天弘永利債券型證券投資基金2009年第3季度報(bào)告.pdf

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1、天弘永利債券型證券投資基金2009年第3季度報(bào)告2009年9月30日基金管理人：天弘基金管理有限公司基金托管人：興業(yè)銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：2009年10月27日§1重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋伺d業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2009年10月20日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)

2、的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。本報(bào)告財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2009年7月1日起至2009年9月30日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡(jiǎn)稱天弘永利債券交易代碼420002基金運(yùn)作方式契約型開(kāi)放式基金合同生效日2008年4月18日?qǐng)?bào)告期末基金份額總額76,945,732.16份在充分控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)良好流動(dòng)性的前提投資目標(biāo)下，力爭(zhēng)為基金份額持有人獲得較高的投資回報(bào)本基金通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)自上而下的分析以及對(duì)微觀面自下

3、而上的分析，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、貨幣政策和財(cái)政政策的變化、市場(chǎng)利率走勢(shì)、經(jīng)濟(jì)周期、企業(yè)盈利狀況等作出研判，從而確定整體資產(chǎn)配置，即債券、投資策略股票、現(xiàn)金及回購(gòu)等的配置比例。本基金的股票投資將以新股申購(gòu)為主，對(duì)于二級(jí)市場(chǎng)股票投資持謹(jǐn)慎態(tài)度。本基金將在充分重視本金安全的前提下，為基金份額持有人獲取長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資回報(bào)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中信標(biāo)普全債指數(shù)本基金為債券型基金，屬于證券市場(chǎng)中風(fēng)險(xiǎn)較風(fēng)險(xiǎn)收益特征低的品種，其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于混合型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金基金管理人天弘基金管理有限公司基金托管人興業(yè)銀行

4、股份有限公司下屬兩級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱天弘永利債券A天弘永利債券B下屬兩級(jí)基金的交易代碼A類：420002B類：420102報(bào)告期末下屬兩級(jí)基金的份額總額A類B類150,747,656.16份26,198,076.00份§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)3.1.1天弘永利債券A單位:人民幣元報(bào)告期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（2009年7月1日-2009年9月30日）本期已實(shí)現(xiàn)收益-1,151,876.38本期利潤(rùn)-890,235.79加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)-0.0154期末基金資產(chǎn)凈值49,745,614.85期末基金份額凈

5、值0.98033.1.2天弘永利債券B單位:人民幣元報(bào)告期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（2009年7月1日-2009年9月30日）本期已實(shí)現(xiàn)收益-605,660.30本期利潤(rùn)-577,687.03加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)-0.0211期末基金資產(chǎn)凈值25,711,180.26期末基金份額凈值0.9814注：1、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。2、所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用（例如，開(kāi)放式基金的申購(gòu)贖回

6、費(fèi)等），計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較3.2.1.1天弘永利債券A凈值增長(zhǎng)凈值增長(zhǎng)率業(yè)績(jī)比較基業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收階段①-③②-④率①標(biāo)準(zhǔn)差②準(zhǔn)收益率③益率標(biāo)準(zhǔn)差④過(guò)去三個(gè)月-2.25%0.39%-0.51%0.05%-1.74%0.34%3.2.1.2天弘永利債券B凈值增長(zhǎng)凈值增長(zhǎng)率業(yè)績(jī)比較基業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收階段①-③②-④率①標(biāo)準(zhǔn)差②準(zhǔn)收益率③益率標(biāo)準(zhǔn)差④過(guò)去三個(gè)月-2.16%0.39%-0.51%0.05%-1.65%0.34%3

7、.2.2自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較23.2.2.1天弘永利債券A基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖（2008年4月18日至2009年9月30日）14.0%12.0%10.0%8.0%6.0%4.0%2.0%0.0%-2.0%200820082008200820082008200820082008200820082008200920092009200920092009200920092009200920092009年年年年年年年年年年年年年年年年年年

8、年年年年年年4566789910111212123345667899月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月18113261911326191162921146292214629日日1911427日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日天弘永利債券A業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)3.2.2.2天弘永利債券B基