eviews處理多元回歸分析操作步驟

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1、操作步驟1.建立工作文件(1)建立數(shù)據(jù)的exel電子表格（2）將電子表格數(shù)據(jù)導入eviewsFile-open-foreigndataasworkfile，得到數(shù)據(jù)的Eviews工作文件和數(shù)據(jù)序列表。1.計算變量間的相關(guān)系數(shù)在窗口中輸入命令：corcoilfuturedowshindexnagasopecueuropeurmb，點擊回車鍵，得到各序列之間的相關(guān)系數(shù)。結(jié)果表明Coilfuture數(shù)列與其他數(shù)列存在較好的相關(guān)關(guān)系。3.時間序列的平穩(wěn)性檢驗（1）觀察coilfuture序列趨勢圖在eviews中得到時間

2、序列趨勢圖，在quick菜單中單擊graph，在serieslist對話框中輸入序列名稱coilfuture，其他選擇默認操作。圖形表明序列隨時間變化存在上升趨勢。（2）對原序列進行ADF平穩(wěn)性檢驗quick-seriesstatistics-unitroottest，在彈出的seriesname對話框中輸入需要檢驗的序列的名稱，在testforunitrootin選擇框中選擇level，得到原數(shù)據(jù)序列的ADF檢驗結(jié)果，其他保持默認設(shè)置。得到序列的ADF平穩(wěn)性檢驗結(jié)果，檢測值0.97大于所有臨界值，則表明序列不平

3、穩(wěn)。以此方法，對各時間序列依次進行ADF檢驗，將檢驗值與臨界值比較，發(fā)現(xiàn)所有序列的檢驗值均大于臨界值，表明各原序列都是非平穩(wěn)的。（3）時間序列數(shù)據(jù)的一階差分的ADF檢驗quick-seriesstatistics-unitroottest，在seriesname對話框中輸入需要檢驗的序列的名稱，在testforunitrootin選擇框中選擇1nddifference，對其一階差分進行平穩(wěn)性檢驗，其他保持默認設(shè)置。得到序列的ADF平穩(wěn)性檢驗結(jié)果，檢測值-7.8遠小于所有臨界值，則表明序列一階差分平穩(wěn)。以此方法，對

4、各時間序列的一階差分依次進行ADF檢驗，將檢驗值與臨界值比較，發(fā)現(xiàn)所有序列的檢驗值均小于臨界值，表明各序列一階差分都是平穩(wěn)的。由此可知，以上時間序列均為一階單整時間序列。4.Granger因果檢驗（1）quick-groupstatistics-grangercausalitytest，出現(xiàn)如下對話框，輸入各序列名稱，點擊OK。以此得到輸入序列之間的單項或雙向因果關(guān)系。（2）滯后階數(shù)采用Eviews推薦的滯后階數(shù)（3）得到與coilfuture序列相關(guān)的Granger因果檢驗結(jié)果。存在dow到coilfuture

5、的單向因果關(guān)系；存在shindex到原油期貨價格的單向因果關(guān)系；存在原油期貨價格到nagas的雙向因果關(guān)系；存在原油期貨價格到OPEC產(chǎn)量的單向因果關(guān)系；存在ueurope到原油期貨價格的單向因果關(guān)系；存在ermb到原油期貨價格的單向因果關(guān)系。4.協(xié)整檢驗對上述的7個單整時間序列采用EG（Engle-Granger）兩步法進行協(xié)整檢驗。?（1）在工作表窗口選取coilfuture、dow、shindex、nagas、opec、ueurope、urmb，然后單擊右鍵，選擇open，點擊asgroup，得到所有序列數(shù)

6、據(jù)。（2）在新窗口中點擊proc，選擇makeequation，使用Engle-Granger(EG)兩步檢驗法進行回歸，得到回歸結(jié)果：（3）在新窗口中點擊proc，選擇makeresidualseries，得到殘差項時間序列RESID01。（4）對該序列RESID01進行ADF檢驗（如上所述）。若殘差項平穩(wěn)，則存在協(xié)整關(guān)系。否則，不存在。由結(jié)果可知，檢驗值-5.298明顯小于所有臨界值，則殘差項RESID01平穩(wěn)，即原油期貨價格與選定的相關(guān)連續(xù)經(jīng)濟變量存在著長期均衡關(guān)系。4.誤差修正模型（1）對所有的時間數(shù)列取

7、對數(shù)，消除異方差問題，得到一組新數(shù)列，并命名為P1=log(coilfuture),P2=log(dow),P3=log(shindex),P4=log(nagas),P5=log(opec),P6=log(ueurope),P7=log(umrb)。可在eviews中輸入Genr命令，自動產(chǎn)生對數(shù)數(shù)列。(2)對數(shù)據(jù)重新建立回歸模型。單擊quick里estimateequation，輸入回歸參數(shù)，P1，P2，P3，P4，P5，P6，P7,得到回歸結(jié)果。（3）在quick菜單里點擊generateseries，輸入

8、ecm=resid02（這個resid02在eviews里是指最近一次回歸的殘差序列）。再點擊quick菜單中的estimateequation，輸入：d(p1))cd(p2)d(p3)d(p4)d(p5)d(p6)d(p7)ecm(-1)得出回歸方程，ecm前面的系數(shù)就是誤差修正系數(shù)，看這些系數(shù)是不是顯著，如果顯著就說明因變量對解釋變量的短期波動有影響。