(yīng)將現(xiàn)金資產(chǎn)和流動性資產(chǎn)控制在合理的水平上，以盡量降低持有現(xiàn)金的機會成本，擴大盈利性資產(chǎn)，增加收益流動性管理的原則：靈活調(diào)節(jié)原則、成本最低化和預(yù)期收益最大化原則、流動性需求與流動性供給的時間對應(yīng)原則3、商業(yè)銀行流動性管理的重要性流動性
3、管理是商業(yè)銀行擴大業(yè)務(wù)、增強實力和提高經(jīng)濟效益的重要手段；是商業(yè)銀行降低經(jīng)營風險、維護和提高其信譽的保證。4、商業(yè)銀行流動性供給與需求1）、銀行流動性供給與需求的影響因素（1）、流動性供給主要來自：客戶存款提供非存款服務(wù)所得收入客戶償還貸款銀行資產(chǎn)出售貨幣市場借款發(fā)行債券、股票（2）、流動性需求主要來自：客戶提取存款合格貸款客戶的貸款要求償還非存款借款提供和銷售服務(wù)中產(chǎn)生的營業(yè)費用和稅收向股東派發(fā)現(xiàn)金股利在任意時點上銀行的流動性供給與需求的對比狀況決定了在這一時刻銀行供凈流動性頭寸凈流動性頭寸=流動性供給因素之和?流
4、動性需求因素之和。當流動性供給超過流動性需求時存在流動性盈余，銀行有正的流動性缺口反之，存在著流動性赤字，有負的流動性缺口2）預(yù)測銀行流動性需求的方法準確地預(yù)測流動性需求是銀行進行流動性管理的首要任務(wù)預(yù)測的方法有：（1）、因素法：通過分析影響存貸款業(yè)務(wù)變化的因素，估計判斷預(yù)測期內(nèi)流動性需要量該方法基于兩個基本事實：銀行流動性隨存款增加和貸款減少而增大；反之，流動性降低未來一段時間的流動性資金盈余或赤字=全部存款的預(yù)期變化額-全部貸款的預(yù)期變化額根據(jù)資金來源和運用估算流動性需要月份估計貸款額估計存款額變動的貸款變動的存
5、款估算的流動性需要1212345658000620007000087000940009100089000750008200078000760007200077000810004000800070007000（3000）（2000）7000（4000）（2000）（4000）50004000（3000）12000900011000（8000）（6000）（2）、資金結(jié)構(gòu)法：通過分析存貸款資金結(jié)構(gòu)及其變化趨勢來預(yù)測未來的流動性需求負債流動性需要量=0·95×(游動性貨幣負債-法定準備金)+0·30×(脆弱性貨幣負債-法定
6、準備金)+0·15×(穩(wěn)定性貨幣負債-法定準備金)銀行總流動性需求=負債的流動性需求+貸款的流動性需求=負債的流動性需求+1·00×新增貸款額某銀行在預(yù)測期內(nèi)的相關(guān)指標如下:億元金額法定準備金%法定準備額提流流動性資金比例%游動性貨幣負債脆弱性貨幣負債穩(wěn)定性貨幣負債新增貸款32.541.28530.240.1250.12953015100銀行的流動性需求=0.95×（3-0.24）+0.3×（2.5-0.125）+0.15×（4-0.12）+1×0.12=4.03653、流動性指標法：銀行通過對比自身的流動性指標及同
7、行業(yè)的平均水平來評估其流動性需求狀況資產(chǎn)流動性測量指標：現(xiàn)金資產(chǎn)/總資產(chǎn)（或總存款）；流動性資產(chǎn)/總資產(chǎn)（流動負債）；總貸款/總存款無風險資產(chǎn)比率=（現(xiàn)金資產(chǎn)+政府證券）/總資產(chǎn)負債流動性的測量指標股權(quán)資本/總資產(chǎn)貸款損失/總貸款貸款損失準備金/總貸款存款組合總存款/總資產(chǎn)核心存款/總資產(chǎn)易變負債/總資產(chǎn)3）、商業(yè)銀行流動性管理的策略（1）、資產(chǎn)流動性管理策略通過資產(chǎn)途徑滿足流動性，如：現(xiàn)金資產(chǎn)、短期有價證券、同業(yè)拆出、商業(yè)票據(jù)、證券逆回購、其他流動性資產(chǎn)（2）、負債流動性管理策略通過負債途徑滿足流動性，如：向中央銀
8、行借入資金（再貸款、再貼現(xiàn)）、向同業(yè)拆借資金、證券回購協(xié)議、發(fā)行大額定期存單、向國際金融市場借款、其他形式的負債（發(fā)行自己的票據(jù)）另外，除傳統(tǒng)的流動性資源外，還有一些創(chuàng)新流動性資源。如：期權(quán)、資產(chǎn)證券化等（3）、平衡流動性管理策略5、商業(yè)銀行流動性的頭寸匡算商業(yè)銀行流動性管理的實質(zhì)就是頭寸的匡算與調(diào)度1）、商業(yè)銀行頭寸及其構(gòu)成頭寸——商業(yè)銀行手
