利率市場(chǎng)化背景下城商行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型思考.pdf

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1、現(xiàn)代商貿(mào)工業(yè)ModernBusinessTradeIndustry2014年第10期利率市場(chǎng)化背景下城商行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型思考于勝勇陳錫貴(威海市商業(yè)銀行，山東威海264200)摘要：目前中國(guó)銀行業(yè)在前有利率市場(chǎng)化之“狼”。后有互聯(lián)網(wǎng)金融崛起之“虎”的情況下，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型已經(jīng)迫在眉睫。但是長(zhǎng)期政策保護(hù)下的中國(guó)銀行業(yè)．特別是在特殊背帚下產(chǎn)生的城商行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的路在何方?認(rèn)為城商行的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型不能單純模仿其他大銀行的做法，必須發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，走特色化和差異化的可持續(xù)發(fā)展道路。關(guān)鍵詞：利率市場(chǎng)化；城商行；業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型中圖分類號(hào)：F83文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A文章編號(hào)：1672—3l98(2014)10—0109—02l

2、引言中，由于利率波動(dòng)幅度較小，對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)的管理相對(duì)容易。截至2O12年末，全國(guó)城商行的數(shù)量已達(dá)l44家，資產(chǎn)規(guī)但在利率市場(chǎng)化后，由于利率波動(dòng)頻繁，波動(dòng)幅度較大，利模占銀行業(yè)總資產(chǎn)的¨％，城商行已經(jīng)成為銀行業(yè)重要的率的期限結(jié)構(gòu)也因此變得復(fù)雜，加劇了利率風(fēng)險(xiǎn)二是流一部分。隨著資產(chǎn)規(guī)模的迅速擴(kuò)張，原來(lái)的粗放型、外延型動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。利率市場(chǎng)化將推高資金趨利性．資金提供者可的發(fā)展模式已經(jīng)制約了城商行的進(jìn)一步發(fā)展，在存款保險(xiǎn)能在銀行市場(chǎng)、貨幣市場(chǎng)和資本市場(chǎng)之間頻繁調(diào)撥資金，將制度和利率市場(chǎng)化改革提速的背景下，城商行面臨外部的加劇銀行存貸期限錯(cuò)配．推高流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；三是信用風(fēng)險(xiǎn)。壓力也越來(lái)越大。在內(nèi)外

3、壓力之下，城商行的轉(zhuǎn)型已經(jīng)成利率市場(chǎng)化后銀行可以根據(jù)不同的客戶實(shí)行差異化定價(jià)，為解決目前困局的唯一選擇。這需要銀行有科學(xué)的利率風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)機(jī)制。由于城商行資金實(shí)力有限，風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)模型發(fā)展滯后，難以對(duì)風(fēng)險(xiǎn)成本和費(fèi)用2利率市場(chǎng)化下城商行面臨的挑戰(zhàn)分?jǐn)偟冗M(jìn)行科學(xué)量化，定價(jià)模型無(wú)法針對(duì)不同產(chǎn)品、不同客(1)挑戰(zhàn)城商行的風(fēng)險(xiǎn)管理能力。戶進(jìn)行差異化定價(jià)，這將考驗(yàn)城商行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理能力。利率市場(chǎng)化將會(huì)使城商行面臨巨大的風(fēng)險(xiǎn)管理壓力：(2)挑戰(zhàn)城商行的盤利能力。一是利率風(fēng)險(xiǎn)。銀行經(jīng)營(yíng)的一個(gè)顯著特點(diǎn)是借短貸長(zhǎng)，短商業(yè)銀行的利潤(rùn)來(lái)源主要由三部分組成，一是存貸款期的存款負(fù)債和長(zhǎng)期的貸款資產(chǎn)并存，在利率管制的

