資源描述：
《eviews上機第五章》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內(nèi)容在教育資源-天天文庫。
1、第五章基本回歸模型1第五章基本回歸模型單方程回歸是廣泛使用的統(tǒng)計技術(shù)之一，是隨后章節(jié)內(nèi)容的基本思想與基礎本章介紹EViews中基本回歸技術(shù)的使用：說明并估計一個回歸模型進行簡單的特征分析在分析中使用估計結(jié)果隨后的章節(jié)：討論了檢驗和預測，以及更高級，專業(yè)的技術(shù)，如加權(quán)最小二乘法、二階段最小二乘法(TSLS)、非線性最小二乘法、ARIMA/ARIMAX模型、GMM（廣義矩估計）、GARCH模型,和定性的有限因變量模型。2參考書目：Pindyck，Rubinfeld(1991),EconometricModelsand
2、EconomicForecasts,《經(jīng)濟計量模型和經(jīng)濟預測》，第三版Johnston和DiNardo(1997)，EconomtricMethods,《經(jīng)濟計量方法》，第四版Greene(1997)，EconomtricAnalysis,《經(jīng)濟計量分析》，第三版Davidson和MacKinon(1993)，EstimationandInferenceinEconometrics,《經(jīng)濟計量學中的估計和推斷》3§5.1方程對象EViews中的單方程回歸估計是用方程對象來完成的創(chuàng)建一個方程對象：主菜單選擇Obje
3、ct/NewObject/EquationQuick/EstimationEquation在命令窗口中輸入關鍵詞equation說明方程：對話框中說明要建立的方程，并選擇估計方法EViews將在方程窗口中估計方程并顯示結(jié)果估計結(jié)果：是方程對象的一部分存儲起來以便隨時提取。這樣我們只需打開方程對象來顯示簡要結(jié)果，或者利用EViews工具來處理方程對象的結(jié)果。例如：可以使用估計方程作為聯(lián)立方程模型的一部分。4§5.2方程說明創(chuàng)建一個方程對象時會出現(xiàn)對話框：方程說明（最上面的編輯框中）因變量（左邊）和自變量（右邊）以及
4、函數(shù)形式估計方法該估計使用的樣本說明方程的兩種基本方法：列表法：簡單但是只能用于不嚴格的線性說明；公式法：更為一般，可用于說明非線性模型或帶有參數(shù)約束的模型5§5.2.1列表法說明線性方程的最簡單的方法是列出方程中要使用的變量列表首先是因變量或表達式名然后是自變量列表例如：想要構(gòu)建一個線性消費函數(shù)CS，用一個常數(shù)和inc對其作回歸，對話框上部輸入：cscinc注意：回歸變量列表中的序列c。C是EViews用來說明回歸中的常數(shù)而建立的序列。EViews在回歸中不會自動包括一個常數(shù)，因此必須明確列出作為回歸變量的常數(shù)
5、。內(nèi)部序列c不出現(xiàn)在工作文檔中，除了說明方程外不能使用它。注意：到在工作文檔中有一個預先定義的對象C：這是缺省系數(shù)向量——當通過列出變量名的方式說明方程時，EViews會根據(jù)變量在列表中出現(xiàn)的順序在這個向量中存儲估計系數(shù)。在上例中，常數(shù)存儲于c(1)，inc的系數(shù)存儲于c(2)，即回歸方程形式為：cs=c(1)+c(2)*inc。6列表說明方程時，EViews會將其轉(zhuǎn)換成等價的公式形式例，列表：log(cs)clog(cs(-1))log(inc)代表公式：log(cs)=c(1)+c(2)*log(cs(-1)
6、)+c(3)*log(inc)這種形式并不是必須的，=可以出現(xiàn)在公式的任何地方如：log(urate)+c(1)*dmr=c(2)此方程的殘差為：ε=log(urate)+c(1)dmr-c(2)EViews將最小化殘差平方和。7滯后值：滯后序列的使用：用與滯后序列相同的名字來產(chǎn)生一個新序列，把滯后值放在序列名后的括號中例：cscs(-1)cinc表示：以cs的滯后值、常數(shù)c和inc對cs作回歸cs滯后的系數(shù)將存放在c(1)中，常數(shù)系數(shù)在c(2)中，inc的系數(shù)在c(3)中，即回歸方程形式為：cs=c(1)*cs
7、(-1)+c(2)+c(3)*inc連續(xù)范圍的滯后序列：使用關鍵詞to例：csccs(-1to-4)inc表示：以常數(shù)c，cs(-1)，cs(-2)，cs(-3)，cs(-4)，和inc對cs作回歸例：cscinc(to–2)inc(-4)表示：以常數(shù)c，inc，inc(-1)，inc(-2)，和inc(-4)對cs作回歸，即回歸方程形式為：cs=c(1)+c(2)*inc+c(3)*inc(-1)+c(4)*inc(-2)+c(5)*inc(-4)8自動生成新序列：自動序列的使用：例：log(cs)clog(c
8、s(-1))((inc+inc(-1))/2)表示：cs的自然對數(shù)關于常數(shù)，其滯后值和inc的兩項移動平均的回歸回歸方程：log(cs)=c(1)+c(2)*log(cs(-1))+c(3)*log((inc+inc(-1))/2)創(chuàng)建說明列表：在工作文檔窗口通過單擊因變量使其高亮度顯示對每一個解釋變量用CTRL+CLICK使其也高亮度顯示選完全部變量后，單擊右鍵，并選擇
