金鷹成份股優(yōu)選證券投資基金

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1、金鷹成份股優(yōu)選證券投資基金季度報告金鷹成份股優(yōu)選證券投資基金2007年第一季度報告一、重要提示本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。本基金托管人中國銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2007年4月17日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱

2、讀本基金的招募說明書。本報告期為2007年1月1日起至2007年03月31日止。本報告中的財務(wù)資料未經(jīng)審計。二、基金產(chǎn)品概況1、基金名稱：金鷹成份股優(yōu)選證券投資基金2、基金簡稱：金鷹優(yōu)選3、基金代碼：2100014、基金運作方式：契約型開放式5、基金合同生效日：2003年6月16日6、報告期末基金份額總額：92,541,436.18份7、投資目標(biāo)：通過資產(chǎn)配置和對投資組合的動態(tài)調(diào)整，在控制投資組合風(fēng)險的前提下，實現(xiàn)基金的中長期資本增值和獲取適當(dāng)、穩(wěn)定的現(xiàn)金收益。8、投資策略：1）、決策依據(jù)本基金的投資決策依據(jù)包括：（1）、宏觀經(jīng)濟形勢及前景、有關(guān)政策趨向；（2）、行

3、業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景；（3）、上市公司基本面及發(fā)展前景；8金鷹成份股優(yōu)選證券投資基金季度報告（4）、證券市場走勢及預(yù)期；（5）、股票、債券等類別資產(chǎn)的預(yù)期收益率及風(fēng)險水平。2）、決策程序（1）、本基金管理人的研究部門基于對宏觀經(jīng)濟、政策及證券市場的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢的深入分析研究，和對各類別資產(chǎn)收益率和風(fēng)險水平的合理預(yù)期，向投資決策委員會提交投資建議，投資建議包括總體資產(chǎn)配置建議、類別資產(chǎn)配置建議、個股或券種投資建議等。（2）、投資決策委員會根據(jù)本基金的投資目標(biāo)，結(jié)合對本基金投資相關(guān)因素的全局考慮，確定本基金的投資策略，制定總體資產(chǎn)配置計劃；（3）、本基金投資管理部門根據(jù)投

4、資決策委員會制定的基金的總體資產(chǎn)配置計劃，考慮研究部門的相關(guān)建議，擬定投資計劃，報投資決策委員會批準(zhǔn)；（4）、本基金經(jīng)理根據(jù)投資決策委員會批準(zhǔn)的投資計劃，考慮研究部門的相關(guān)建議，制定具體投資方案。（5）、權(quán)證投資策略及決策程序如下：在不改變基金合同規(guī)定的基金風(fēng)險收益特征和投資比例限制下配置權(quán)證投資。本基金管理人將主要通過對權(quán)證標(biāo)的證券的基本面研究,并結(jié)合權(quán)證定價模型對權(quán)證估值的基礎(chǔ)上，采取積極主動投資。具體投資策略：以方向性買入持有策略和套期保值策略為主。第一步：研究部完成詳細(xì)的權(quán)證價值分析報告，并提交投資部討論；第二步：投資部根據(jù)研究報告，結(jié)合相關(guān)法律法規(guī)和基金合

5、同，在充分討論和論證的基礎(chǔ)上形成權(quán)證投資計劃，并提交投資決策委員會審議；第三步：投資決策委員會結(jié)合風(fēng)險評估小組意見形成投資決議，并授權(quán)基金經(jīng)理實施；第四步：基金經(jīng)理按照投資決策委員會的決議執(zhí)行。3）、組合原則（1）、本基金的股票投資占基金投資組合的比例不超過80%，其中投資于成份股的比例不低于本基金股票投資總額的70%；（2）、本基金的債券投資占基金投資組合的比例不低于20%。（3）、權(quán)證投資比例限制：a、任一基金在任何交易日買入權(quán)證的總金額，不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的千分之五；b、任一基金持有的全部權(quán)證，其市值總和不得超過基金資產(chǎn)凈值的百分之三；c、任一基金

6、采用方向性買入持有的單一權(quán)證，其市值總和不得超過基金資產(chǎn)凈值的百分之二；d、基金管理人所管理的全部基金持有同一權(quán)證，不得超過該權(quán)證的百分之十；e、因證券市場波動、基金規(guī)模變動、股權(quán)分置改革中支付對價等本基金管理人之外的因素致使任一基金權(quán)證投資不符合以上第二條、第四條及基金合同或基金權(quán)證投資方案約定比例限制的，本基金管理人將在十個交易日之內(nèi)調(diào)整完畢；8金鷹成份股優(yōu)選證券投資基金季度報告9、業(yè)績比較基準(zhǔn)：本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為75%的成份股加權(quán)指數(shù)的收益率加上25%的中信國債指數(shù)的收益率。成份股加權(quán)指數(shù)為上證180指數(shù)和深證100指數(shù)按其各自成份股流通市值加權(quán)平均值。1

7、0、風(fēng)險收益特征本基金為風(fēng)險水平中等偏下、收益水平適中的證券投資基金，基金的收益目標(biāo)設(shè)為α值大于零，風(fēng)險目標(biāo)為β值的目標(biāo)區(qū)間為[0.75，1.1]。11、基金管理人：金鷹基金管理有限公司12、基金托管人：中國銀行股份有限公司一、主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)（一）主要財務(wù)指標(biāo)：基金本期凈收益22,928,560.23元基金份額本期凈收益0.3580元期末基金資產(chǎn)凈值185,171,088.52元期末基金份額凈值2.0010元所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。(二)本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基