談統(tǒng)計(jì)學(xué)在金融領(lǐng)域的應(yīng)用.pdf

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1、來稿選登談統(tǒng)計(jì)學(xué)在金融領(lǐng)域的應(yīng)用文/劉明宇隨著金融市場(chǎng)的繁榮與發(fā)展，以及統(tǒng)以為金融決策提供幫助。通過對(duì)時(shí)間序列二、我國(guó)金融領(lǐng)域統(tǒng)計(jì)學(xué)應(yīng)用存在的計(jì)學(xué)相關(guān)理論的不斷進(jìn)步和發(fā)展，統(tǒng)計(jì)學(xué)所提供的一系列歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行相應(yīng)分析問題和解決的對(duì)策在金融領(lǐng)域中的應(yīng)用越來越受到重視。金和規(guī)律發(fā)現(xiàn)，可以幫助我們對(duì)未來的情況近年來統(tǒng)計(jì)學(xué)在金融領(lǐng)域的應(yīng)用越融學(xué)作為立足于經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象之上的一門學(xué)做出較為科學(xué)的預(yù)測(cè)，據(jù)此做出正確的金來越受到重視，其應(yīng)用范圍也擴(kuò)展到金融科，與統(tǒng)計(jì)學(xué)之間有著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系。融決策。而數(shù)據(jù)波動(dòng)的分析與協(xié)整方法則

2、領(lǐng)域的方方面面。然而統(tǒng)計(jì)學(xué)在金融領(lǐng)域隨著金融工具的不斷創(chuàng)新發(fā)展，金融市場(chǎng)側(cè)重于結(jié)合專業(yè)知識(shí)和相關(guān)軟件運(yùn)用，對(duì)的應(yīng)用，同樣存在著較多的問題，需要不的復(fù)雜程度也不斷加深，越來越多的統(tǒng)計(jì)如股市的漲、跌等數(shù)據(jù)波動(dòng)進(jìn)行分析。另斷加以健全和完善。具體來說，主要體現(xiàn)方法被運(yùn)用到金融領(lǐng)域當(dāng)中，金融統(tǒng)計(jì)學(xué)一方面，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的統(tǒng)計(jì)規(guī)律是決策管理的在：知識(shí)結(jié)構(gòu)不合理，缺乏金融理論知識(shí)這一新興邊緣學(xué)科也由此應(yīng)運(yùn)而生。有效工具。與數(shù)理金融知識(shí)雙重扎實(shí)的優(yōu)秀人才；理一、統(tǒng)計(jì)學(xué)在金融領(lǐng)域的相關(guān)應(yīng)用3、數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)在金融領(lǐng)域中的應(yīng)論研究滯

3、后。學(xué)科設(shè)置仍趨向于間接融資1、統(tǒng)計(jì)方法在金融研究中的應(yīng)用。近用。數(shù)據(jù)挖掘指的是通過對(duì)存放在數(shù)據(jù)領(lǐng)域，無法跟上資本市場(chǎng)“微觀金融”的全年來，隨著我國(guó)金融市場(chǎng)繁榮發(fā)展和金融庫(kù)、數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)或其他信息庫(kù)中的大量數(shù)據(jù)方位研究；金融師資匱乏。高校公司金融體制改革的不斷推進(jìn)，統(tǒng)計(jì)學(xué)在金融領(lǐng)域予以分析，從中發(fā)現(xiàn)和提取有用數(shù)據(jù)的過和投資學(xué)型的微觀性研究人員極度缺乏，的應(yīng)用越來越得到重視。通過協(xié)整檢驗(yàn)程。數(shù)據(jù)挖掘的流程可以概括為學(xué)科布局混亂、缺乏重點(diǎn)；學(xué)生培養(yǎng)模式（Cointegrationtest）、ECM模型、非平穩(wěn)時(shí)

4、間“SEMMA”方法論,即數(shù)據(jù)取樣（Sample）、封閉。實(shí)行作坊式的單導(dǎo)師博士招考制，計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型、VAR模型等方法的運(yùn)用，數(shù)據(jù)探索（Explore）、數(shù)據(jù)調(diào)整(Modify)、模不利于正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)氛圍的形成和學(xué)生綜合對(duì)近年來我國(guó)通貨緊縮原因及發(fā)展態(tài)勢(shì)、型化(Model)、評(píng)價(jià)(Assess),在反復(fù)過程中,能力的培養(yǎng)；金融教材建設(shè)與實(shí)際需求脫貨幣供給對(duì)產(chǎn)出與價(jià)格的影響、人民幣匯通過關(guān)聯(lián)分析、聚類分析、序列模式分析、節(jié)。缺乏研究中國(guó)企業(yè)和資本市場(chǎng)的中國(guó)率波動(dòng)造成的物價(jià)水平波動(dòng)、相關(guān)財(cái)政政分類分析等數(shù)據(jù)挖掘

