我國(guó)商業(yè)銀行資本金問題研究

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1、我國(guó)商業(yè)銀行資本金問題研究摘要：我國(guó)商業(yè)銀行究竟需要多少資本金，才能滿足商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展需要、增強(qiáng)老百姓對(duì)銀行的信心以及滿足監(jiān)管當(dāng)局的要求，應(yīng)考慮多種因素，如銀行體制、銀行業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)狀況及不良資產(chǎn)處置效率、國(guó)家政策支持、保護(hù)程度和國(guó)家信譽(yù)保證程度等。目前商業(yè)銀行的資本充足率偏低，應(yīng)多渠道籌措資本，提高資本充足率?！　?一)巴塞爾協(xié)議與資本監(jiān)管　　為了強(qiáng)化國(guó)際銀行體系的穩(wěn)健性，提升國(guó)際銀行的公平競(jìng)爭(zhēng)力，巴塞爾委員會(huì)在1988年公布了資本協(xié)議，該資本協(xié)議原則上僅適用于十國(guó)集團(tuán)的國(guó)際性大銀行，但后來(lái)卻被許多國(guó)家所采用，演變?yōu)橐环N國(guó)際慣例，成為市場(chǎng)參與者評(píng)估銀行經(jīng)營(yíng)狀況的重要依

2、據(jù)。1996年巴塞爾委員會(huì)對(duì)協(xié)議作了補(bǔ)充，將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)納入到資本監(jiān)管的范疇。1999年6月巴塞爾委員會(huì)提出了新資本協(xié)議征求意見稿，2003年5月公布了征求意見第三稿，2003年最后定稿，2006年將在十國(guó)集團(tuán)正式實(shí)施。新資本協(xié)議由三部分組成(又稱三大支柱)，即最低資本充足率、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場(chǎng)紀(jì)律。新資本協(xié)議在處理銀行面臨的各類風(fēng)險(xiǎn)方面更加全面，主要是針對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)新資本協(xié)議還保持了總資本水平不變，即資本／(信用風(fēng)險(xiǎn)+市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)+操作風(fēng)險(xiǎn))=8%。在新資本協(xié)議中還要求發(fā)展中國(guó)家的商業(yè)銀行的資本充足率應(yīng)達(dá)到10%以上?！　∥覈?guó)根據(jù)巴塞爾協(xié)議的內(nèi)容，并結(jié)合我國(guó)的

3、具體國(guó)情，1995年我國(guó)的《商業(yè)銀行法》規(guī)定了商業(yè)銀行最低資本充足率必須達(dá)到8%。1996年的《商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債比例管理暫行監(jiān)控指標(biāo)》對(duì)資本定義、風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重、表外業(yè)務(wù)、資本充足率(最低值)等進(jìn)行了明確。同時(shí)在金融運(yùn)行過(guò)程中，監(jiān)管者還采用現(xiàn)場(chǎng)檢查和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)督促商業(yè)銀行采取措施，或降低風(fēng)險(xiǎn)，或增加資本金?！　∥覈?guó)對(duì)商業(yè)銀行的監(jiān)管一直是由中國(guó)人民銀行來(lái)行使。2003年4月28日正式由新成立的銀行監(jiān)督管理委員會(huì)(簡(jiǎn)稱銀監(jiān)會(huì))行使其監(jiān)管職能。銀監(jiān)會(huì)專門分設(shè)了監(jiān)管一部、監(jiān)管二部和監(jiān)管三部來(lái)對(duì)國(guó)有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行和外資商業(yè)銀行進(jìn)行監(jiān)管。

