風(fēng)險(xiǎn)管理 試題及答案.doc

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1、《風(fēng)險(xiǎn)管理》（一~三章）一、單選1．由于形成的原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合風(fēng)險(xiǎn)的是（C）。A．市場風(fēng)險(xiǎn)B．信用風(fēng)險(xiǎn)C．流動性風(fēng)險(xiǎn)D．操作風(fēng)險(xiǎn)2．巴塞爾委員會以（D）方式把商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)分為八大類。A.損失結(jié)果B.風(fēng)險(xiǎn)事故C.風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍D.誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因3．(D)是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)非常有效的方法。A.風(fēng)險(xiǎn)分散B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D.風(fēng)險(xiǎn)對沖4.我國要求資本充足率不得低于（C）A.6%B.7%C.8%D.9%5.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率（RAROC）的計(jì)算公式是（A）A.RAROC=

2、（稅后凈利潤－預(yù)期損失）∕非預(yù)期損失B.RAROC=（稅后凈利潤－非預(yù)期損失）∕預(yù)期損失C.RAROC=（非預(yù)期損失－預(yù)期損失）∕稅后凈利潤D.RAROC=（預(yù)期損失－非預(yù)期損失）∕稅后凈利潤6.(C)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。A.監(jiān)事會B.高級管理層C.董事會D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門7.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)識別最基本、最常用的方法是(A)。A.制作風(fēng)險(xiǎn)清單B.情景分析法C.專家預(yù)測法D.錄制清單法8.下列屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略的內(nèi)容的是(B)。A.戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略方式B.戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑C.戰(zhàn)略

3、目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)方式D.戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略管理9.（C）是全面風(fēng)險(xiǎn)管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟(jì)資本配置得以有效實(shí)施的重要基礎(chǔ)。A.風(fēng)險(xiǎn)識別B.風(fēng)險(xiǎn)控制C.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與報(bào)告10.(C)是對經(jīng)過識別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)却胧?，進(jìn)行有效管理和控制的過程。A.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C.風(fēng)險(xiǎn)控制D.風(fēng)險(xiǎn)識別11.客戶信用評級中，違約概率的估計(jì)包括（A）兩個層面。A．單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率B．單一借款的違約概率和該借款人所有債項(xiàng)的違約概率C．某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債

4、項(xiàng)的違約概率D．單一借款人的違約頻率和某一信用等級所借款人的違約頻率12．下列關(guān)于客戶信用評級的說法，不正確的是（D）。A．評價主體是商業(yè)銀行B．評從目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)．C．評價結(jié)果是信用等級和違約概率D．評價內(nèi)容是客戶違約后特定債項(xiàng)損失的大小13．根據(jù)對商業(yè)銀行內(nèi)部評級法依賴程度的不同，內(nèi)部評級法分為初級法和高級法兩種。對于非零售暴露，兩種評級法都必須估計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)因素是（A）。A．違約概率B．違約損失率C．違約風(fēng)險(xiǎn)暴露D．期限14．下列指標(biāo)計(jì)算公式中，不正確的是（C?。?。A．不良貸款=（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）÷

5、各項(xiàng)貸款×100%B．預(yù)期損失率=預(yù)期損失÷資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露×100%C．單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額÷資產(chǎn)總額×100%D．貸款損失準(zhǔn)備充足率=貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備÷貸款應(yīng)提準(zhǔn)備×100%二、多選1．以下對風(fēng)險(xiǎn)的理解正確的有（BCD）A．風(fēng)險(xiǎn)就相當(dāng)于損失B．風(fēng)險(xiǎn)造成的結(jié)果可能是正現(xiàn)的，也可能是負(fù)面的收益的概率分布C．風(fēng)險(xiǎn)可以采用概率和統(tǒng)計(jì)方法計(jì)算出可能的損失規(guī)模和發(fā)生的可能性D．風(fēng)險(xiǎn)是一個明確的事前概念，反映的是損失發(fā)生前的實(shí)物發(fā)展?fàn)顟B(tài)E．風(fēng)險(xiǎn)是事后概念2．全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式體現(xiàn)的先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和方法包括（ABCDE

6、）A．全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系B．全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍C．全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過程D．全新的風(fēng)險(xiǎn)管理辦法E．全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化3．風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系(ABCDE)。A．承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能B．風(fēng)險(xiǎn)管理極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式C．風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力D．風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價提供依據(jù)E．健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造價值4．下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法，正確的是(ABD)。A．商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款人B．風(fēng)險(xiǎn)對沖分為自我對

7、沖和市場對沖C．風(fēng)險(xiǎn)分散既可降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)也可降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)D．不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)E．風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事后(損失發(fā)生以后)對風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價格補(bǔ)償5．關(guān)于商業(yè)銀行公司董事會的說法正確的是(AB)。A．董事會承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任B．負(fù)責(zé)審批風(fēng)險(xiǎn)管理的戰(zhàn)略、政策和程序C．對商業(yè)銀行的決策過程、經(jīng)營活動進(jìn)行監(jiān)督和測評D．制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程6．下列屬于風(fēng)險(xiǎn)管理流程的主要步驟的是(ABE)。A．風(fēng)險(xiǎn)識別B．風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C．風(fēng)險(xiǎn)對沖D．風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移E．風(fēng)險(xiǎn)控制7．風(fēng)險(xiǎn)控制常用的事前控制方法有（ABC）。A．限額管理B．風(fēng)險(xiǎn)定

8、價C．制定應(yīng)急預(yù)案D．風(fēng)險(xiǎn)緩釋E．風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移8．客戶違約給商業(yè)銀行帶來的兩項(xiàng)損失包括（BD?。?。A．經(jīng)營損失B．經(jīng)濟(jì)損失C．隱性損失D．會計(jì)損失．E．聲譽(yù)損失9．商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露分類包括（ABCDE）A.主權(quán)類B.金融機(jī)構(gòu)類C.公司類D.零售類E.股權(quán)類和其他類10．集團(tuán)法人客戶與單一法人