復(fù)雜金融網(wǎng)絡(luò)建模研究.pdf

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1、第30卷第2期太原科技大學(xué)學(xué)報Vol.30No.22009年4月JOURNALOFTAIYUANUNIVERSITYOFSCIENCEANDTECHNOLOGYApr.2009文章編號:1673-2057(2009)02-0113-04復(fù)雜金融網(wǎng)絡(luò)建模研究112郭艷麗,薛耀文,張朋柱(1.太原科技大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院,太原030024;2.上海交通大學(xué)安泰管理學(xué)院,上海200052)摘要:以復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論為基礎(chǔ)研究不同賦權(quán)意義下的金融網(wǎng)絡(luò)。首先利用社會網(wǎng)絡(luò)分析方法(SNA)進行初步復(fù)雜金融網(wǎng)絡(luò)模型的構(gòu)建與分析,然后通過進一步構(gòu)造的

2、轉(zhuǎn)賬頻率金融網(wǎng)絡(luò)圖,研究網(wǎng)絡(luò)中某兩賬戶節(jié)點間的協(xié)作關(guān)系,以探悉其最可能的關(guān)聯(lián)路徑,為進一步研究金融網(wǎng)絡(luò)提供一定的理論基礎(chǔ)。關(guān)鍵詞:復(fù)雜網(wǎng)絡(luò);金融網(wǎng)絡(luò);社會網(wǎng)絡(luò)分析中圖分類號:C93文獻標識碼:A近幾年來,利用復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)進行系統(tǒng)行為的分析的,如果能夠從復(fù)雜金融網(wǎng)絡(luò)中,發(fā)現(xiàn)可疑賬戶節(jié)越來越成為一種趨勢,高度復(fù)雜的復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)可以作點,則可以預(yù)測可疑賬戶再次進行資金轉(zhuǎn)移的可能為描述從技術(shù)到生物直至社會各類系統(tǒng)的骨架。路徑,從而為反洗錢工作提供一定的思路。隨著復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論的深入研究,無標度網(wǎng)絡(luò)、小世本文所構(gòu)建以做理論研究的金融網(wǎng)絡(luò)皆是無界網(wǎng)

3、絡(luò)、度分布、集群等一些概念和理論已經(jīng)成為向圖,以復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)技術(shù)為基礎(chǔ)對之進行解析,目的研究復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)模型的基本概念和起點。國內(nèi)的許就是分析并掌握異常資金賬號往來網(wǎng)絡(luò)的特點,為多專家和學(xué)者對國際復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論向國內(nèi)快速傳進行異常資金的監(jiān)測提供一種新的研究角度。播起到積極的推動作用,并在一些領(lǐng)域進行了專門12345678910111213[123]研究。10001110011000200110000000001初步復(fù)雜金融網(wǎng)絡(luò)模型構(gòu)建30100000000000我們經(jīng)濟生活中的金融網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)是擁有成千41100101010000上萬賬戶節(jié)

4、點的復(fù)雜社會網(wǎng)絡(luò)了。本文所界定的51001000001001金融網(wǎng)絡(luò)是以顧客(包括海量合法顧客和少量違法61000001010000顧客)在銀行系統(tǒng)開設(shè)的賬戶作為網(wǎng)絡(luò)中的節(jié)點,70001010100110顧客利用賬號進行資金轉(zhuǎn)移的路徑作為網(wǎng)絡(luò)中的80000001001000邊所形成的一種網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)所研究目標的不同,邊90001010000000的權(quán)可以是節(jié)點間轉(zhuǎn)賬的頻率、節(jié)點間資金轉(zhuǎn)移的101000100100100[4,5]成本、節(jié)點間資金轉(zhuǎn)移的時間等。由于節(jié)點的111000001001000智能性以及節(jié)點數(shù)量的龐大性,使得

5、金融網(wǎng)絡(luò)成為120000001000000一個典型的復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。130000100000000然而,合法顧客的轉(zhuǎn)賬行為并非是這里所關(guān)注對于如上矩陣關(guān)系,在Ucinet軟件中,按照菜收稿日期:2008206210基金項目:太原科技大學(xué)青年基金(2007121)作者簡介:郭艷麗(1978-),女,講師,主要研究方向為金融網(wǎng)絡(luò),復(fù)雜系統(tǒng)。114太原科技大學(xué)學(xué)報2009年單程序:Draw>File>Open>Ucinetdataset>Net2此群體中的賬號群也會與此群體外其他賬號發(fā)生work,可以實現(xiàn)從鄰接矩陣到可視化網(wǎng)絡(luò)圖的快速

6、關(guān)聯(lián)交易。金融機構(gòu)工作人員需要識別出某些可轉(zhuǎn)換。疑賬號,甚至是隱藏在其后的龐大的犯罪網(wǎng)絡(luò),而網(wǎng)絡(luò)中群體間的連線密度dij可用如下公式表示:2基于SNA的復(fù)雜金融網(wǎng)絡(luò)模型分析mijdij=在洗錢網(wǎng)絡(luò)中,如果某節(jié)點有高于其他大多數(shù)ni×nj節(jié)點的度(Degree),則此賬號的社會交易網(wǎng)絡(luò)很廣其中,mij表示關(guān)聯(lián)交易特別頻繁的兩個群體泛,雖然其每次入賬轉(zhuǎn)賬的資金都在大額或者是可的實際關(guān)聯(lián)的邊數(shù),ni,nj分別表示存在于網(wǎng)絡(luò)中的疑交易的標準以下,也需要對其進行特別關(guān)注。度兩個群體的點的數(shù)目。筆者認為,若dij>C則兩個是反映各節(jié)點連接

7、情況的一個量,僅體現(xiàn)該節(jié)點局群體之間的較頻繁的關(guān)聯(lián)交易是存在的;否則,若部的環(huán)境情況。dij

8、所有節(jié)點都具有相同的Betweeness賬號節(jié)點4、7、5賬號節(jié)點13、12、3度,度的彌散程度用度分布函數(shù)p(k)來表示,就是從洗錢的資金轉(zhuǎn)移路徑觀察洗錢行為,與僅發(fā)指從網(wǎng)絡(luò)中隨機地選擇一個點,它的度為k的概率。n現(xiàn)異常賬戶節(jié)點相比較更能夠追蹤到洗錢者的洗1p(k)=n∑δ