計(jì)量論文速成

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1、一、計(jì)量論文的兩大要點(diǎn)是什么？1、計(jì)量模型的建立（就是那個(gè)方程，表達(dá)什么經(jīng)濟(jì)含義要知道）；2、模型中的系數(shù)如何估計(jì)出來(lái)（關(guān)鍵在于估計(jì)方法的選擇）。第1個(gè)要點(diǎn)涉及你論文主題。你一般要想用數(shù)據(jù)檢驗(yàn)?zāi)撤N經(jīng)濟(jì)關(guān)系，根據(jù)這種經(jīng)濟(jì)關(guān)系來(lái)建立計(jì)量模型。如果你不知道要檢驗(yàn)什么經(jīng)濟(jì)關(guān)系，那我勸你就此打住。你發(fā)不了一流期刊了。第2個(gè)要點(diǎn)。千萬(wàn)種方法的出現(xiàn)，目的都是要把那個(gè)系數(shù)給估計(jì)出來(lái)。不同估計(jì)方法的估計(jì)效果好壞，就是根據(jù)各種統(tǒng)計(jì)量來(lái)判斷。如果能選擇一種最合適你數(shù)據(jù)的估計(jì)方法，那么這論文基本就成了。二、如何判斷計(jì)量論文的水平高低？掌握了上面兩個(gè)要點(diǎn)，只是說(shuō)你能寫出一篇計(jì)量論

2、文，并不是說(shuō)能寫出一篇高水平的論文。水平的高低在于你處理這兩個(gè)要點(diǎn)時(shí)水平的高低。下面仔細(xì)講解。如果只是為了寫計(jì)量論文，只需要“知其然”即可。沒(méi)有人會(huì)因?yàn)椴粫?huì)推導(dǎo)OLS估計(jì)量而對(duì)軟件里面出來(lái)的結(jié)果不知所措。這條途徑，最快捷的走法是找一個(gè)懂的人，把結(jié)果里面的各種東西所表示的意思給你講一遍，每個(gè)東西要注意什么?；揪涂梢粤恕Ｔ谝话愕腃SSCI上發(fā)表論文沒(méi)有什么問(wèn)題。如果找不到人，就看STATA的手冊(cè)，里面的例子會(huì)講解每個(gè)指標(biāo)參數(shù)統(tǒng)計(jì)量的含義。這樣慢一點(diǎn)，但效果很好，而且也能成為STATA專家。STATA手冊(cè)比高級(jí)計(jì)量教材看起來(lái)輕松多了，就是告訴你怎么操作軟件，

3、然后得到什么結(jié)果的。計(jì)量論文中的估計(jì)問(wèn)題，最關(guān)鍵的事情，不是能推導(dǎo)估計(jì)量，而是在STATA里面選擇一個(gè)“合適”的方法估計(jì)出來(lái)。然后解釋結(jié)果的經(jīng)濟(jì)意義。而計(jì)量水平的高低，不在于方法的復(fù)雜性，而在于方法的合適程度。因此高水平的計(jì)量論文，不必要求作者掌握高深的計(jì)量推導(dǎo)，而在于“選擇”的技巧。每種計(jì)量方法，都有優(yōu)劣。所謂用人之長(zhǎng)，容人之短。水平高的人，能夠選擇以其之長(zhǎng)，攻它之短。同時(shí)又能隱藏計(jì)量方法內(nèi)在的拙劣。其實(shí)，計(jì)量論文的水平真正的決定因素是論文主題和思想的重要性。這個(gè)話題大家都很關(guān)心，就很重要，發(fā)表就很容易。所以，你會(huì)發(fā)現(xiàn)國(guó)際頂級(jí)期刊上一些計(jì)量論文所用的方

