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《油價(jià)波動(dòng)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的影響研究,中國(guó)經(jīng)濟(jì)論文》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線(xiàn)閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫(kù)。
1、油價(jià)波動(dòng)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的影響研究,中國(guó)經(jīng)濟(jì)論文 ?、瘢蛘摗 ?003年國(guó)際原油價(jià)格比以前呈持續(xù)上升的態(tài)勢(shì)。價(jià)格從2003年每桶30．89美元漲到了2008年的100．041美元，漲了3．3倍。到2009年下半年以后再次出現(xiàn)上升趨勢(shì)。 國(guó)際油價(jià)的急劇變動(dòng)主要因?yàn)楣┣箨P(guān)系不平衡而發(fā)生的。需求層面，中國(guó)等發(fā)展中國(guó)家因?yàn)榻?jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，對(duì)于石油的需求迅速上升;供給層面，新油田的開(kāi)發(fā)和原油保存量已經(jīng)到了OPEC的生產(chǎn)能力的界限。并且伊朗革命、伊朗和伊拉克戰(zhàn)爭(zhēng)等原因使供給量在持續(xù)下降。所以現(xiàn)在的高油價(jià)比以前持續(xù)時(shí)間更長(zhǎng)。①中國(guó)改革開(kāi)放以后30多年來(lái)在所有方面都經(jīng)歷了巨大的
2、變化?！ ?010年中國(guó)超過(guò)日本成為世界第二大國(guó)?，F(xiàn)在中國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和能源的關(guān)系非常緊密。特別是原油的需求在不斷地?cái)U(kuò)大。但是1990年以后中國(guó)石油生產(chǎn)量的增加趨勢(shì)正在放緩，而且油價(jià)還在上漲。這對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)有巨大的影響。因此本論文對(duì)油價(jià)變動(dòng)給中國(guó)經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的影響及影響的大小進(jìn)行了研究?！ 、颍芯磕Ｐ秃蛯?shí)證分析 1．研究模型 現(xiàn)在中國(guó)中國(guó)為了成為經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國(guó)正在進(jìn)行工業(yè)化，所以對(duì)是有的需要激增。油價(jià)的迅速上漲成為了中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的阻礙。油價(jià)上升會(huì)促使生產(chǎn)費(fèi)用和物價(jià)的上漲，還會(huì)引起通貨膨脹。所以對(duì)油價(jià)上升對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的影響進(jìn)行分析是很有必要的。 這里運(yùn)用了Sims的向量
3、自回歸模型來(lái)研究油價(jià)變動(dòng)帶來(lái)的影響。 在多變量時(shí)間序列模型中所有變量都是內(nèi)生變數(shù)，并采用聯(lián)立方程的方式。VAＲ模型主要是在分析模型內(nèi)多個(gè)變數(shù)間的相互關(guān)系時(shí)使用?！ 』綱AＲ模型如下: Yt=αtYt－1++αnYt－n+bXt+ut這里Yt是外生變數(shù)向量，Xt是內(nèi)生變數(shù)向量，ut誤差向量。對(duì)于時(shí)間序列Yt來(lái)說(shuō)，將n個(gè)過(guò)去時(shí)差看作說(shuō)明變數(shù)，因此被稱(chēng)作n次VAＲ模型?！ ∫褂玫哪Ｐ腿缦? 在這些推定方程式中外生變數(shù)是油價(jià)(oilp)②，內(nèi)生變數(shù)是匯率(ex)③、GDP和經(jīng)常收支的比率(ca/gdp)、實(shí)際GDP④、消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(
