資源描述：
《某銀行不良貸款的成因分析》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、某銀行不良貸款的成因分析某家大型銀行有多家分行，近年來，該銀行的貸款額平穩(wěn)增長，但不良貸款額也有較大比例的提高。為弄清楚不良貸款形成的原因，我希望利用銀行業(yè)務(wù)的有關(guān)數(shù)據(jù)建立模型做些定量分析，找出控制不良貸款的辦法，有關(guān)數(shù)據(jù)見附表。首先，我們對什么是不良貸款做一界定：不良貸款是指出現(xiàn)違約的貸款。一般而言，借款人若拖延還本付息達三個月之久，貸款即會被視為不良貸。其次，貸款余額是指截止到某一日以前商業(yè)銀行已發(fā)放的貸款總和。然后，從銀行業(yè)務(wù)和某些相關(guān)資料得知，不良貸款的數(shù)額大致和各項貸款余額、本年累計應(yīng)收貸款、貸款項目個數(shù)和本年固定資產(chǎn)投資額有關(guān)。該銀行共有25
2、家分行。首先，我先對這幾個變量和因變量做一個散點圖，以便初步確定回歸模型的形式。通過做y、x1、x2、x3、x4的散點圖知道，幾個變量基本都是呈線性趨勢增長，所以可以建立線性模型。注：y表示不良貸款，x1表示各項貸款余額（億元），x2表示本年累計應(yīng)收貸款（億元），x3表示貸款項目個數(shù)，x4表示本年固定資產(chǎn)投資額（億元）。首先做y關(guān)于所有變量的回歸，所得結(jié)果如下：VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.??C-1.0216400.782372-1.3058230.20647X10.0400390.010434
3、3.8374950.0010X20.1480340.0787941.8787380.0749X30.0145290.0830330.1749830.8629X4-0.0291930.015073-1.9367690.0670R-squared0.797604????Meandependentvar3.728000AdjustedR-squared0.757125????S.D.dependentvar3.609307S.E.ofregression1.778752????Akaikeinfocriterion4.166558Sumsquaredresid
4、63.27919????Schwarzcriterion4.410333Loglikelihood-47.08197????F-statistic19.70404Durbin-Watsonstat2.625709????Prob(F-statistic)0.000001可見，x3、x2、x4的系數(shù)都不是顯著的，回歸模型的可決系數(shù)R-squared達到0.797604，可認(rèn)為回歸模型整體是顯著的。由于個別的系數(shù)不顯著，沒有通過檢驗，且變量x3的p值最大，可以首先將解釋變量x3從模型中剔除，然后做y對其余三個變量的回歸?；貧w結(jié)果如下：VariableCoef
5、ficientStd.Errort-StatisticProb.??C-0.9716050.711240-1.3660710.1864X10.0410390.0085254.8140000.0001X20.1488580.0768171.9378380.0662X4-0.0285020.014206-2.0062640.0579R-squared0.797294????Meandependentvar3.728000AdjustedR-squared0.768336????S.D.dependentvar3.609307S.E.ofregression1
6、.737213????Akaikeinfocriterion4.088088Sumsquaredresid63.37607????Schwarzcriterion4.283108Loglikelihood-47.10109????F-statistic27.53279Durbin-Watsonstat2.596015????Prob(F-statistic)0.000000從上表可看出，x2、x4的系數(shù)依舊不顯著，R-squared為0.797294，模型整體是顯著的。再將x2從模型中剔除。再做一次回歸。7VariableCoefficientStd.E
7、rrort-StatisticProb.??C-0.4434240.696865-0.6363120.5311X10.0503320.0074776.7316070.0000X4-0.0319030.014954-2.1333680.0443R-squared0.761046????Meandependentvar3.728000AdjustedR-squared0.739323????S.D.dependentvar3.609307S.E.ofregression1.842787????Akaikeinfocriterion4.172601Sumsqu
8、aredresid74.70897????Schwarzcriterion4.3