5、分析方法，為銀行、版金融教材。策和貨幣政策刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)原理分析等證券行業(yè)、保險(xiǎn)公司等金融機(jī)構(gòu)的客戶關(guān)為解決統(tǒng)計(jì)學(xué)在金融領(lǐng)域的應(yīng)用存宏觀經(jīng)濟(jì)政策給予實(shí)例驗(yàn)證；通過對(duì)系管理和風(fēng)險(xiǎn)管理、銀行信用等級(jí)評(píng)估、在的問題，提升統(tǒng)計(jì)學(xué)在我國(guó)金融領(lǐng)域的GJR、GARCH-M模型、廣義矩估計(jì)、交叉銀行服務(wù)分析和預(yù)測(cè)、股市技術(shù)分析、股影響力和作用力，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)學(xué)與金融領(lǐng)域自相關(guān)模型等方法的運(yùn)用，對(duì)我國(guó)微觀層市基本分析、保險(xiǎn)金的確定、險(xiǎn)種關(guān)聯(lián)分的完美結(jié)合，需要不斷加強(qiáng)金融教材建面上的金融態(tài)勢(shì)與金融政策如股票市場(chǎng)析等金融提供有用的

6、信息和數(shù)據(jù)。設(shè)，編制適合我國(guó)國(guó)情和學(xué)生實(shí)際的教的運(yùn)行趨勢(shì)、股指期貨的走勢(shì)作實(shí)證分4、風(fēng)險(xiǎn)管理和金融預(yù)測(cè)中的統(tǒng)計(jì)方材。通過深化教育體制改革，完善本科教析；通過合理科學(xué)選擇金融危機(jī)預(yù)警系統(tǒng)法應(yīng)用。先進(jìn)的統(tǒng)計(jì)方法能夠提高管理效育，改革研究生教學(xué)，碩士、博士研究生應(yīng)樣本、合理確定預(yù)警期，合理選擇預(yù)警指率和預(yù)測(cè)精度。通過馬柯威茨組合理論等采用導(dǎo)師組制。加強(qiáng)金融師資的培訓(xùn)。通標(biāo)，VaR方法對(duì)我國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)管理的借鑒統(tǒng)計(jì)學(xué)理論，通過對(duì)投資損失的概率分布過教師宏觀經(jīng)濟(jì)理論與微觀數(shù)理金融水與應(yīng)用，中國(guó)金融腐敗指數(shù)等方法的運(yùn)

7、的分析總結(jié)，可能收益與預(yù)期收益的偏離平的增強(qiáng)與提高，為我國(guó)金融體制改革奠用，理論與實(shí)證運(yùn)用分析相結(jié)合，創(chuàng)建科程度，得出以分散化投資規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)定堅(jiān)實(shí)的理論基礎(chǔ)和實(shí)證支持。學(xué)合理有效的金融監(jiān)管機(jī)制。以定性分析管理理論。通過對(duì)樣本的合理選取，創(chuàng)設(shè)總之在當(dāng)今這個(gè)知識(shí)經(jīng)濟(jì)和信息化為基礎(chǔ)，運(yùn)用合理有效的統(tǒng)計(jì)方法，對(duì)金出諸如滬深300指數(shù)、上證180指數(shù)等股的時(shí)代，隨著推進(jìn)統(tǒng)計(jì)工具在金融領(lǐng)域中融領(lǐng)域的有關(guān)問題進(jìn)行實(shí)證分析，以此對(duì)票指數(shù)，作為市場(chǎng)走勢(shì)風(fēng)向標(biāo)，指引投資的大量運(yùn)用，統(tǒng)計(jì)與金融的關(guān)系越來越密宏觀經(jīng)濟(jì)政策施

8、行的效果予以檢驗(yàn)，進(jìn)而者有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。通過馬爾柯夫預(yù)測(cè)法的不可分。隨著金融市場(chǎng)的不斷發(fā)展和統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，決定下一步的對(duì)策。運(yùn)用，合理預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中金融機(jī)構(gòu)的貸方法與手段的不斷創(chuàng)新，二者的結(jié)合必將2、統(tǒng)計(jì)分析在金融決策上的應(yīng)用。決款回收率和商品市場(chǎng)占有率，實(shí)現(xiàn)金融機(jī)向更高端、更深層的層次發(fā)展，統(tǒng)計(jì)學(xué)在策的依據(jù)一方面要求我們了解問題的現(xiàn)構(gòu)業(yè)務(wù)部門的安全、穩(wěn)定運(yùn)行。通過運(yùn)用金融領(lǐng)域的應(yīng)用中具有十分廣闊的發(fā)展?fàn)?，另一方面則需我們通過信息的獲