期貨日內(nèi)短線.pdf

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1、期貨投資日內(nèi)短線交易戰(zhàn)術(shù)從市場(chǎng)分類來(lái)看，小資金的交易者比較喜歡日內(nèi)交易，那是因?yàn)槿諆?nèi)交易賺錢快，當(dāng)然，虧錢也快，但是，因?yàn)闆](méi)有隔夜的風(fēng)險(xiǎn)，所以即便虧損也是可以掌控的，眼睛能看到的，任何時(shí)候只要覺(jué)得情況不對(duì)，可以馬上離場(chǎng)；而一旦持倉(cāng)過(guò)夜，發(fā)生虧損就有可能想逃都無(wú)門，比如遇到停板或是大幅跳空等一些極端狀況。日內(nèi)交易和隔夜交易各有利弊，如果一定要分出哪個(gè)系統(tǒng)更完美那是沒(méi)有任何意義的。在這個(gè)市場(chǎng)上，有靠做趨勢(shì)賺大錢的，但同樣有靠日內(nèi)交易積累起財(cái)富的。作為交易者首先要確定好自己的交易風(fēng)格，然后再尋找合適的交易系統(tǒng)。我目前的交易風(fēng)格是以趨勢(shì)交易為主。趨勢(shì)交易者在交易時(shí)間經(jīng)常是沒(méi)事可干，往往是忙在收盤后的分

2、析，這是因?yàn)橼厔?shì)的改變不會(huì)一瞬間完成。所以，我日內(nèi)短線交易也同時(shí)操作。我將以往日內(nèi)交易的一些經(jīng)驗(yàn)總結(jié)下來(lái)，供喜歡做日內(nèi)交易的朋友們參考。一、選擇品種不是所有的品種都適合日內(nèi)交易，要想在日內(nèi)交易中獲得利潤(rùn)，首先要選擇好標(biāo)的物。只有那些波動(dòng)性大、流動(dòng)性大的品種能夠讓交易者迅速賺到利潤(rùn)。我比較喜歡操作的日內(nèi)交易品種是膠、銅、豆油、糖、鋅、PTA、塑料。很多散戶喜歡做玉米、小麥，其實(shí)這樣的品種屬于趨勢(shì)性品種，一旦趨勢(shì)形成，一般都難以改變，但日內(nèi)波動(dòng)都不是很大，看起來(lái)總是不死不活、不溫不火、不緊不慢，這樣的品種還是放棄的比較好。既然是要賺快錢，就要選擇活躍的品種。值得注意的是，我如果有長(zhǎng)線持倉(cāng)的頭寸，那

3、么這個(gè)品種的日內(nèi)我是絕對(duì)不做的，不能讓日內(nèi)短線思維影響你對(duì)長(zhǎng)線持倉(cāng)品種趨勢(shì)的判斷。二、選擇時(shí)間架構(gòu)日內(nèi)短線也分好幾種，有利用1分鐘圖表?yè)屆弊拥?；有利?分鐘圖表做小波段的；有利用15分鐘圖表做日內(nèi)趨勢(shì)的。你必須先給自己定下來(lái)用多長(zhǎng)的時(shí)間架構(gòu)。如果你的精力充沛，心理承受力太差，那只能選擇1分鐘圖表，如果你不想太頻繁交易，可以選擇3分鐘圖，如果你只是不希望隔夜，日內(nèi)每天只需要做一到兩次交易足矣，那可以用15分鐘圖。我的日內(nèi)交易是尋找3分鐘圖表上的機(jī)會(huì)。三、構(gòu)建系統(tǒng)無(wú)論長(zhǎng)線短線都必須要有一套系統(tǒng)，這套系統(tǒng)起碼要涵蓋以下幾個(gè)方面：1、進(jìn)場(chǎng)時(shí)機(jī)——什么情況下進(jìn)場(chǎng)？關(guān)于這一點(diǎn)，我可以提供一個(gè)模型給大家參考

