基于時(shí)間序列孤立點(diǎn)檢測(cè)的可疑外匯資金交易識(shí)別研究.pdf

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1、理論新探基于時(shí)間序列孤立點(diǎn)檢測(cè)的可疑外匯資金交易識(shí)別研究孫景，張成虎，陳善新（西安交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)院，西安710061）摘要：盡管洗錢模式復(fù)雜多變，但洗錢行為在整個(gè)金融活動(dòng)中只占有極少的比例，這給監(jiān)測(cè)洗錢交易增加了難度。作為數(shù)據(jù)挖掘重要方法之一的孤立點(diǎn)分析是在大數(shù)據(jù)集中發(fā)現(xiàn)有趣小模式的有效方法。文章提出了一種適用于可疑外匯資金交易識(shí)別的孤立點(diǎn)檢測(cè)方法，可以持續(xù)地從大量的日常交易中發(fā)現(xiàn)極少數(shù)的與正常交易顯著不同的異常交易。從孤立點(diǎn)分析角度，提出了基于非頻繁模式挖掘思想和概念漂移處理的混合屬性空間上時(shí)間序列孤立點(diǎn)檢測(cè)方法；從可疑金融交易識(shí)別的角度，提出

2、了對(duì)每天持續(xù)動(dòng)態(tài)產(chǎn)生的海量金融交易數(shù)據(jù)進(jìn)行分析的一種新思路。關(guān)鍵詞：反洗錢；可疑金融交易識(shí)別；數(shù)據(jù)挖掘；孤立點(diǎn)檢測(cè)中圖分類號(hào)：F224.9文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A文章編號(hào)：1002-6487（2010）18-0026-04報(bào)，已成為反洗錢研究領(lǐng)域的重要課題，其中數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)0引言在可疑交易識(shí)別中的應(yīng)用是其中的一個(gè)研究熱點(diǎn)。盡管洗錢模式復(fù)雜多變，但洗錢行為在整個(gè)金融活動(dòng)中只占有極少的關(guān)于“孤立點(diǎn)”，至今還沒(méi)有一個(gè)正式的、被人們普遍接比例，這給監(jiān)測(cè)洗錢交易增加了難度。作為數(shù)據(jù)挖掘重要方受的定義。中文存在孤立點(diǎn)、離群點(diǎn)、奇異點(diǎn)、異常點(diǎn)、偏離點(diǎn)法之一的孤立點(diǎn)分析是在大數(shù)

3、據(jù)集中發(fā)現(xiàn)有趣小模式的有等多種稱謂。英文文獻(xiàn)中存在Outlier、Anomaly、Unusualness、效方法。盡管犯罪分子力圖使洗錢交易表現(xiàn)出與正常交易相Novelty、Deviant、Noise、Exception等叫法。在本文中，統(tǒng)一稱似的模式，但無(wú)論怎樣掩飾，這些洗錢交易一定存在一些與其為孤立點(diǎn)，英文Outlier。Hawkins[1]給出了孤立點(diǎn)的本質(zhì)定其他大量正常交易所不同的可疑特征。因此可以利用孤立點(diǎn)義：孤立點(diǎn)是這些觀測(cè)，它們?cè)跀?shù)據(jù)集中是如此的與眾不同，分析，發(fā)現(xiàn)那些極少數(shù)的與其它正常交易顯著不同的反常交使人們懷疑這些數(shù)據(jù)并非來(lái)自隨機(jī)偏

4、差，而是產(chǎn)生于完全不易。孤立點(diǎn)檢測(cè)方法往往需要結(jié)合特定的檢測(cè)背景而提出，同的機(jī)制。Grubbs[2]認(rèn)為孤立點(diǎn)是顯著偏離樣本中其他數(shù)據(jù)而適用于我國(guó)可疑金融交易識(shí)別的孤立點(diǎn)檢測(cè)的有效方法的觀測(cè)。盡管對(duì)孤立點(diǎn)的定義不盡相同，但都反映了孤立點(diǎn)并不多見(jiàn)。的特點(diǎn)：（1）孤立點(diǎn)看起來(lái)是異常的，這是其關(guān)鍵特征之一；本文擬提出一種適用于可疑外匯資金交易識(shí)別的孤立（2）孤立點(diǎn)是一個(gè)相對(duì)的定義，如果定義孤立點(diǎn)的假設(shè)不同，點(diǎn)檢測(cè)方法，基本思想是：（1）根據(jù)金融機(jī)構(gòu)上報(bào)的大額和可對(duì)于相同數(shù)據(jù)集所產(chǎn)生的結(jié)論則不同；（3）孤立點(diǎn)有較強(qiáng)的疑外匯資金交易數(shù)據(jù)特征，利用非頻繁模式挖掘方

