《外匯交易原理與實(shí)務(wù)》課后習(xí)題參考答案

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1、《外匯交易與實(shí)務(wù)》習(xí)題參考答案——基本訓(xùn)練+觀念應(yīng)用(注:以下藍(lán)色表示刪減,粉紅色表示添加)第一章外匯與外匯市場(chǎng)一、填空題1、匯兌2、即期外匯遠(yuǎn)期外匯3、比價(jià)4、間接標(biāo)價(jià)法5、國際清償6、外幣性普遍接受性可自由兌換性7、國家或地區(qū)貨幣單位8、外匯市場(chǎng)的4個(gè)參與者:外匯銀行、經(jīng)紀(jì)人、一般客戶、中央銀行。(原8、9、10刪除)二、判斷題1、F2、T3、F4、T5、T6、T7、F8、F案例分析:太順公司是我國一家生產(chǎn)向美國出口旅游鞋的廠家,其出口產(chǎn)品的人民幣底價(jià)原來為每箱5500元,按照原來市場(chǎng)匯率USD

2、I=RMB6.56,公司對(duì)外報(bào)價(jià)每箱為838.41美元。但是由于外匯市場(chǎng)供求變動(dòng),美元開始貶值,美元對(duì)人民幣匯率變?yōu)閁SDl=RMB6.46,此時(shí)太順公司若仍按原來的美元價(jià)格報(bào)價(jià),其最終的人民幣收入勢(shì)必減少。因此,公司經(jīng)理決定提高每箱旅游鞋的美元定價(jià),以保證最終收入。問:太順公司要把美元價(jià)格提高到多少,才能保證其人民幣收入不受損失?若公司為了保持在國際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力而維持美元價(jià)格不變,則在最終結(jié)匯時(shí),公司每箱旅游鞋要承擔(dān)多少人民幣損失?解答:⑴為保證人民幣收入不受損失,美元價(jià)格需提高至:5500/6

3、.46≈851.39(USD)⑵如維持美元價(jià)格不變,公司需承擔(dān)人民幣損失為:5500-838.41*6.46=5500-5425.12≈83.87(CNY)第二章外匯交易原理二、填空1、匯率交割日貨幣之間2、高3、大4、止損位5、買入價(jià)賣出價(jià)6、大高7、多頭8、空頭9、售匯10、低9、外匯交易雙方必須恪守信用,遵循“一言為定”的原則,無論通過電話或電傳,交易一經(jīng)達(dá)成就不得反悔。三、單項(xiàng)選擇1、A2、C3、D4、B5、C6、A7、B8、D9、C10、D四、多項(xiàng)選擇1、ABCD2、BD3、ABCD4、A

4、BCD5、AC五、判斷題1、T2、F3、T4、F5、T案例分析與計(jì)算1.下列為甲、乙、丙三家銀行的報(bào)價(jià),就每一個(gè)匯率的報(bào)價(jià)而言,若詢價(jià)者要購買美元,哪家銀行的報(bào)價(jià)最好?哪家銀行的報(bào)價(jià)最具有競(jìng)爭(zhēng)性??甲乙丙USD/SGD1.6150/571.6152/581.6151/5611USD/FPY110.43/49110.42/47110.44/48GBP/USD1.5472/791.5472/801.5473/78EUR/USD1.2153/601.2152/581.2154/59USD/CHF0.849

5、0/970.8492/980.8493/99AUD/USD0.7120/250.7122/260.7119/25解答:買美元最好的價(jià)格是丙、乙、丙、丙、甲、乙報(bào)價(jià)有競(jìng)爭(zhēng)力的是丙、丙、丙、丙、乙丙、乙2.市場(chǎng)USD/JPY=101.45/50,現(xiàn):A行持美元多頭,或市場(chǎng)超買,該行預(yù)賣出美元頭寸,應(yīng)如何報(bào)價(jià)?并說明理由。解答:應(yīng)比市場(chǎng)價(jià)格低。例如:101.40/45。理由:買入價(jià)比市場(chǎng)價(jià)格低,可減少買入量,賣出價(jià)比市場(chǎng)價(jià)格低,可增加賣出量,從而減少美元頭寸的持有量。3.某日現(xiàn)匯市場(chǎng)美元對(duì)日元匯率為USD

6、/JPY:101.55/60。如果A銀行持美元多頭,或市場(chǎng)已超買,預(yù)期美元轉(zhuǎn)跌,該銀行須賣出部分或全部美元。銀行持有美元多頭該銀行交易員報(bào)出的價(jià)格是多少?并說明原因。解答:應(yīng)比市場(chǎng)價(jià)格低。例如:101.50/55。原因:買入價(jià)比市場(chǎng)價(jià)格低,可減少買入量,賣出價(jià)比市場(chǎng)價(jià)格低,可增加賣出量,從而減少美元頭寸的持有量。4.你希望賣出瑞士法郎、買入日元,市場(chǎng)信息如下:銀行USD/CHFUSD/JPYA1.4947/57141.75/05B1.4946/58141.75/95C1.4945/56141.70/

7、90D1.4948/59141.73/93E1.4949/60141.75/85請(qǐng)問:(1)你將從哪家銀行賣出瑞士法郎買入美元?匯率為多少?(2)你將從哪家銀行賣出美元買入日元?匯率又為多少?解答:(1)從C銀行,匯率為1.4956。(2)從ABE銀行中的任意一家,匯率為141.75。5.你希望賣出澳元、買入港幣,市場(chǎng)信息如下:銀行AUD/USDUSD/HKYA0.7117/257.8070/80B0.7115/247.8069/79C0.7118/267.8071/81D0.7119/257.80

8、72/80E0.7116/277.8071/78請(qǐng)問:(1)你將從哪家銀行賣出澳元買入美元?匯率為多少?(2)你將從哪家銀行賣出美元買入港幣?匯率為多少?解答:(1)從D銀行,匯率為0.7119。(2)從D銀行,匯率為7.8072。6.現(xiàn)在市場(chǎng)相對(duì)平靜,你現(xiàn)在擁有匯率為127.00的1000萬美元的空頭頭寸。你從紐約獲得以下消息:“美聯(lián)儲(chǔ)將對(duì)美元進(jìn)行干預(yù),使之更加堅(jiān)挺。買入美元的數(shù)額估計(jì)將會(huì)很大?!笔袌?chǎng)上其他交易商美元/日元報(bào)價(jià)如下:A.127.91/01B.127.

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