金鷹成份股優(yōu)選證券投資基金

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1、金鷹成份股優(yōu)選證券投資基金2016年年度報告摘要2016年12月31日基金管理人：金鷹基金管理有限公司基金托管人：中國銀行股份有限公司報告送出日期：二〇一七年三月二十九日§1重要提示1.1重要提示基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶的法律責(zé)任。本年度報告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)。基金托管人中國銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2017年3月28日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)

2、、利潤分配情況、財務(wù)會計報告、投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書及其更新。本年度報告摘要摘自年度報告正文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)閱讀年度報告正文。本報告期自2016年1月1日起至12月31日止?！?基金簡介2.1基金基本情況基金簡稱金鷹成份優(yōu)選混合基金主代碼210001交易代碼210

3、001基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日2003年6月16日基金管理人金鷹基金管理有限公司基金托管人中國銀行股份有限公司報告期末基金份額總額583,979,497.90份基金合同存續(xù)期不定期2.2基金產(chǎn)品說明投資目標(biāo)通過資產(chǎn)配置和對投資組合的動態(tài)調(diào)整，在控制投資組合風(fēng)險的前提下，實現(xiàn)基金的中長期資本增值和獲取適當(dāng)、穩(wěn)定的現(xiàn)金收益。投資策略本基金通過綜合分析宏觀經(jīng)濟(jì)、政策及證券市場的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢的基礎(chǔ)上，合理預(yù)期各類別資產(chǎn)收益率和風(fēng)險水平，并據(jù)此構(gòu)建一個包括主要投資于上證180指數(shù)成份股和深證

4、100指數(shù)成份股、國債等債券及現(xiàn)金等資產(chǎn)的投資組合，適時調(diào)整組合中各類別資產(chǎn)的比例，在控制投資組合風(fēng)險的前提下，實現(xiàn)基金資產(chǎn)的中長期增值和獲取適當(dāng)、穩(wěn)定的當(dāng)前收益。本基金投資于股票、債券的比例，不得低于基金資產(chǎn)總值的80%（其中，股票投資占基金投資組合的比例不超過80%且投資于成份股的比例不低于本基金股票投資總額的70%）；投資于國家債券的比例，不得低于基金資產(chǎn)凈值的20%；業(yè)績比較基準(zhǔn)（上證180指數(shù)收益率×80%+深證100指數(shù)收益率×20%）×75%＋中證全債指數(shù)收益率×25%風(fēng)險收益特征本

5、基金為風(fēng)險水平中等偏下、收益水平適中的證券投資基金，基金的收益目標(biāo)設(shè)為α值大于零，風(fēng)險目標(biāo)為β值的目標(biāo)區(qū)間為[0.75，1.1]。2.3基金管理人和基金托管人項目基金管理人基金托管人名稱金鷹基金管理有限公司中國銀行股份有限公司信息披露負(fù)責(zé)人姓名蘇文鋒王永民聯(lián)系電話020-83282627010-66594896電子郵箱csmail@gefund.com.cnfcid@bankofchina.com客戶服務(wù)電話4006135888,020-8393618095566傳真020-83282856010

6、-665949422.4信息披露方式登載基金年度報告摘要的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址http://www.gefund.com.cn基金年度報告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)廣州市天河區(qū)珠江東路28號越秀金融大廈30層§3主要財務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤分配情況3.1主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)金額單位：人民幣元3.1.1期間數(shù)據(jù)和指標(biāo)2016年2015年2014年本期已實現(xiàn)收益23,134,057.36454,211,030.7421,005,139.95本期利潤11,163,593.30338,113,284.438,681,30

7、7.59加權(quán)平均基金份額本期利潤0.02080.43430.0056本期基金份額凈值增長率2.35%38.77%2.70%3.1.2期末數(shù)據(jù)和指標(biāo)2016年末2015年末2014年末期末可供分配基金份額利潤0.30620.2840-0.0750期末基金資產(chǎn)凈值561,404,529.66518,809,433.56863,284,163.63期末基金份額凈值0.96130.93920.6768注：1、本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，

8、本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益；2、上述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項費(fèi)用，計入費(fèi)用后實際收益水平要低于所列數(shù)字；3、期末可供分配利潤，指期末資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現(xiàn)部分的孰低數(shù)（為期末余額，不是當(dāng)期發(fā)生數(shù)）。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較階段份額凈值增長率①份額凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－④過去三個月1.47%0.11%1.37%0.5