面板數(shù)據(jù) 模型估計步驟(Panel Data )培訓講學.ppt

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1、12實例數(shù)據(jù)錄入企業(yè)投資需求模型數(shù)據(jù)：五家企業(yè)和三個變量的20個年度（1935-1954年）觀測值的時間序列（數(shù)據(jù)略）5家企業(yè)：3個變量：GM：通用汽車公司I：總投資CH：克萊斯勒公司M：前一年企業(yè)的市場價值GE：通用電器公司（反映企業(yè)的預期利潤）WE：西屋公司K：前一年末工廠存貨和設備的價值US：美國鋼鐵公司（反映企業(yè)必要重置投資期望值）3錄入數(shù)據(jù)軟件操作（EVIEW6.0）方式一File/New/WorkfileWorkfilestructuretype：Dated-regularfrequencyS

2、tartdate1935Enddate1954OKObjects/NewObject：TypeofObjectpoolOKCrossSectionIdentifiers:_GM_CH_GE_WE_USView/SpreadsheetView：i?m?k?方式二（方式是否正確，有待考證）File/New/WorkfileWorkfilestructuretype：BalancedPanelStartdate1935Enddate1954Numberofcross1OKCrossSectionIdentifi

3、ers:_GM_CH_GE_WE_USView/SpreadsheetView：i?m?k?4第二步分析數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性（單位根檢驗）請點說明請點軟件操作結果點檢驗結果1結果25分析數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性（單位根檢驗）說明注：所有序列者要檢驗原：不穩(wěn)定（Hadri除外，Hadri中原：穩(wěn)定）目的：防止虛假回歸或偽回歸方法：相同根下：LLC、Breintung、Hadri不同根下：IPS、ADF-Fisher和PP-Fisher5模式：三種檢驗模式：既有趨勢又有截距、只有截距、以上都無（對面板序列繪制時序圖做出模式選擇）

4、。秩序：水平（level）、一階差分、二階甚至高階差分直至序列平穩(wěn)為止。備注：ADF檢驗是通過三個模型來完成，首先從含有截距和趨勢項的模型開始，再檢驗只含截距項的模型，最后檢驗二者都不含的模型。并且認為，只有三個模型的檢驗結果都不能拒絕原假設時，我們才認為時間序列是非平穩(wěn)的，而只要其中有一個模型的檢驗結果拒絕了零假設，就可認為時間序列是平穩(wěn)的。6分析數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性軟件操作在Pool對象，View/UnitRootTest，輸入相應的Pool序列名填寫模式，先做序列圖再選擇填寫秩序選擇檢驗方法填寫序列名右邊所

5、有欄目軟件自動填寫無需更改7例10.4中I?的水平變量的所有方法的單位根檢驗結果:各種方法的結果(除Breitung檢驗外)都接受原假設，I?存在單位根，是非平穩(wěn)的。只有此處小于0.05,說明除此法外都認為非平穩(wěn)8例10.4中I?的一階差分變量的所有方法的單位根檢驗結果:各種方法的結果都拒絕原假設，所以可以得出結論：I?是I(1)的。所有P值均小于0.05，說明平穩(wěn)9第三步平穩(wěn)性檢驗后分析路徑選擇平穩(wěn)性檢驗后若：變量之間是非同階單整請點思路一序列變換變量之間是同階單整請點思路二協(xié)整檢驗10思路一：變量之間

6、是非同階單整：序列變換◎變量之間是非同階單整的指即面板數(shù)據(jù)中有些序列平穩(wěn)而有些序列不平穩(wěn)，此時不能進行協(xié)整檢驗與直接對原序列進行回歸?！驅π蛄羞M行差分或取對數(shù)使之變成同階序列若變換序列后均為平穩(wěn)序列可用變換后的序列直接進行回歸若變換序列后均為同階非平穩(wěn)序列，則請點思路二11思路二變量之間是同階單整：協(xié)整檢驗請點協(xié)整檢驗說明請點軟件操作結果判定請點123協(xié)整檢驗通過：請點因果分析.請點回歸分析協(xié)整檢驗沒通過：若均為2階單整，則都取差分或都取對數(shù)生成新序列進行單位根檢驗否是1階單整（取差分或對數(shù)后都會變成1階

7、單整），如是對新序列進行協(xié)整檢驗，如無法達成協(xié)整，分析終止。若均為1階單整，直接全取差分或全取對數(shù)，進行回歸分析12協(xié)整檢驗說明原：不存在協(xié)整面板數(shù)據(jù)的協(xié)整檢驗方法可以分為兩大類，一類是建立在EngleandGranger二步法檢驗基礎上的面板協(xié)整檢驗，具體方法主要有Pedroni檢驗和Kao檢驗；另一類是建立在Johansen協(xié)整檢驗基礎上的面板協(xié)整檢驗。1．Pedroni檢驗2．Kao檢驗3．Johansen面板協(xié)整檢驗13Pool序列的協(xié)整檢驗※在EViews中打開pool對象，選擇Views/Co

8、integrationTest…，則顯示協(xié)整檢驗的對話框。圖10.6面板數(shù)據(jù)的協(xié)整檢驗的對話框協(xié)整檢驗操作14Pedroni檢驗：原假設：無協(xié)整關系此欄目下P值均小于0.05存在協(xié)整關系此欄目下P值均兩個小于0.05存在協(xié)整關系一個大于0.05，不支持協(xié)整15表10.8Kao檢驗和Pedroni檢驗結果(滯后階數(shù)由SIC準則確定)檢驗方法檢驗假設統(tǒng)計量名統(tǒng)計量值（P值）Kao檢驗H0：?=1ADF-6.787326（0.000