eviews上機(jī)第五章

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1、第五章基本回歸模型1第五章基本回歸模型單方程回歸是廣泛使用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)之一，是隨后章節(jié)內(nèi)容的基本思想與基礎(chǔ)本章介紹EViews中基本回歸技術(shù)的使用：說(shuō)明并估計(jì)一個(gè)回歸模型進(jìn)行簡(jiǎn)單的特征分析在分析中使用估計(jì)結(jié)果隨后的章節(jié)：討論了檢驗(yàn)和預(yù)測(cè)，以及更高級(jí)，專(zhuān)業(yè)的技術(shù)，如加權(quán)最小二乘法、二階段最小二乘法(TSLS)、非線(xiàn)性最小二乘法、ARIMA/ARIMAX模型、GMM（廣義矩估計(jì)）、GARCH模型,和定性的有限因變量模型。2參考書(shū)目：Pindyck，Rubinfeld(1991),EconometricModelsand

2、EconomicForecasts,《經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型和經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)》，第三版Johnston和DiNardo(1997)，EconomtricMethods,《經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法》，第四版Greene(1997)，EconomtricAnalysis,《經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析》，第三版Davidson和MacKinon(1993)，EstimationandInferenceinEconometrics,《經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)中的估計(jì)和推斷》3§5.1方程對(duì)象EViews中的單方程回歸估計(jì)是用方程對(duì)象來(lái)完成的創(chuàng)建一個(gè)方程對(duì)象：主菜單選擇Obje

3、ct/NewObject/EquationQuick/EstimationEquation在命令窗口中輸入關(guān)鍵詞equation說(shuō)明方程：對(duì)話(huà)框中說(shuō)明要建立的方程，并選擇估計(jì)方法EViews將在方程窗口中估計(jì)方程并顯示結(jié)果估計(jì)結(jié)果：是方程對(duì)象的一部分存儲(chǔ)起來(lái)以便隨時(shí)提取。這樣我們只需打開(kāi)方程對(duì)象來(lái)顯示簡(jiǎn)要結(jié)果，或者利用EViews工具來(lái)處理方程對(duì)象的結(jié)果。例如：可以使用估計(jì)方程作為聯(lián)立方程模型的一部分。4§5.2方程說(shuō)明創(chuàng)建一個(gè)方程對(duì)象時(shí)會(huì)出現(xiàn)對(duì)話(huà)框：方程說(shuō)明（最上面的編輯框中）因變量（左邊）和自變量（右邊）以及

4、函數(shù)形式估計(jì)方法該估計(jì)使用的樣本說(shuō)明方程的兩種基本方法：列表法：簡(jiǎn)單但是只能用于不嚴(yán)格的線(xiàn)性說(shuō)明；公式法：更為一般，可用于說(shuō)明非線(xiàn)性模型或帶有參數(shù)約束的模型5§5.2.1列表法說(shuō)明線(xiàn)性方程的最簡(jiǎn)單的方法是列出方程中要使用的變量列表首先是因變量或表達(dá)式名然后是自變量列表例如：想要構(gòu)建一個(gè)線(xiàn)性消費(fèi)函數(shù)CS，用一個(gè)常數(shù)和inc對(duì)其作回歸，對(duì)話(huà)框上部輸入：cscinc注意：回歸變量列表中的序列c。C是EViews用來(lái)說(shuō)明回歸中的常數(shù)而建立的序列。EViews在回歸中不會(huì)自動(dòng)包括一個(gè)常數(shù)，因此必須明確列出作為回歸變量的常數(shù)

5、。內(nèi)部序列c不出現(xiàn)在工作文檔中，除了說(shuō)明方程外不能使用它。注意：到在工作文檔中有一個(gè)預(yù)先定義的對(duì)象C：這是缺省系數(shù)向量——當(dāng)通過(guò)列出變量名的方式說(shuō)明方程時(shí)，EViews會(huì)根據(jù)變量在列表中出現(xiàn)的順序在這個(gè)向量中存儲(chǔ)估計(jì)系數(shù)。在上例中，常數(shù)存儲(chǔ)于c(1)，inc的系數(shù)存儲(chǔ)于c(2)，即回歸方程形式為：cs=c(1)+c(2)*inc。6列表說(shuō)明方程時(shí)，EViews會(huì)將其轉(zhuǎn)換成等價(jià)的公式形式例，列表：log(cs)clog(cs(-1))log(inc)代表公式：log(cs)=c(1)+c(2)*log(cs(-1)

6、)+c(3)*log(inc)這種形式并不是必須的，=可以出現(xiàn)在公式的任何地方如：log(urate)+c(1)*dmr=c(2)此方程的殘差為：ε=log(urate)+c(1)dmr-c(2)EViews將最小化殘差平方和。7滯后值：滯后序列的使用：用與滯后序列相同的名字來(lái)產(chǎn)生一個(gè)新序列，把滯后值放在序列名后的括號(hào)中例：cscs(-1)cinc表示：以cs的滯后值、常數(shù)c和inc對(duì)cs作回歸cs滯后的系數(shù)將存放在c(1)中，常數(shù)系數(shù)在c(2)中，inc的系數(shù)在c(3)中，即回歸方程形式為：cs=c(1)*cs

7、(-1)+c(2)+c(3)*inc連續(xù)范圍的滯后序列：使用關(guān)鍵詞to例：csccs(-1to-4)inc表示：以常數(shù)c，cs(-1)，cs(-2)，cs(-3)，cs(-4)，和inc對(duì)cs作回歸例：cscinc(to–2)inc(-4)表示：以常數(shù)c，inc，inc(-1)，inc(-2)，和inc(-4)對(duì)cs作回歸，即回歸方程形式為：cs=c(1)+c(2)*inc+c(3)*inc(-1)+c(4)*inc(-2)+c(5)*inc(-4)8自動(dòng)生成新序列：自動(dòng)序列的使用：例：log(cs)clog(c

8、s(-1))((inc+inc(-1))/2)表示：cs的自然對(duì)數(shù)關(guān)于常數(shù)，其滯后值和inc的兩項(xiàng)移動(dòng)平均的回歸回歸方程：log(cs)=c(1)+c(2)*log(cs(-1))+c(3)*log((inc+inc(-1))/2)創(chuàng)建說(shuō)明列表：在工作文檔窗口通過(guò)單擊因變量使其高亮度顯示對(duì)每一個(gè)解釋變量用CTRL+CLICK使其也高亮度顯示選完全部變量后，單擊右鍵，并選擇