4、：A、開(kāi)盤半小時(shí)不操作；B、價(jià)格突破半小時(shí)最高價(jià)做多，價(jià)格跌破半小時(shí)最低價(jià)做空；這是一個(gè)最最簡(jiǎn)單的關(guān)于進(jìn)場(chǎng)的交易系統(tǒng)，我只是舉個(gè)例子，再比如這個(gè)模型：A、價(jià)格跳空高開(kāi)不做多，價(jià)格跳空低開(kāi)不做空；B、價(jià)格跳空高開(kāi)跌破昨日最高價(jià)放空；價(jià)格低開(kāi)突破昨日最低價(jià)做多；各位可以根據(jù)自己的經(jīng)驗(yàn)加上C、D、E、F、G等等其它條件，只要條件符合就進(jìn)去，條件不符合就不做。2、資金管理——用多少錢開(kāi)倉(cāng)？日內(nèi)交易一般可以比隔夜交易使用的資金數(shù)額稍大一點(diǎn)，但卻不是像很多賭性大發(fā)的交易者所說(shuō)的滿倉(cāng)殺進(jìn)。日內(nèi)交易同樣需要資金管理，而且不同的品種資金的管理原則也不能一樣。那些按照絕對(duì)資金值去開(kāi)倉(cāng)的交易者應(yīng)該說(shuō)還沒(méi)有完全掌握資

5、金管理的訣竅。比如說(shuō)下面這個(gè)資金管理模型：“每次開(kāi)倉(cāng)總是使用總資金的50%”——這樣的模型是不科學(xué)的。我更偏向于使用這樣的資金管理模型：“單筆虧損不超過(guò)總資金的2%”——道理很簡(jiǎn)單，因?yàn)椴煌倪M(jìn)場(chǎng)點(diǎn)會(huì)導(dǎo)致你設(shè)置的止損位置不一樣，還有就是不同的品種波動(dòng)的幅度不一樣。如果用統(tǒng)一的開(kāi)倉(cāng)資金勢(shì)必會(huì)使得在某個(gè)品種上賺的錢還不夠在另外一個(gè)品種上虧的錢多。如果把虧損設(shè)置在一個(gè)固定范圍之內(nèi)那就不一樣了，只要你能保持2：1原則，就是如果一筆交易值得嘗試，其獲利的目標(biāo)至少要是止損的2倍，這樣哪怕交易員三次交易中只有1次正確，也能夠打平（計(jì)算上手續(xù)費(fèi)是虧錢的），如果能夠做到正確率50%，就賺錢了。如果這樣，你想陷入

6、長(zhǎng)期虧損都很困難。3、風(fēng)險(xiǎn)控制——如果做反了怎么辦？關(guān)于這一點(diǎn)其實(shí)不需要多說(shuō)，不懂得風(fēng)險(xiǎn)控制的交易者或者說(shuō)不會(huì)使用止損單的交易者根本連交易的大門都還沒(méi)踏進(jìn)。每當(dāng)你進(jìn)場(chǎng)之后，止損單就應(yīng)該設(shè)置好，如果做反，止損單會(huì)把你帶出場(chǎng)，不會(huì)讓你虧的受不了，否則就準(zhǔn)備有朝一日爆倉(cāng)吧。4、出場(chǎng)機(jī)制——什么時(shí)候離場(chǎng)？止損離場(chǎng)是做錯(cuò)了的狀況下，如果做對(duì)了什么時(shí)候出場(chǎng)呢？日內(nèi)交易的贏利模式是利用多次的小贏利達(dá)到累計(jì)財(cái)富的目的。所以既然選擇了日內(nèi)，就要時(shí)時(shí)刻刻提醒自己不要貪婪，賺了錢要懂得走人。贏利必須達(dá)到止損的2倍，這是一個(gè)離場(chǎng)原則，其次趨勢(shì)一有停頓的苗頭就平倉(cāng)。很多交易者就是被貪婪所累，明明進(jìn)場(chǎng)之后是賺了錢的，可總

7、想賺夠本。比如做多時(shí)，進(jìn)場(chǎng)后的確連拉陽(yáng)線，可他就是不走，非得等到陰線出來(lái)，但真的陰線出來(lái)了又覺(jué)得剛才的高價(jià)都沒(méi)走，說(shuō)不定接下來(lái)又是陽(yáng)線，還是再等等吧，一等兩等就等到了虧損。做日內(nèi)必須要切記一點(diǎn)，有利潤(rùn)就走！有的人會(huì)說(shuō)有利潤(rùn)就走手續(xù)費(fèi)還不夠，這完全是瞎說(shuō)的。試想一下，手續(xù)費(fèi)和價(jià)格的變動(dòng)比起來(lái)根本不算什么，就拿橡膠來(lái)說(shuō)吧，手續(xù)費(fèi)是平今單邊10元/手，膠最小變動(dòng)單位是5元，也就是說(shuō)只要做對(duì)了，跳一下就贏