大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)證券投資基金2018年第3季度報告.pdf

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1、大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)證券投資基金2018年第3季度報告2018年9月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中國銀行股份有限公司報告送出日期：2018年10月25日1/12§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊y行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2018年10月24日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠實信用、勤

2、勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期自2018年7月1日起至9月30日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡稱大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)QDII基金主代碼096001基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2011年3月23日報告期末基金份額總額168,600,663.15份投資目標(biāo)通過嚴格的投資紀律約束和數(shù)量化風(fēng)險管理手段，實現(xiàn)基金投資組合對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤，追求跟蹤誤差最小化。投資策略本基金將按照標(biāo)

3、的指數(shù)的成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動而進行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情況（如股票停牌、流動性不足）導(dǎo)致無法獲得足夠數(shù)量的股票時，基金管理人將搭配使用其他合理方法進行適當(dāng)?shù)奶娲?。本基金還可能將一定比例的基金資產(chǎn)投資于與標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)相關(guān)的公募基金、上市交易型基金，以優(yōu)化投資組合的建立，達到節(jié)約交易成本和有效追蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)的目的。業(yè)績比較基準(zhǔn)標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)（全收益指數(shù)）風(fēng)險收益特征本基金為美國股票指數(shù)型證券投資基金，風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券基金以及貨幣市場基金，屬于預(yù)期風(fēng)險較高的產(chǎn)

4、品?；鸸芾砣舜蟪苫鸸芾碛邢薰净鹜泄苋酥袊y行股份有限公司境外資產(chǎn)托管人英文名稱：BankofChina(HongKong)Limited2/12中文名稱：中國銀行（香港）有限公司§3主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財務(wù)指標(biāo)報告期(2018年7月1日-2018年9月30日)1.本期已實現(xiàn)收益2,561,879.782.本期利潤22,778,514.033.加權(quán)平均基金份額本期利潤0.14334.期末基金資產(chǎn)凈值317,709,450.205.期末基金份額凈值1.884注:1、本期已實現(xiàn)收益指基金本期利

5、息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。2、所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較業(yè)績比較基凈值增長率凈值增長率業(yè)績比較基階段準(zhǔn)收益率標(biāo)①－③②－④①標(biāo)準(zhǔn)差②準(zhǔn)收益率③準(zhǔn)差④過去三個月8.59%0.47%5.42%0.45%3.17%0.02%注:同期業(yè)績比較基準(zhǔn)以美元計價，不包含人民幣匯率變動等因素產(chǎn)生的效應(yīng)。3.2.2

6、自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較3/12注：1、本基金合同規(guī)定，基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起六個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的約定。建倉期結(jié)束時，本基金的投資組合比例符合基金合同的約定。2、同期業(yè)績比較基準(zhǔn)以美元計價，不包含人民幣匯率變動等因素產(chǎn)生的效應(yīng)?！?管理人報告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介任本基金的基金經(jīng)理期限姓名職務(wù)證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期金融學(xué)碩士。2003年4月至2004年6月就職于國信證券研究部，任研究員。2004年6月至2005年9月就職于華本

7、基金基金西證券研究冉凌浩2011年8月26日-15年經(jīng)理部，任高級研究員。2005年9月加入大成基金管理有限公司，歷任金融工程師、境外市場研究員及基金經(jīng)理助理。2011年84/12月26日起任大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理。2014年11月13日起任大成納斯達克100指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2016年12月2日起任大成恒生綜合中小型股指數(shù)基金(QDII-LOF)基金經(jīng)理。2016年12月29日起任大成海外中國機會混合型證券投資基金（LOF）基金經(jīng)理。2017年8月10日起任大成恒生指數(shù)證券投資基金（LOF）基金經(jīng)理。具

8、有基金從業(yè)資格。國籍：中國注:1、任職日期、離任日期為本基金管理人作出決定之日。2、證券從業(yè)年限的計算標(biāo)準(zhǔn)遵從行業(yè)協(xié)會《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。4.2境外投資顧問為本基金提供投資建議的主要成