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1、華商收益增強(qiáng)債券型證券投資基金2009年第1季度報(bào)告華商收益增強(qiáng)債券型證券投資基金2009年第1季度報(bào)告2009年3月31日基金管理人:華商基金管理有限公司基金托管人:中國建設(shè)銀行股份有限公司報(bào)告送出日期:2009年4月20日11華商收益增強(qiáng)債券型證券投資基金2009年第1季度報(bào)告§1重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?;鹜泄苋酥袊ㄔO(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定,于2009年4月17日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)
2、容,保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?;鸸芾砣顺兄Z以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利?;鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2009年1月23日起至3月31日止?!?基金產(chǎn)品概況基金簡稱華商收益增強(qiáng)債券基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日2009年1月23日報(bào)告期末基金份額總額1,025,445,458.98份投資目標(biāo)本基金在追求基金資產(chǎn)穩(wěn)定增值的基礎(chǔ)上,力求獲得高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。投資策略11
3、華商收益增強(qiáng)債券型證券投資基金2009年第1季度報(bào)告自上而下確定投資策略和自下而上個(gè)券選擇策略相互結(jié)合,構(gòu)建和管理投資組合。具體投資策略主要包括利率策略、信用策略、相對價(jià)值策略、債券組合構(gòu)建及調(diào)整策略、可轉(zhuǎn)債投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略等。同時(shí),通過對首次發(fā)行和增發(fā)公司的內(nèi)在價(jià)值與一級市場申購收益率的細(xì)致分析,積極參與一級市場申購,在保證基金資產(chǎn)安全的前提下提升組合的回報(bào)率。本基金將根據(jù)國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、市場利率走勢和資金供求情況分析,預(yù)測債券市場利率走勢,并結(jié)合各類固定收益產(chǎn)品收益率、流動(dòng)性、信用風(fēng)險(xiǎn)、久期、稅收和利率敏感性分析,評定各類產(chǎn)品的
4、投資價(jià)值,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,主動(dòng)構(gòu)建及調(diào)整固定收益投資組合,力爭獲取超額收益。此外,通過對首次發(fā)行和增發(fā)股票內(nèi)在價(jià)值和申購收益率的綜合分析,積極參與一級市場申購,獲得較為安全的新股申購收益。業(yè)績比較基準(zhǔn)中信標(biāo)普全債指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金為債券型基金,在證券投資基金中屬于中等風(fēng)險(xiǎn)的品種,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金?;鸸芾砣巳A商基金管理有限公司基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司下屬兩級基金的基金簡稱華商收益增強(qiáng)債券A華商收益增強(qiáng)債券B下屬兩級基金的交易代碼630003630103報(bào)告期末下屬兩級基金的份額總額24
5、7,905,708.65份777,539,750.33份§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位:人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期(2009年1月23日—2009年3月31日)華商收益增強(qiáng)債券A華商收益增強(qiáng)債券B1.本期已實(shí)現(xiàn)收益739,268.501,542,645.382.本期利潤5,596,133.6615,246,943.283.加權(quán)平均基金份額本期利潤0.01990.01724.期末基金資產(chǎn)凈值252,796,466.76792,282,311.865.期末基金份額凈值1.0201.019注:1.本基金的基金合同生效日為2009年1月
6、23日,本報(bào)告期為2009年1月23日至2009年3月31日。2.本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價(jià)值變動(dòng)收益)扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額,本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。11華商收益增強(qiáng)債券型證券投資基金2009年第1季度報(bào)告3.所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用,計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較3.2.1.1華商收益增強(qiáng)債券A階段凈值增長率①凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績比較基準(zhǔn)收益
7、率標(biāo)準(zhǔn)差④①-③②-④過去三個(gè)月2.00%0.14%0.48%0.09%1.52%0.05%3.2.1.2華商收益增強(qiáng)債券B階段凈值增長率①凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①-③②-④過去三個(gè)月1.90%0.13%0.48%0.09%1.42%0.04%3.2.2自基金合同生效以來基金累計(jì)份額凈值增長率變動(dòng)及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較華商收益增強(qiáng)債券型證券投資基金累計(jì)份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢對比圖(2009年1月23日至2009年3月31日)3.2.2.1華商收益增強(qiáng)債券A3.2.2.2華
8、商收益增強(qiáng)債券B11華商收益增強(qiáng)債券型證券投資基金2009年第1季度報(bào)告注:①本基金合同生效日為2009年1