商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng)第十二章商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理課件PPT.pptx

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商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理第十二章 思維導(dǎo)圖CONTENT課本P261學(xué)習(xí)目標(biāo)P239 目錄CONTENT第一節(jié)商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理概述第二節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)管理第三節(jié)操作風(fēng)險(xiǎn)管理第四節(jié)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理 一、銀行風(fēng)險(xiǎn)概述P263第一節(jié)商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理概述風(fēng)險(xiǎn)＝不確定性風(fēng)險(xiǎn)指的是對(duì)銀行實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)可能產(chǎn)生影響的一種不確定性，這種不確定性既可能是風(fēng)險(xiǎn)損失，也可能是風(fēng)險(xiǎn)收益。普遍性客觀性可變性風(fēng)險(xiǎn)是普遍存在的風(fēng)險(xiǎn)不能消除只能盡量避免、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)隨時(shí)間和空間變化而變化 一、銀行風(fēng)險(xiǎn)分類P263第一節(jié)商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理概述法律風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)我國(guó)：洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn) 一、銀行風(fēng)險(xiǎn)分類P263第一節(jié)商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理概述項(xiàng)目系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)/不可分散風(fēng)險(xiǎn)非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)/可分散風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)與整個(gè)市場(chǎng)波動(dòng)有聯(lián)系與整個(gè)市場(chǎng)波動(dòng)無關(guān)原因由共同因素引起（政治/經(jīng)濟(jì)/社會(huì)）由特殊因素引起特征影響所有證券收益影響某個(gè)行業(yè)/公司證券收益處置無法通過分散投資來化解可通過分散投資化解種類政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、購買力風(fēng)險(xiǎn)等信用風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等 一、銀行風(fēng)險(xiǎn)分類P263-265第一節(jié)商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理概述風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)特質(zhì)（發(fā)生損失的可能性因素）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因市場(chǎng)價(jià)格（利率/匯率/股票價(jià)格/商品價(jià)格）的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失法律風(fēng)險(xiǎn)因日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)活動(dòng)無法滿足或違反法律規(guī)定，導(dǎo)致不能履行合同、發(fā)生訴訟或法律糾紛而造成經(jīng)濟(jì)損失國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)因某國(guó)、地區(qū)經(jīng)濟(jì)/政治/社會(huì)變化，導(dǎo)致該國(guó)、該地區(qū)借款人/債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付債務(wù)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)因銀行經(jīng)營(yíng)、管理等行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)銀行在追求短期商業(yè)目的和長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)過程中，因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給銀行帶來的損失 第二節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)管理信用風(fēng)險(xiǎn)/違約風(fēng)險(xiǎn)：是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)主要來源于貸款。二、信用風(fēng)險(xiǎn)P273-281（一）概念P263（二）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別P273第五章/貸款：?jiǎn)我环ㄈ丝蛻簟€(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別本章：集團(tuán)法人客戶、貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 第二節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)管理二、信用風(fēng)險(xiǎn)P273-281（二）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別P273集團(tuán)法人客戶風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別要點(diǎn)充分獲取集團(tuán)法人客戶的基本信息重點(diǎn)識(shí)別關(guān)聯(lián)方及相關(guān)信息：間接持股形成的關(guān)聯(lián)關(guān)系充分搜集核實(shí)客戶本身及關(guān)聯(lián)方的授信情況深入分析集團(tuán)內(nèi)各個(gè)關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易情況識(shí)別頻率與額度授信周期應(yīng)保持一致 第二節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)管理二、信用風(fēng)險(xiǎn)P273-281（三）風(fēng)險(xiǎn)水平指標(biāo)P277不良資產(chǎn)4%不良貸款率＝%單一集團(tuán)客戶授信集中度＝單一集團(tuán)客戶貸款集中度＝ 第二節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)管理二、信用風(fēng)險(xiǎn)P273-281（四）信用風(fēng)險(xiǎn)控制措施P280規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)信貸準(zhǔn)入：設(shè)置信貸業(yè)務(wù)最低要求信貸退出：主動(dòng)收回貸款限額管理：對(duì)銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)設(shè)定上限降低風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)信貸業(yè)務(wù)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制授信決策機(jī)制、授信崗位設(shè)置、操作規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任制、貸后管理等風(fēng)險(xiǎn)緩釋運(yùn)用合格的抵質(zhì)押品、保證等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)通過適當(dāng)?shù)馁J款定價(jià)覆蓋風(fēng)險(xiǎn)成本 第二節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)管理操作風(fēng)險(xiǎn)：是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)主要來源于各類操作風(fēng)險(xiǎn)事件。操作風(fēng)險(xiǎn)事件的七種表現(xiàn)形式：內(nèi)部欺詐、外部欺詐、就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全性、客戶和產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法、實(shí)物資產(chǎn)損失、業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈、交割和流程管理三、操作風(fēng)險(xiǎn)P281-283（一）概念P264 第二節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)管理三、操作風(fēng)險(xiǎn)P281-283（二）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別P281-282事前識(shí)別操作風(fēng)險(xiǎn)事件尚未發(fā)生時(shí)對(duì)產(chǎn)品和業(yè)務(wù)的操作流程及人員、技術(shù)和外部環(huán)境進(jìn)行分析，找出潛在的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)和部位。事后識(shí)別操作風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生后確定風(fēng)險(xiǎn)是否為既定操作風(fēng)險(xiǎn)事件的類別，并分析發(fā)生的原因和影響 第二節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)管理三、操作風(fēng)險(xiǎn)P281-283（三）操作風(fēng)險(xiǎn)控制措施P283降低風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)化內(nèi)部控制重點(diǎn)領(lǐng)域：授信、資金業(yè)務(wù)緩釋風(fēng)險(xiǎn)量化分析操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分布、發(fā)生概率、損失程度基礎(chǔ)上規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)撤銷風(fēng)險(xiǎn)高的高危地區(qū)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和關(guān)閉高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)提高產(chǎn)品定價(jià)、增加撥備、補(bǔ)充資本方式主動(dòng)管理 第二節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：是指商業(yè)銀行雖然有清償能力，但無法及時(shí)獲得充足資金或無法以合理成本及時(shí)獲得充足資金以應(yīng)對(duì)資產(chǎn)增長(zhǎng)或支付到期債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營(yíng)或財(cái)務(wù)狀況的情況下，無法及時(shí)有效地滿足資金需求的風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：由于市場(chǎng)深度不足或市場(chǎng)動(dòng)蕩，商業(yè)銀行無法以合理的市場(chǎng)價(jià)格出售資產(chǎn)以獲得資金的風(fēng)險(xiǎn)。四、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)P284-289（一）概念P264 第二節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是銀行所有風(fēng)險(xiǎn)中最具破壞力的風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)都可能引發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。主要來源三方面（第十章資產(chǎn)負(fù)債管理）資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債的幣種結(jié)構(gòu)不合理資產(chǎn)負(fù)債的分布結(jié)構(gòu)不合理四、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)P284-289（二）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別P284 第二節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)管理資產(chǎn)管理（第十章）負(fù)債管理（第十章）壓力測(cè)試用于分析假定的、極端但可能發(fā)生的不利情景對(duì)銀行整體或資產(chǎn)組合的沖擊程度，評(píng)估其對(duì)銀行資產(chǎn)質(zhì)量、盈利能力、流動(dòng)性的負(fù)面影響應(yīng)急計(jì)劃充分考慮壓力測(cè)試結(jié)果，制定有效的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急計(jì)劃四、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)P284-289（三）風(fēng)險(xiǎn)控制措施P288