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《eviews處理多元回歸分析操作步驟》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫(kù)。
1、操作步驟1.建立工作文件(1)建立數(shù)據(jù)的exel電子表格（2）將電子表格數(shù)據(jù)導(dǎo)入eviewsFile-open-foreigndataasworkfile，得到數(shù)據(jù)的Eviews工作文件和數(shù)據(jù)序列表。1.計(jì)算變量間的相關(guān)系數(shù)在窗口中輸入命令：corcoilfuturedowshindexnagasopecueuropeurmb，點(diǎn)擊回車(chē)鍵，得到各序列之間的相關(guān)系數(shù)。結(jié)果表明Coilfuture數(shù)列與其他數(shù)列存在較好的相關(guān)關(guān)系。3.時(shí)間序列的平穩(wěn)性檢驗(yàn)（1）觀察coilfuture序列趨勢(shì)圖在eviews中得到時(shí)間序列
2、趨勢(shì)圖，在quick菜單中單擊graph，在serieslist對(duì)話框中輸入序列名稱(chēng)coilfuture，其他選擇默認(rèn)操作。圖形表明序列隨時(shí)間變化存在上升趨勢(shì)。（2）對(duì)原序列進(jìn)行ADF平穩(wěn)性檢驗(yàn)quick-seriesstatistics-unitroottest，在彈出的seriesname對(duì)話框中輸入需要檢驗(yàn)的序列的名稱(chēng)，在testforunitrootin選擇框中選擇level，得到原數(shù)據(jù)序列的ADF檢驗(yàn)結(jié)果，其他保持默認(rèn)設(shè)置。得到序列的ADF平穩(wěn)性檢驗(yàn)結(jié)果，檢測(cè)值0.97大于所有臨界值，則表明序列不平穩(wěn)。以此
3、方法，對(duì)各時(shí)間序列依次進(jìn)行ADF檢驗(yàn)，將檢驗(yàn)值與臨界值比較，發(fā)現(xiàn)所有序列的檢驗(yàn)值均大于臨界值，表明各原序列都是非平穩(wěn)的。（3）時(shí)間序列數(shù)據(jù)的一階差分的ADF檢驗(yàn)quick-seriesstatistics-unitroottest，在seriesname對(duì)話框中輸入需要檢驗(yàn)的序列的名稱(chēng)，在testforunitrootin選擇框中選擇1nddifference，對(duì)其一階差分進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)，其他保持默認(rèn)設(shè)置。得到序列的ADF平穩(wěn)性檢驗(yàn)結(jié)果，檢測(cè)值-7.8遠(yuǎn)小于所有臨界值，則表明序列一階差分平穩(wěn)。以此方法，對(duì)各時(shí)間序列的
4、一階差分依次進(jìn)行ADF檢驗(yàn)，將檢驗(yàn)值與臨界值比較，發(fā)現(xiàn)所有序列的檢驗(yàn)值均小于臨界值，表明各序列一階差分都是平穩(wěn)的。由此可知，以上時(shí)間序列均為一階單整時(shí)間序列。4.Granger因果檢驗(yàn)（1）quick-groupstatistics-grangercausalitytest，出現(xiàn)如下對(duì)話框，輸入各序列名稱(chēng)，點(diǎn)擊OK。以此得到輸入序列之間的單項(xiàng)或雙向因果關(guān)系。（2）滯后階數(shù)采用Eviews推薦的滯后階數(shù)（3）得到與coilfuture序列相關(guān)的Granger因果檢驗(yàn)結(jié)果。存在dow到coilfuture的單向因果關(guān)系；
5、存在shindex到原油期貨價(jià)格的單向因果關(guān)系；存在原油期貨價(jià)格到nagas的雙向因果關(guān)系；存在原油期貨價(jià)格到OPEC產(chǎn)量的單向因果關(guān)系；存在ueurope到原油期貨價(jià)格的單向因果關(guān)系；存在ermb到原油期貨價(jià)格的單向因果關(guān)系。4.協(xié)整檢驗(yàn)對(duì)上述的7個(gè)單整時(shí)間序列采用EG（Engle-Granger）兩步法進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)。?（1）在工作表窗口選取coilfuture、dow、shindex、nagas、opec、ueurope、urmb，然后單擊右鍵，選擇open，點(diǎn)擊asgroup，得到所有序列數(shù)據(jù)。（2）在新窗口中
6、點(diǎn)擊proc，選擇makeequation，使用Engle-Granger(EG)兩步檢驗(yàn)法進(jìn)行回歸，得到回歸結(jié)果：（3）在新窗口中點(diǎn)擊proc，選擇makeresidualseries，得到殘差項(xiàng)時(shí)間序列RESID01。（4）對(duì)該序列RESID01進(jìn)行ADF檢驗(yàn)（如上所述）。若殘差項(xiàng)平穩(wěn)，則存在協(xié)整關(guān)系。否則，不存在。由結(jié)果可知，檢驗(yàn)值-5.298明顯小于所有臨界值，則殘差項(xiàng)RESID01平穩(wěn)，即原油期貨價(jià)格與選定的相關(guān)連續(xù)經(jīng)濟(jì)變量存在著長(zhǎng)期均衡關(guān)系。4.誤差修正模型（1）對(duì)所有的時(shí)間數(shù)列取對(duì)數(shù)，消除異方差問(wèn)題，得
7、到一組新數(shù)列，并命名為P1=log(coilfuture),P2=log(dow),P3=log(shindex),P4=log(nagas),P5=log(opec),P6=log(ueurope),P7=log(umrb)?？稍趀views中輸入Genr命令，自動(dòng)產(chǎn)生對(duì)數(shù)數(shù)列。(2)對(duì)數(shù)據(jù)重新建立回歸模型。單擊quick里estimateequation，輸入回歸參數(shù)，P1，P2，P3，P4，P5，P6，P7,得到回歸結(jié)果。（3）在quick菜單里點(diǎn)擊generateseries，輸入ecm=resid02（這個(gè)
8、resid02在eviews里是指最近一次回歸的殘差序列）。再點(diǎn)擊quick菜單中的estimateequation，輸入：d(p1))cd(p2)d(p3)d(p4)d(p5)d(p6)d(p7)ecm(-1)得出回歸方程，ecm前面的系數(shù)就是誤差修正系數(shù)，看這些系數(shù)是不是顯著，如果顯著就說(shuō)明因變量對(duì)解釋變量的短期波動(dòng)有影響。我不知道你們考試