4、2003年6月，銀監(jiān)會(huì)在其官方網(wǎng)站全文公布了巴塞爾委員會(huì)提出的新資本協(xié)議征求意見稿，以引導(dǎo)我國(guó)商業(yè)銀行進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)管理。這也說(shuō)明我國(guó)的監(jiān)管職能在進(jìn)一步加強(qiáng)。　　(二)我國(guó)商業(yè)銀行究竟需要多少資本　　我國(guó)已加入世界貿(mào)易組織，外資銀行已開始大量進(jìn)入中國(guó)銀行業(yè)市場(chǎng)，我國(guó)商業(yè)銀行也在逐步向國(guó)際市場(chǎng)挺進(jìn)，中外資銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)不可避免。遵照并執(zhí)行新資本協(xié)議成為我國(guó)商業(yè)銀行加入競(jìng)爭(zhēng)行列的基本條件或資格，否則難以與外資銀行相抗衡?！　〉?，我們應(yīng)看到一個(gè)特殊的現(xiàn)象，我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行的資本充足率并不高，但卻能抵御住亞洲金融危機(jī)的沖擊和由于我國(guó)大量企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益欠佳所造成的金融風(fēng)險(xiǎn)。特別是在20世紀(jì)90

5、年代中后期，我國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)較為嚴(yán)重的時(shí)候，國(guó)有商業(yè)銀行不僅沒有破產(chǎn)倒閉之險(xiǎn)，反而使其信譽(yù)有所增強(qiáng)，人們更愿意把錢存人國(guó)有商業(yè)銀行。這說(shuō)明我國(guó)商業(yè)銀行的資本金制度有其特殊性?！　∥覈?guó)是發(fā)展中國(guó)家，我國(guó)商業(yè)銀行與西方商業(yè)銀行相比，無(wú)論是在業(yè)務(wù)運(yùn)作還是在管理制度、經(jīng)營(yíng)績(jī)效以及銀行體制、產(chǎn)權(quán)設(shè)置等方面都有很大差別。我國(guó)商業(yè)銀行究竟需要多少資本?資本充足率應(yīng)為多大比率?是8%這個(gè)底線，還是高于這個(gè)底線，取決于商業(yè)銀行的資產(chǎn)規(guī)模、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)種類、風(fēng)險(xiǎn)程度、風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的數(shù)量、管理控制能力、社會(huì)信用環(huán)境以及國(guó)家對(duì)銀行的保護(hù)程度、國(guó)家對(duì)推進(jìn)銀行改革的決心和進(jìn)程等諸多因素。具體來(lái)講，目前及今后一段時(shí)期，

6、影。向我國(guó)商業(yè)銀行資本金多少的因素有以下十個(gè)方面?！　?.目前我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)比較大，需要更多的資本來(lái)支撐。我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)大主要表現(xiàn)在不良貸款比例太高。按照我國(guó)正式對(duì)外公布的數(shù)據(jù)看，按四級(jí)分類標(biāo)準(zhǔn)，2002年末金融機(jī)構(gòu)不良貸款率為21.4%，按五級(jí)分類標(biāo)準(zhǔn)，四大國(guó)有商業(yè)銀行不良貸款率為26.1%。如此高的不良資產(chǎn)需要大量的自有資本才能消化?！　?.未來(lái)我國(guó)銀行業(yè)仍將呈快速發(fā)展之勢(shì)，資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張較快，也需要更多的資本做基礎(chǔ)。盡管外資銀行進(jìn)入我國(guó)銀行業(yè)市場(chǎng)會(huì)搶去部分市場(chǎng)份額，但由于我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍處于發(fā)展之中，對(duì)銀行業(yè)務(wù)需求仍然很大，銀行資產(chǎn)規(guī)模仍可保持快速增長(zhǎng)。2002年，國(guó)有獨(dú)資

7、商業(yè)銀行人民幣貸款增加9388億元，股份制商業(yè)銀行人民幣貸款增加4586億元。這意味著資本充足率公式中的分母擴(kuò)大，要保持或擴(kuò)大原有的資本充足率就必須增加分子項(xiàng)——資本金?！　?.伴隨銀行資產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)張，風(fēng)險(xiǎn)暴露會(huì)逐漸表現(xiàn)出來(lái)。為了彌補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)損失，需要有足夠的資本儲(chǔ)備。　　4.我國(guó)銀行業(yè)正在進(jìn)行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的大調(diào)整，從傳統(tǒng)的單一信用貸款轉(zhuǎn)變?yōu)橘J款、證券投資以及各種金融創(chuàng)新業(yè)務(wù)。資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變、業(yè)務(wù)種類范圍的擴(kuò)大，可能引發(fā)新的風(fēng)險(xiǎn)。這也需要有相應(yīng)的資本儲(chǔ)備做后盾。