Eviews上機(jī)操作步驟.ppt

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1、第二次上機(jī)主要內(nèi)容一、多元線性回歸二、異方差的檢驗(yàn)和修正一、多元線性回歸舉例：教材76頁例3.5.11、估計(jì)模型參數(shù)；2、計(jì)算在置信度為0.05的情況下參數(shù)的置信區(qū)間；3、說明參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義；1、估計(jì)模型參數(shù)（一）建立工作文件；（二）導(dǎo)入數(shù)據(jù)；（三）估計(jì)方程。導(dǎo)入數(shù)據(jù)－從EXCEL表直接導(dǎo)入FILE-IMPORT-READTEXT-LOTUS-EXCEL參數(shù)估計(jì)結(jié)果模型估計(jì)結(jié)果為(9.03)(25.35)(-2.28)(-7.34)2、置信區(qū)間的計(jì)算參數(shù)的置信區(qū)間用來考察：在一次抽樣中所估計(jì)的參數(shù)值離參數(shù)的真實(shí)值有多“近”。在變量的顯著性檢

2、驗(yàn)中已經(jīng)知道：容易推出：在(1-?)的置信水平下?i的置信區(qū)間是其中，t?/2為顯著性水平為?、自由度為n-k-1的臨界值。在本例中,給定?=0.05，查表得臨界值：t0.025(11)=2.201從回歸計(jì)算中已得到：計(jì)算得參數(shù)的置信區(qū)間：?0：(2.748,4.518)?1：(1.147,0.963)?2：(-1.201,-0.647)?3：(-0.003,-0.157)上述參數(shù)估計(jì)值的真值是以95％的概率落入上述區(qū)間。結(jié)果分析（1）在1981年至1994年之間，中國城鎮(zhèn)居民對食品的消費(fèi)支出對總支出的彈性為1.055，也就是說當(dāng)總消費(fèi)支出

3、增長1%的時(shí)候，對食品的消費(fèi)支出會增長1.055%。這說明當(dāng)城鎮(zhèn)居民的總消費(fèi)支出水平增長時(shí)，對食品的消費(fèi)支出會以更快的速度增長。（2）從模型中可以看出，食品價(jià)格對食品消費(fèi)支出的彈性為－0.08，也就是說當(dāng)食品價(jià)格增長1％的時(shí)候，食品消費(fèi)支出下降0.08%。這說明食品價(jià)格變化對食品消費(fèi)支出的影響很小，主要原因在于食品是一種必需品。（3）居民消費(fèi)價(jià)格對食品消費(fèi)支出的彈性為－0.92。也就是說當(dāng)居民消費(fèi)價(jià)格上升1％時(shí)，食品消費(fèi)支出會下降0.92。這主要是因?yàn)榫用裣M(fèi)價(jià)格的上升會導(dǎo)致實(shí)際的居民消費(fèi)總支出水平的下降，其中也包括食品消費(fèi)支出的下降。二、

4、異方差的檢驗(yàn)和修正例題4.11、能利用G－Q方法和white方法進(jìn)行異方差檢驗(yàn)；2、對異方差進(jìn)行修正1、異方差檢驗(yàn)（1）white檢驗(yàn)第一步、用最小二乘法估計(jì)出方程；第二步、進(jìn)行懷特檢驗(yàn)，view-residualtests-whiteHeteroskedasticity,可以選擇有交叉項(xiàng)，也可以選擇沒有交叉項(xiàng)；第三步、判斷是否存在異方差性通過white檢驗(yàn)可以看到：輔助回歸方程它的F檢驗(yàn)是顯著的，=13.36，與卡方分布的臨界值相比也是顯著的，說明方差存在異方差性。通過對輔助回歸方程的估計(jì)可以看出，也就是說存在異方差性。（2）GQ檢驗(yàn)首先

5、，按某一解釋變量對觀察值進(jìn)行排序，這里我們選擇X2為標(biāo)準(zhǔn)排序，Procs菜單項(xiàng)選Sortseries項(xiàng)，出現(xiàn)排序?qū)υ捒颍斎隭2，OK其次，將樣本值去掉中間七個(gè)數(shù)據(jù)，得到兩個(gè)容量為12的樣本，分布進(jìn)行回歸，求出各自的殘差平方和。得出殘差平方和進(jìn)行比較F＝RSS2/RSS1=4.31F的臨界值為3.18拒絕同方差假設(shè)，表明該總體隨機(jī)干擾項(xiàng)存在單調(diào)遞增的異方差。2、異方差的修正1、生成新的序列1/e的絕對值，注意：命令A(yù)BS（），意味著對括號里的內(nèi)容取絕對值；2、選擇加權(quán)最小二乘法，并輸入權(quán)序列的名稱。作業(yè)題一、P91頁11題1、估計(jì)模型參數(shù)，

6、寫出估計(jì)結(jié)果；2、計(jì)算在置信度為0.05的情況下參數(shù)的置信區(qū)間；3、說明參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義；4、回答中國2000年制造業(yè)整體呈現(xiàn)規(guī)模報(bào)酬不變的狀態(tài)嗎？二、P135頁第7題1、用OLS建立線性模型，寫出估計(jì)結(jié)果；2、檢驗(yàn)?zāi)Ｐ褪欠翊嬖诋惙讲钚?，寫出檢驗(yàn)過程；3、如果存在異方差性，試采用適當(dāng)?shù)姆椒ü烙?jì)模型參數(shù)，寫出權(quán)矩陣以及估計(jì)后的參數(shù)結(jié)果。第一題答案的置信區(qū)間：