5、法建立混主觀性，幾乎所有研究者在進(jìn)行孤立點(diǎn)檢測(cè)時(shí)都定義特有的合屬性類型空間上的孤立點(diǎn)檢測(cè)模型。（2）將每個(gè)新產(chǎn)生的檢測(cè)背景。孤立點(diǎn)檢測(cè)是孤立點(diǎn)分析的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。孤立點(diǎn)檢大額和可疑外匯資金交易上報(bào)數(shù)據(jù)記錄作為孤立點(diǎn)檢測(cè)的測(cè)可以形式化的描述為：給定一個(gè)有n個(gè)對(duì)象或觀測(cè)點(diǎn)的數(shù)當(dāng)前觀測(cè)點(diǎn)，首先根據(jù)此觀測(cè)更新孤立點(diǎn)檢測(cè)模型，然后計(jì)據(jù)集合及預(yù)期的孤立點(diǎn)數(shù)目k，發(fā)現(xiàn)與大多數(shù)對(duì)象相比顯著算出新觀測(cè)的前向孤立度分值，并根據(jù)分值判別新觀測(cè)是否異常的、孤立的或不一致的前k個(gè)對(duì)象的過(guò)程[3]。孤立點(diǎn)檢測(cè)為前向孤立點(diǎn)。（3）對(duì)于確定為前向孤立點(diǎn)的觀測(cè)，在延遲指問(wèn)題可以分解為兩個(gè)子

6、問(wèn)題：首先是在給定的數(shù)據(jù)集中定義定的時(shí)間之后，計(jì)算此觀測(cè)的后向孤立度分值，并結(jié)合其前什么樣的數(shù)據(jù)是孤立點(diǎn)，其次是找到一個(gè)有效的方法來(lái)檢測(cè)向孤立度分值判斷此觀測(cè)是否為孤立點(diǎn)，即可疑外匯資金交易。這樣的孤立點(diǎn)。可疑金融交易識(shí)別是反洗錢領(lǐng)域的核心問(wèn)題。面對(duì)海量1外匯資金交易孤立點(diǎn)的定義且持續(xù)快速增長(zhǎng)的金融交易數(shù)據(jù)，單純依靠手工識(shí)別可疑交易已顯得力不從心。如何從每天持續(xù)產(chǎn)生的海量金融交易數(shù)本文所采用的金融交易源數(shù)據(jù)是某省金融管理部門根據(jù)中發(fā)現(xiàn)可疑的洗錢線索，為洗錢監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)提供有價(jià)值的情據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法實(shí)施細(xì)作者簡(jiǎn)介：孫景（1963

7、-），女，陜西西安人，碩士，副教授，研究方向：金融數(shù)據(jù)分析。26統(tǒng)計(jì)與決策2010年第18期（總第318期）理論新探表1外匯資金交易則》中《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交即項(xiàng)集d的支持度sup(d)為M中滿足d哿Xi的觀測(cè)數(shù)目數(shù)據(jù)集的各屬性易60項(xiàng)》的要求，由金融機(jī)構(gòu)上報(bào)的與M中總觀測(cè)數(shù)的比值。令列名類型2005年12月31日至2008年6月27peer(d)=Πk(attribute)編號(hào)Numericattribute∈d交易發(fā)生日Date日的企業(yè)大額和可疑外匯資金交易數(shù)式中：k(attribute)為M中離散型屬性變量attribut可能值識(shí)別報(bào)告

8、標(biāo)準(zhǔn)Nominal據(jù)。在對(duì)源數(shù)據(jù)進(jìn)行分析整理后，可用于交易編碼Nominal的個(gè)數(shù)，peer(