天弘永利債券型證券投資基金2009年第3季度報(bào)告.pdf

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1、天弘永利債券型證券投資基金2009年第3季度報(bào)告2009年9月30日基金管理人：天弘基金管理有限公司基金托管人：興業(yè)銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：2009年10月27日§1重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋伺d業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2009年10月20日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)

2、的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報(bào)告財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2009年7月1日起至2009年9月30日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡稱天弘永利債券交易代碼420002基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日2008年4月18日?qǐng)?bào)告期末基金份額總額76,945,732.16份在充分控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)良好流動(dòng)性的前提投資目標(biāo)下，力爭為基金份額持有人獲得較高的投資回報(bào)本基金通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)自上而下的分析以及對(duì)微觀面自下

3、而上的分析，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、貨幣政策和財(cái)政政策的變化、市場利率走勢(shì)、經(jīng)濟(jì)周期、企業(yè)盈利狀況等作出研判，從而確定整體資產(chǎn)配置，即債券、投資策略股票、現(xiàn)金及回購等的配置比例。本基金的股票投資將以新股申購為主，對(duì)于二級(jí)市場股票投資持謹(jǐn)慎態(tài)度。本基金將在充分重視本金安全的前提下，為基金份額持有人獲取長期穩(wěn)定的投資回報(bào)業(yè)績比較基準(zhǔn)中信標(biāo)普全債指數(shù)本基金為債券型基金，屬于證券市場中風(fēng)險(xiǎn)較風(fēng)險(xiǎn)收益特征低的品種，其長期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于混合型基金，高于貨幣市場基金基金管理人天弘基金管理有限公司基金托管人興業(yè)銀行

4、股份有限公司下屬兩級(jí)基金的基金簡稱天弘永利債券A天弘永利債券B下屬兩級(jí)基金的交易代碼A類：420002B類：420102報(bào)告期末下屬兩級(jí)基金的份額總額A類B類150,747,656.16份26,198,076.00份§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)3.1.1天弘永利債券A單位:人民幣元報(bào)告期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（2009年7月1日-2009年9月30日）本期已實(shí)現(xiàn)收益-1,151,876.38本期利潤-890,235.79加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.0154期末基金資產(chǎn)凈值49,745,614.85期末基金份額凈

5、值0.98033.1.2天弘永利債券B單位:人民幣元報(bào)告期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（2009年7月1日-2009年9月30日）本期已實(shí)現(xiàn)收益-605,660.30本期利潤-577,687.03加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.0211期末基金資產(chǎn)凈值25,711,180.26期末基金份額凈值0.9814注：1、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。2、所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用（例如，開放式基金的申購贖回

6、費(fèi)等），計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較3.2.1.1天弘永利債券A凈值增長凈值增長率業(yè)績比較基業(yè)績比較基準(zhǔn)收階段①-③②-④率①標(biāo)準(zhǔn)差②準(zhǔn)收益率③益率標(biāo)準(zhǔn)差④過去三個(gè)月-2.25%0.39%-0.51%0.05%-1.74%0.34%3.2.1.2天弘永利債券B凈值增長凈值增長率業(yè)績比較基業(yè)績比較基準(zhǔn)收階段①-③②-④率①標(biāo)準(zhǔn)差②準(zhǔn)收益率③益率標(biāo)準(zhǔn)差④過去三個(gè)月-2.16%0.39%-0.51%0.05%-1.65%0.34%3

7、.2.2自基金合同生效以來基金累計(jì)凈值增長率變動(dòng)及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較23.2.2.1天弘永利債券A基金累計(jì)份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖（2008年4月18日至2009年9月30日）14.0%12.0%10.0%8.0%6.0%4.0%2.0%0.0%-2.0%200820082008200820082008200820082008200820082008200920092009200920092009200920092009200920092009年年年年年年年年年年年年年年年年年年

8、年年年年年年4566789910111212123345667899月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月18113261911326191162921146292214629日日1911427日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日天弘永利債券A業(yè)績比較基準(zhǔn)3.2.2.2天弘永利債券B基