4、法很簡(jiǎn)單。這些論文能發(fā)表，主要是他討論的問(wèn)題很重要，采用的方法即使有缺陷，也無(wú)傷大雅。如果問(wèn)題不是非常重要，只是有新意，但是估計(jì)方法比較合適，也能發(fā)一個(gè)中上等期刊。如果問(wèn)題屬于雞毛蒜皮之類，那就只能訴諸于超級(jí)復(fù)雜的計(jì)量方法，祈求審稿人看論文時(shí)，方法還沒(méi)看完就已經(jīng)累得半死，再也沒(méi)有心情來(lái)思考你的問(wèn)題的重要性，然后也能通過(guò)了。三、做計(jì)量的“大殺器”有哪些？所謂的大殺器，不是指超級(jí)復(fù)雜的計(jì)量方法，而是指這種東西一旦用起來(lái)，一般不會(huì)有人來(lái)攻擊。所謂的一招斃命，斃了審稿人的命。計(jì)量方法很多，可以說(shuō)滿天飛。但是，真正有價(jià)值的方法，被人公認(rèn)為具有一定可信度的方法（所謂

5、的“大殺器”），只有5種(貪多嚼不爛)。并不是你所看到的所有的方法都有人信。這點(diǎn)大部分初學(xué)計(jì)量的人都不會(huì)意識(shí)到?？吹綍?shū)上介紹一個(gè)方法，就認(rèn)為這是一個(gè)好方法。其實(shí)不是。書(shū)上很多方法的介紹，僅僅是出于理論推演的需要，并不是實(shí)際研究中都能用的。你如果查閱一下國(guó)際上關(guān)于經(jīng)驗(yàn)研究類的論文，會(huì)發(fā)現(xiàn)大部分論文所用方法無(wú)非是：1、簡(jiǎn)單回歸；2、工具變量回歸；3、面板固定效應(yīng)回歸；4、差分再差分回歸(differenceindiffernece)；5、狂忒二回歸(Quantile)。大殺器就這幾種，破綻最少，公認(rèn)度最高，使用最廣泛。真是所謂的老少皆宜、童叟無(wú)欺。其他的方法

6、都不會(huì)更好，只會(huì)招致更多的破綻。你在STATA里面還可以看到無(wú)數(shù)的其他方法，例如GMM、隨機(jī)效應(yīng)等。GMM其實(shí)是一個(gè)沒(méi)有用的忽悠，例如估計(jì)動(dòng)態(tài)面板的diffGMM，其關(guān)鍵思想是當(dāng)你找不到工具變量時(shí)，用滯后項(xiàng)來(lái)做工具變量。結(jié)果你會(huì)發(fā)現(xiàn)令人崩潰的情況：不同滯后變量的階數(shù)，嚴(yán)重影響你的結(jié)果，更令人崩潰的是，一些判斷估計(jì)結(jié)果優(yōu)劣的指標(biāo)會(huì)失靈。這GMM的唯一價(jià)值在于理論價(jià)值，而不在于實(shí)踐價(jià)值。你如果要玩計(jì)量，你就可以在GMM的基礎(chǔ)上進(jìn)行修改（玩計(jì)量的方法后面講）。有人會(huì)問(wèn)：簡(jiǎn)單回歸會(huì)不會(huì)太簡(jiǎn)單？我只能說(shuō)你真逗。STATA里面那么多選項(xiàng)，你加就是了。什么異方差、什么

7、序列相關(guān)，一大堆盡管加。如果你實(shí)在無(wú)法確定是否有異方差和序列相關(guān)，那就把選項(xiàng)都加上。反正如果沒(méi)有異方差，結(jié)果是一樣的。有異方差，軟件就自動(dòng)給你糾正了。這不很爽嘛。如果樣本太少，你還能加一個(gè)選項(xiàng)：bootstrap來(lái)估計(jì)方差。你看爽不爽！bootstrap就是自己把腳抬起來(lái)扛在肩上走路，就這么牛。這個(gè)bootstrap就是用30個(gè)樣本能做到30萬(wàn)樣本那樣的效果。有吸引力吧。你說(shuō)這個(gè)簡(jiǎn)單回歸簡(jiǎn)單還是不簡(jiǎn)單！很簡(jiǎn)單，就是加選項(xiàng)。可是，要理論推導(dǎo)，就不簡(jiǎn)單了。我估計(jì)國(guó)內(nèi)能推導(dǎo)的沒(méi)幾個(gè)人。那些一流期刊上論文作者，最多只有5%的人能推導(dǎo)，而且大部分是海龜。所以，你不

8、需要會(huì)推導(dǎo)，也能把計(jì)量做的天花亂墜。工具變量(IV)回歸，這不用說(shuō)了，有內(nèi)生性變