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《我國商業(yè)銀行資本充足率順周期性研究》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫。
1、碩士學(xué)位論文論文題目我國商業(yè)銀行資本充足率順周期性研究研究生姓名蒯莉指導(dǎo)教師姓名薛譽華教授專業(yè)名稱金融學(xué)研究方向貨幣金融論文提交日期2013年3月我國商業(yè)銀行資本充足率順周期性研究中文摘要我國商業(yè)銀行資本充足率順周期性研究中文摘要2008年的金融危機引發(fā)了全球范圍內(nèi)關(guān)于金融體系順周期性和金融監(jiān)管不足的討論。在新一輪監(jiān)管改革中，緩解順周期性，計提逆周期資本緩沖成為各方共識，《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》及我國《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》都提出了加強逆周期監(jiān)管，構(gòu)建宏觀審慎監(jiān)管體系的要求。在新的政策背景下，分析我國商業(yè)銀行資本充足率的順周期性具有現(xiàn)實指導(dǎo)意義。本文在理論上，先總結(jié)巴塞爾協(xié)議的一些
2、規(guī)定并分析歸納了順周期性相關(guān)理論，闡述了順周期性的成因、影響及緩釋措施。隨后，本文分析了我國商業(yè)銀行資本充足率現(xiàn)狀及其順周期性表現(xiàn)，總結(jié)了我國在逆周期監(jiān)管上的探索和實踐。在實證上，本文利用我國16家商業(yè)銀行2004年—2011年面板數(shù)據(jù)分析我國商業(yè)銀行資本充足率同周期波動特征，實證結(jié)果表明，資本充足率和經(jīng)濟增長率之間存在同向波動關(guān)系，資本充足率會隨經(jīng)濟增長率的提高而增加，在經(jīng)濟上行期這種關(guān)系更為明顯，且國有銀行的順周期性比股份制銀行更突出。本文最后從商業(yè)銀行和監(jiān)管者兩個角度提出對策建議。對商業(yè)銀行而言，新政策下面臨的資本壓力增加，提高盈利能力，提升風(fēng)險管控能力是銀行穩(wěn)健高效運營的長
3、久之計；對監(jiān)管部門來說，則要提高監(jiān)管水平，加強監(jiān)管機構(gòu)協(xié)調(diào)及國際合作，完善宏觀審慎監(jiān)管框架。關(guān)鍵詞：順周期性資本充足率巴塞爾協(xié)議Ⅲ商業(yè)銀行作者：蒯莉指導(dǎo)教師：薛譽華IAbstractResearchOnthePro-cyclicalityofCapitalAdequacyRatioinCommercialBanksofChinaResearchOnthePro-cyclicalityofCapitalAdequacyRatioinCommercialBanksofChinaAbstractSincefinancialcrisiseruptedin2008,discussionabo
4、utthepro-cyclicalityoffinancialsystembecomesheated.Manyspecialistsrealizethedefectoffinancialregulationpolicies.Inordertomitigatepro-cyclicality,countercyclicalbufferiswidelyconcerned.BothofBaselⅢAccordandChina’sAdministrativeMeasuresfortheCapitalofCommercialBanks(forTrialImplementation)havein
5、troducedthecountercyclicalcapitalbufferandproposedtosetmacro-prudentialregulatoryframework.So,inthecontextofnewpolicies,studyonpro-cyclicalityofcapitaladequacyratio(CAR)inChinahasstrongpracticalsignificance.Intheorypart,firstly,thisarticleanalysestheBaselAccord’srelatedrequirement,andthenexpat
6、iatethetheoryaboutpro-cyclicality,includingitsinternalandexternalreasons,itsinfluenceandmitigationmeasures.Subsequently,combiningwiththepracticeofcapitalregulationinChina,thepaperanalysesthecurrentsituationofCARinChinesebankingindustryanditspro-cyclicalcharacteristic,alsoitfindsoutourexplorati
7、ononcounter-cyclicalsupervision.Inempiricalpart,basedonthepaneldataofsixteencommercialbanksbetween2004to2011,thepaperstudieshowtheCARchangesasGDPfluctuates,theempiricalresultshowsthatCARwillincreaseasGDPgrows,anddeceaseasGDPfalls.Thisch