4、環(huán)境該表6給出了線性回歸模型的回歸系數(shù)及相應(yīng)的一些(1)提高金融創(chuàng)新能力。信貸業(yè)務(wù)是銀行業(yè)的主要業(yè)統(tǒng)計(jì)量，可以看出線性回歸中的每股收益、資本充足率、資務(wù)也是利潤(rùn)的主要來(lái)源因此提高商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)，產(chǎn)利用率、存款增長(zhǎng)率的系數(shù)相應(yīng)3．134，17．444，是增強(qiáng)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的核心。商業(yè)銀行要增加業(yè)務(wù)范罔，』Jl12795．243，3．139。說(shuō)明資產(chǎn)利用率小部分的增加會(huì)帶動(dòng)上大與其他業(yè)務(wù)的合作。不能單純的依靠傳統(tǒng)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)和市銀行股價(jià)的2795．243倍的增長(zhǎng)。傭金收入作為盈利主營(yíng)業(yè)務(wù)，要提高金融產(chǎn)品的創(chuàng)新，向客3結(jié)論與啟示戶提供更多的金融產(chǎn)品。3．1結(jié)論(2)提高公司治理水平，增強(qiáng)銀

5、行非利息收人比。我們由于搜索數(shù)據(jù)有限和手工處理數(shù)據(jù)復(fù)雜。許多數(shù)據(jù)出知道銀行的利息收入的成本和非利息收入成本模型不變?，F(xiàn)較為劇烈的變動(dòng)。利息收入的成本是變動(dòng)成本，非利息收入比成本是固定成從影響上市銀行的微觀因素分析：本，所以增加非利息收入可以在一定的固定成本下成本最小(1)凈利潤(rùn)率和撥備覆蓋率，成本收入比指標(biāo)。無(wú)論是收益最大。所以提高非利息收入可以提高銀行的盈利水平。采用因子分析法還是描述性統(tǒng)計(jì)，影響股價(jià)的排序不同，說(shuō)(3)提高資產(chǎn)安全性。根據(jù)描述性分析我們可看出我明安全性、經(jīng)營(yíng)效率對(duì)股價(jià)的機(jī)制是復(fù)雜的過(guò)程。根據(jù)常國(guó)商業(yè)銀行的不良貸款和撥備貸款均值較大，說(shuō)明我國(guó)商識(shí)我們?cè)谥罁軅涓采w

6、率越高，說(shuō)明銀行資產(chǎn)質(zhì)量越好，股業(yè)銀行的資產(chǎn)安全性存在較大的隱患。因此我國(guó)商業(yè)銀行價(jià)越商。對(duì)于銀行業(yè)來(lái)說(shuō)加強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)能了和安全性措施必須要尋求優(yōu)質(zhì)的合作客戶和嚴(yán)格的執(zhí)行中國(guó)人民銀行的以及提高經(jīng)營(yíng)效率面臨較大的挑戰(zhàn)。信貸政策，降低不良貸款率和撥備覆蓋率，提升銀行整體的(2)資本充足率。通過(guò)采用因子分析法和回歸分析得資產(chǎn)質(zhì)量。出其對(duì)銀行的股價(jià)影響較大，但是在各個(gè)銀行之問(wèn)差異較本文由于數(shù)據(jù)是從2007—2012年期間采集，周期較大。例如工商銀行具有最大市值，其核心資本充足率對(duì)工短，數(shù)據(jù)有限，樣本較少。還有許多影響上市銀行股價(jià)的因商锨行的影響高達(dá)9O，其核心資本充足率對(duì)其影響較小素沒(méi)有體現(xiàn)

7、出來(lái)，該篇文章還需要不斷補(bǔ)充改進(jìn)的足光大銀行57。參考文獻(xiàn)(3)存款增長(zhǎng)率和每股收益。通過(guò)回歸分析法看出存款增長(zhǎng)率和每股收益對(duì)于股價(jià)的影響較顯著。根據(jù)我們的[1]馬軍偉．熊華．f~．4"7-類上市公司股價(jià)分紅政策對(duì)股價(jià)影響的實(shí)證分析[刀證券與保險(xiǎn)，2009，(10)．常識(shí)可知銀行的收入主要是增加存款、加大貸款從中問(wèn)賺[2]S．D．Magen．CostofCapitalandDividendpoliciesincommercial取利率差，實(shí)現(xiàn)收益。銀行的股價(jià)主要是通過(guò)