4、cpi)。 ?、螅畬?shí)證分析 1．基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)量 這里為做實(shí)證分析，選用的是從1998年第一季度開(kāi)始到2013年第四季度為止的64個(gè)季度的數(shù)據(jù)。變量的統(tǒng)計(jì)量如下： 2．單位根檢驗(yàn) 通過(guò)單位根檢驗(yàn)來(lái)判斷時(shí)間序列的安定性。這里選用的是ADF檢驗(yàn)(AugmentedDickey－Fullertest)。 單位根檢驗(yàn)結(jié)果如下： 通過(guò)檢驗(yàn)結(jié)果可以看到，各水平變數(shù)存在單位根的原假設(shè)是不能被拒絕的。1階差分之后，lnrgdp不能拒絕原假說(shuō)，進(jìn)行2階差分后，在1%的顯著性水平是原假設(shè)被拒絕，所以是安定的時(shí)間序列?！ ?．Granger因果檢驗(yàn) Granger因果檢驗(yàn)，
5、是測(cè)定單指兩個(gè)變數(shù)的因果關(guān)系或是和有關(guān)外生性存在與否的統(tǒng)計(jì)學(xué)的顯著性檢驗(yàn)一起，對(duì)變數(shù)間產(chǎn)生的影響力的大小。因?yàn)閷?duì)資料進(jìn)行客觀的分析，并且為了模型識(shí)別，事前對(duì)變數(shù)進(jìn)行制約，所以可避免歪曲事實(shí)的錯(cuò)誤出現(xiàn)?！ ranger因果檢驗(yàn)的結(jié)果如下: 通過(guò)上表可看出，在1%的顯著水平下油價(jià)變動(dòng)不是國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值變化的原因的原假說(shuō)是被拒絕的。油價(jià)變動(dòng)對(duì)匯率產(chǎn)生影響。但ca/gdp和油價(jià)成反比例關(guān)系。并且在所有時(shí)差下油價(jià)變動(dòng)和實(shí)際GDP是相互影響的?！ ?．協(xié)整檢驗(yàn) 通過(guò)單位根檢驗(yàn)得知，水平變數(shù)是不安定的時(shí)間序列。所以使用這樣的序列做回歸分析會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤。因此，要進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)
6、。這里使用的是Johansen的協(xié)整檢驗(yàn)。 協(xié)整檢驗(yàn)結(jié)果如下: 據(jù)圖可知，變數(shù)間存在兩個(gè)協(xié)整關(guān)系。所以需要通過(guò)向量誤差修正模型導(dǎo)出長(zhǎng)期均衡關(guān)系式?！ f(xié)整關(guān)系如下: 第一，原油價(jià)格對(duì)于ca/gdp的系數(shù)是－0．3408，所以，原油價(jià)格上升1%，ca/gdp就下降0．3408%?！ 〉诙?，原油價(jià)格對(duì)CPI的系數(shù)是0．1986。所以，原油價(jià)格上升1%，CPI就上升0．1986%?！ 〉谌蛢r(jià)格對(duì)實(shí)際GDP的系數(shù)是－1．4447。所以，原油價(jià)格上升1%，實(shí)際GDP就減少1．4447%?！ 〉谒?，原油價(jià)格對(duì)匯率的系數(shù)是1．2831。所以，原油價(jià)格上升1%，匯
7、率就上升1．2831?！ ∫虼?，可以看出原油價(jià)格的上升對(duì)中國(guó)的匯率，實(shí)際GDP和ca/gdp有著負(fù)面影響?！ ?．脈沖反應(yīng)分析 脈沖反應(yīng)函數(shù)是對(duì)在VAＲ模型中與原油價(jià)格相關(guān)的的沖擊隨時(shí)間推移，在模型內(nèi)各變數(shù)中它的反應(yīng)進(jìn)行分析。也可以分析各變數(shù)間的關(guān)系和對(duì)象變數(shù)的變化帶來(lái)的波及效果。 脈沖反應(yīng)結(jié)果如下: 1998年以后，特別是2001年加入iddot;王艷芳俞江艷，「基于VAＲ模型國(guó)際石油價(jià)格波動(dòng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行影響的實(shí)證分析」 ?。?］韓振，石油價(jià)格上漲對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的影響，研究與探索，2007．5． ?。?］沈中原，原油價(jià)格對(duì)中國(guó)物價(jià)的影響，國(guó)際石油經(jīng)濟(jì)，2
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